Всем добрый день. Помогите перевисти формулу для Адаптивной МА, разработанную ПериКауфманом, из кода для OMEGA TS в код для Метастока. Причем формула самой средней уже есть в формате метастока. помогите перевисти фильтр и торг.сигналы. Вся формула взята из книги кауфмана "Smarter Trading"
Вот EASY LANGUAGE CODE
Part 1: Enter as a "system"
inputs: period(10), filter(.1);
vars: noise(0), signal(0), diff(0), efratio(0), extlow(0), exthigh(0), smooth(1), fastend(.666), slowend(.0645), AMA(0);
{ CALCULATE EFFICIENCY RATIO } diff = @AbsValue(close - close[1]); if(currentbar < = period) then AMA = close; if(currentbar > period) then begin
signal = @ AbsValue(close - close[period]);
noise = @Summation(diff, period);
efratio = signal/noise;
smooth = @ Power(efratio*(fastend - slowend) + slowend,2);
{ADAPTIVE MOVING AVERAGE }
AMA = AMA[1] + smooth*(close - AMA[1]);
До этого места у меня есть код в формате метасток. приведу ниже

{TREND CHANGE FILTER FROM LAST TURN }
if (AMA > AMA[1] and AMA[1] < AMA[2]) then extlow = AMA[1J; if (AMA < AMA[1] and AMA[1] > AMA[2]) then exthigh = AMA[1];
{TRADING SIGNALS}
if(currentbar > period + 5) then begin
if (AMA > AMA[1] and AMA - extlow > filter) then buy on close;
if (AMA < AMA[1] and exthigh - AMA > filter) then sell on close;
end;
end;
Note that this code saves the most recent trend turning points as extlow and exthigh. It can then use those points to compare the accumulated change of direction against the filter and avoid missing a signal due to a very slow trend change.

Код АМА в формате Метасток.
Periods:= Input("Time Periods", 1,1000, 10);
Signal:= CLOSE - Ref(CLOSE,-periods);
Noise:= Sum(Abs(ROC(CLOSE,1 ,$)),periods);
ER:= Abs(Signal/Noise);
FastSC:= 2/(2 + 1);
SlowSC:= 2/(30 + 1);
SSC:= ER * (FastSC - SlowSC) + SlowSC;
Constant:= Pwr(SSC,2);
AMA:= If(Cum(1) = periods+1, Ref(CLOSE, -1)+constant * (CLOSE-Ref(CLOSE,-1)),PREV+Constant * (CLOSE - PREV));
AMA

Перевести в формат Метасток нужно то что выделено зеленым шрифтом.
Всем зарание спасибо за помощь..