А если с точки зрения торговли волатильностью?
Пользователь:
Gusan (IP-адрес скрыт)
Дата: 16.11.2011 10:31
1) при походе цены от, скажем, 1550 к 1500 (как было вчера) продавцы колов 1550 выходят в прибыль, а продавцы путов - залезают в убыток... как можно анализировать их суммарную позу??
Допустим большая часть поз открыта не направлено, а для торговли волатильностью. Допустим у нас один страйк, один продавец и один покупатель на этом страйке. Первый продал волатильность, второй ее купил. Когда цена начала отклонятся, то продавец будет заинтересован сделать все, чтобы "отпугнуть" цену назад, вряд-ли он тут же будет выравнивать дельту и способствовать отклонению БА. А покупатель наоборот, вполне может захотеть зафиксить промежуточную прибыль и выровнять дельту, т.е. совершит сделку против отклонения, чем повысит вероятность ее возвращения. Из таких соображений, получается что и покупатель и продавец будут сопротивляться отклонению БА от страйка.
Ну и продолжая эту логику на несколько страйков, то чем больше ОИ на страйке, тем сильнее будет сопротивление при отклонении БА от страйка.
2) Рынок вчера закрылся в районе 1520. Для продавцов опционов это - далеко не "вблизи 1500"
Судя по графику, это все равно практически на пике распределения ОИ по страйкам.
просто до маразма уже довели фортс рынок и за ним спот
|
artha |
1358 |
15.11.2011 19:56 |
Как Вы строите эти графики?
|
чужой |
406 |
16.11.2011 09:01 |
Re: Как Вы строите эти графики?
|
artha |
392 |
16.11.2011 09:46 |
грааль!(-)
|
Чапаев |
297 |
16.11.2011 06:45 |
Да, тут "попали" точно (хтт дает пищу для размышлений)
|
А. Г. |
1093 |
15.11.2011 23:25 |
все очень просто: когда была движуха, то за 1 месяц обращения опционной серии
|
Bell |
428 |
16.11.2011 01:10 |
Не понял
|
А. Г. |
361 |
16.11.2011 09:32 |
не вижу раскорреляции
|
Bell |
302 |
16.11.2011 10:08 |
Вы 11.11.11 посмотрите(-)
|
А. Г. |
287 |
16.11.2011 10:16 |
смотрю. и те выросли, и эти(-)
|
Bell |
229 |
16.11.2011 10:21 |
Кто вырос и от какого уровня? Вы на индекс ММВБ10 посмотрите(-)
|
А. Г. |
226 |
16.11.2011 10:22 |
я сравниваю RIZ и SP(-)
|
Bell |
212 |
16.11.2011 10:27 |
На минутках ММВБ10 предвосхищает RIZ
|
А. Г. |
261 |
16.11.2011 11:14 |
если ММВБ10 на минутках предвосхищает RIZ, то почему Ваша фамилия до сих пор не Абрамович?
|
Bell |
279 |
16.11.2011 11:41 |
У нас на дэйли с 10:00 до 18:45 11.11.11 - ЧЕРНАЯ свеча и МИНУС к 18:45 10.11.11
|
А. Г. |
312 |
16.11.2011 11:47 |
у меня так строится что захватывает американскую сессиию. Но что это меняет? Там полная корреляция на дэйли, можно даже перепутать картинки(-)
|
Bell |
200 |
16.11.2011 11:50 |
Многое меняет
|
А. Г. |
288 |
16.11.2011 11:57 |
нет, мы говорим про уровни
|
Bell |
226 |
16.11.2011 12:12 |
У Вас где начало и конец дня по сипи и RIZу?
|
А. Г. |
214 |
16.11.2011 12:17 |
RIZ 10:00 ... 23:50; SP - основная американская сессия(-)
|
Bell |
185 |
16.11.2011 12:21 |
Что же это получается RIZ опережает сипи?
|
А. Г. |
240 |
16.11.2011 13:00 |
нет конечно
|
Bell |
226 |
16.11.2011 13:20 |
Ответ
|
А. Г. |
201 |
16.11.2011 13:23 |
еще такое соображение
|
Bell |
218 |
16.11.2011 13:39 |
Откуда 3-4 часа?
|
А. Г. |
177 |
16.11.2011 14:15 |
я Лондоном не интересуюсь, поэтому не в курсе. 1-2 часа может сильно влиять и похоже так и есть.(-)
|
Bell |
155 |
16.11.2011 14:37 |
50 минут никак не влияли
|
А. Г. |
206 |
16.11.2011 15:21 |
надежней сравнивать RI и SP(-)
|
Bell |
165 |
16.11.2011 15:41 |
С чего "надежней"?
|
А. Г. |
197 |
16.11.2011 15:46 |
Re: С чего "надежней"?
|
Bell |
186 |
16.11.2011 16:09 |
Приходится повторяться
|
А. Г. |
180 |
16.11.2011 16:18 |
тогда вообще ничего не понимаю
|
Bell |
195 |
16.11.2011 16:23 |
Не уходит вечером рынок "назад"
|
А. Г. |
187 |
16.11.2011 16:34 |
у меня ничего не опережает, может бары немного сбились из-за лишнего выходного 4 ноября(-)
|
Bell |
162 |
16.11.2011 17:08 |
Я корреляцию подсчитал -опережает
|
А. Г. |
173 |
16.11.2011 17:14 |
Я тоже посчитал RIZ-SPY
|
Bell |
202 |
16.11.2011 22:47 |
Правда я уже не очень уверен в правильности данных RIZ
|
А. Г. |
248 |
16.11.2011 23:07 |
лучше часовики скачать, там не ошибетесь(-)
|
Bell |
270 |
16.11.2011 23:24 |
правда сейчас там тоже нет синхронности; но раньше была и лучше 1 час вечером, чем утром(-)
|
Bell |
231 |
16.11.2011 16:11 |
И, кстати, график сипи у Вас без гэпов
|
А. Г. |
240 |
16.11.2011 11:58 |
ИМЕННО про такую ситуевщину я уже полтора года здесь зужу.
|
artha |
303 |
16.11.2011 09:38 |
"Посыпаю голову пеплом"
|
А. Г. |
310 |
16.11.2011 09:52 |
Кто этого не видит - значит он этого не хочет
|
eeaassyy(bidoffer) |
267 |
16.11.2011 09:44 |
Ну фсёёё.Грааль найден! (-)(-)
|
Prom |
192 |
16.11.2011 10:00 |
Это не Грааль! это просто констатация факта Выводы у каждого свои...(-)
|
artha |
193 |
16.11.2011 10:15 |
ну может не грааль а небольшой инструментик (-)
|
eeaassyy(bidoffer) |
285 |
16.11.2011 10:03 |
Народ так занят поиском новых граалей и выявлением манипуляторов.
|
kvantov |
240 |
16.11.2011 09:22 |
Re: просто до маразма уже довели фортс рынок и за ним спот
|
generatorTS |
333 |
15.11.2011 23:04 |
правильно говорит
|
Bell |
331 |
16.11.2011 00:57 |
Плюс многа-многа
|
grigor |
276 |
16.11.2011 07:08 |
ага, а также экспирации Brent'а тож наш кукл двигает ... (+)
|
К. Белибердин |
243 |
16.11.2011 12:11 |
А если с точки зрения торговли волатильностью? |
Gusan |
238 |
16.11.2011 10:31 |
логику данного анализа мона понять если в ней есть практический смысел
|
eeaassyy(bidoffer) |
245 |
16.11.2011 09:07 |
Как тока соберешься - тут тя и накернят (-)
|
grigor |
201 |
16.11.2011 09:19 |
ну знашь с такой логикой как раз ничего и не торганешь никогда
|
eeaassyy(bidoffer) |
237 |
16.11.2011 09:21 |
я даже больше тебе скажу.Хуйня в другом
|
Димитрий |
356 |
15.11.2011 22:18 |
Сравнил ж.пу с пальцем...
|
grigor |
285 |
16.11.2011 07:10 |
а за месяц до ноябрьской экспирации картинка была такая же?...(-)
|
К. Белибердин |
205 |
15.11.2011 21:45 |
за месяц минимум был на 145000 страйке.
|
artha |
286 |
15.11.2011 22:05 |
Пока бехемота не трахнут так и будет этот маразм ?
|
VGV |
354 |
15.11.2011 22:18 |
запилило основательно
|
Димитрий |
377 |
15.11.2011 22:19 |
Вашу Машу... харэ, а?
|
grigor |
292 |
16.11.2011 07:11 |
+1... пытацо поймать в последний день распада щщастье на покупке опций = бегать с коломъ в заду...(-)
|
К. Белибердин |
189 |
16.11.2011 11:59 |
Манипулейшин чистейшей воды....имхо(-)
|
VGV |
235 |
15.11.2011 22:23 |