Спасибо за ответ,
Цитата:MK
Но на фортсе камни такие
- нешуточные штрафы за непоставку денег/бумаг
А разве досрочное исполнение опицона происходит не независимо от продавца? он должен получить требование и что-то сделать? произвести поставку/покупку? В целом, как Вы оцениваете вероятность требования досрочного исполнения опциона в деньгах?
Цитата:- меняющийся коэффициент гарантийного обеспечения и типа неттинг гарантийного обеспечения при встерчных позициях
Это я заметил и не понял:
MinGO = MIN (3%*Qi; OptPrice (call, Qi, Qi, max IV)),
опцион должен покупаться на кеш. И всё. Но согласно ФОРТ его ГО зависит от цены фьючерса
А вот в частности для конверсии лонг фьючерс РТС, шорт синтетика (Put-Call) какое сейчас обеспечение?.