Может быть, кому-нибудь здесь будет интересно. Написал простое web-приложение для визуализации зависимостей в изменениях цен на активы.
В базе - наши фишки, несколько американских и ряд популярных индексов.
По оси X строятся изменения цен (N-дневные, N можно задавать) одного актива, по оси Y - другого (или того же самого) с опциональным сдвигом по времени. Иногда можно заметить особенности, не описываемые коэффициентом линейной корреляции, всяческие краевые явления и т.п. Серьезные математические пакеты могут все это и гораздо больше, я не ставил цели их переплюнуть

[url=http://slono.ru/stats/compare/compare.php][/url]