А RI вообще-то не совсем индекс РТС
Пользователь:
А. Г. (IP-адрес скрыт)
Дата: 16.08.2022 20:49
Чисто по спецификации
Long RI=RI сегодня*клиринговый курс сегодня - RI вчера* клиринговый курс вчера+ RI вчера*(клиринговый курс вчера-клиринговый курс сегодня)
Выражение в скобках - это де-факто шорт доллара с 18:50 вчера до 18:50 сегодня, сумма первых двух слагаемых по логике арбитража должна быть равна лонгу фьючерса на индекс Мосбиржи. Но я заметил, что на доллар внутри дня RI реагирует моментально, а на изменение индекса Мосбиржи с задержкой. Но к концу дня, как правило, все выравнивают.
С уважением