об оценке системного трейдинга.

У меня появилась идея о создании публичного бенчмарка для системного трейдинга - условное название индекс RST (Russia Systematic Trading). Методика расчета будет следующая. В качестве потенциальных кандидатов в портфель будут взяты акции из списка ММВБ10+Газпром (во время его торгов вне ММВБ до 1 апреля 2006 года будут взяты данные с МФБ и РТС-Санкт-Петербург, для Газпрома в период с 17 января по 31 марта 2006 года для цен будут взяты усредненные данные на двух биржах (ММВБ и РТС-Санкт-Петербург) с суммированием объемов).

Веса эмитентов портфеля будут пересматриваться по правилу:

W_i=Z_i/СУММ(Z_i);


Z_i=1/Округление до целого (MAX(V_i)/V_i), если Z_i>=1/8 и нулю в противном случае.

Сам я могу сделать этот индекс только по закрытиям с 1 января 1999 года (раньше я его считаю бессмысленным из-за нерасторгованности ММВБ). Если у кого то из соответствующих структур есть желание помочь проекту для интрадейного расчета и взять его на себя, то я готов его передать безвозмездно (т. е. даром ) в обмен на обязательство не менять методику и публиковать индекс в он-лайне.

С уважением