Кэп!
неужто Конноли не читал?
по прочтении азбук от Конноли и Макмиллана рекомендую осилить Ш.Натенберга Natenberg "Option Volatility & Pricing" и непременно Талеба "Динамическое хеджирование"
не плохо почитать по вопросу влияния наклона волатильности на разные стратегии Cottle, Charles "Options Trading"
в обпчем если выстроить опционный курс для начинающих с точки зрения методической точности то получится следующая иерархия:
1. Конноли
2. Макмиллан (лучше читать сразу "кирпич" а не "Макмиллан об опционах")
3. Ш.Натенберг
4. Коттл
5. Талеб
...
если интересует опционная математика то можно поштудировать Hull, John "Options, Futures And Other Derivative Securities" 5Th Ed
(вся литература есть на пауке кроме Коттла ... Коттл есть у меня - эксклюзив из Нью Йорка )