Как стать трейдером? Форум Деньги

Форум 
По следам вчерашней бурной дискуссии
Пользователь: А. Г. (IP-адрес скрыт)
Дата: 13.04.2007 09:29

об оценке системного трейдинга.

У меня появилась идея о создании публичного бенчмарка для системного трейдинга - условное название индекс RST (Russia Systematic Trading). Методика расчета будет следующая. В качестве потенциальных кандидатов в портфель будут взяты акции из списка ММВБ10+Газпром (во время его торгов вне ММВБ до 1 апреля 2006 года будут взяты данные с МФБ и РТС-Санкт-Петербург, для Газпрома в период с 17 января по 31 марта 2006 года для цен будут взяты усредненные данные на двух биржах (ММВБ и РТС-Санкт-Петербург) с суммированием объемов).

Веса эмитентов портфеля будут пересматриваться по правилу:

Wi=Zi/СУММ(Zi);


Zi=1/Округление до целого (MAX(Vi)/Vi), если Zi>=1/8 и нулю в противном случае.

Сам я могу сделать этот индекс только по закрытиям с 1 января 1999 года (раньше я его считаю бессмысленным из-за нерасторгованности ММВБ). Если у кого то из соответствующих структур есть желание помочь проекту для интрадейного расчета и взять его на себя, то я готов его передать безвозмездно (т. е. даром u) в обмен на обязательство не менять методику и публиковать индекс в он-лайне.

С уважением

Перейти: <>
Опции: ОтветитьЦитировать


Тема Написано Просмотров Дата
  По следам вчерашней бурной дискуссии А. Г. 4160 13.04.2007 09:29
  А алгоритм и косты? Вы можете создать только А.Г.РСТ индекс u(-) СергейЮ 1183 13.04.2007 09:33
  Алгоритм расчета стандартный А. Г. 1223 13.04.2007 09:41
  Ох, сразу не понял. Думал, Вы хотите индекс РЕЗУЛЬТАТОВ сист. трейд.(-) СергейЮ 1063 13.04.2007 09:55
  индекс ММВБ merk 1187 13.04.2007 12:32
  для чего увеличили - понятно Александр 997 16.05.2007 20:17


Как стать трейдером? Форум создан Инфо с Phorum.

Rambler's Top100