Цитата:

Ген
P.S. А о какой теореме "неэргодичности" идет речь?
Или это метафора и строгая постановка отсутствует?

Да, это скорее метафора, чем математическая теорема. В двух словах она звучит так:
1. Чтобы предсказывать будущее по прошлым наблюдениям, временной ряд должен быть эргодичным (я с этим спорил, так как для прогноза условие эргодичности можно заменить на более слабое условие "медленно меняющихся параметров").
2. Многочисленные ошибки аналитиков при прогнозе цен, скорее всего свидетельствуют о том, что фондовый рынок неэргодичен.
3. Никто строго не доказал и даже не пытался проверить эргодичность рядов цен (в этом Саид прав отчасти - это пытались делать и не раз, но пришли к выводу об неэнергодичности).

Вывод. Ряды цен неэргодичны (в общем известное в финансовой математике утверждение, доказанное эмпирически еще Кендаллом в далеких 50-х) и прогнозы методами регрессии (линейной или нелинейной) на нем невозможны (если говорить о прогнозах в далекое будущее, то Саид прав, но при краткосрочных прогнозах (по 5-ти минуткам на 5 минут вперед, по часовикам на час вперед, по дневкам на день вперед, по неделькам на неделю и т. д.) возможны варианты).

С уважением