об оценке системного трейдинга.
У меня появилась идея о создании публичного бенчмарка для системного трейдинга - условное название индекс RST (Russia Systematic Trading). Методика расчета будет следующая. В качестве потенциальных кандидатов в портфель будут взяты акции из списка ММВБ10+Газпром (во время его торгов вне ММВБ до 1 апреля 2006 года будут взяты данные с МФБ и РТС-Санкт-Петербург, для Газпрома в период с 17 января по 31 марта 2006 года для цен будут взяты усредненные данные на двух биржах (ММВБ и РТС-Санкт-Петербург) с суммированием объемов).
Веса эмитентов портфеля будут пересматриваться по правилу:
W
i=Z
i/СУММ(Z
i);
Z
i=1/Округление до целого (MAX(V
i)/V
i), если Z
i>=1/8 и нулю в противном случае.
Сам я могу сделать этот индекс только по закрытиям с 1 января 1999 года (раньше я его считаю бессмысленным из-за нерасторгованности ММВБ). Если у кого то из соответствующих структур есть желание помочь проекту для интрадейного расчета и взять его на себя, то я готов его передать безвозмездно (т. е. даром
) в обмен на обязательство не менять методику и публиковать индекс в он-лайне.
С уважением