В начальную дату рассматривайте их значения, как стоимость бумаг, а сумму денег за N. Тогда в начальную дату выкупите А(1)=Т(0)/(2*CBONDS(0)) - бумаг CBONDS и А(2)=Т(0)/(2*ММВБ(0)) - бумаг ММВБ (берите дробные значения и не округляйте до целого). Потом значения бенчмарка на любую дату равно "стоимости" такого портфеля по стратегии "купил и держи", т. е.

T(t)=A(1)*CBONDS(t)+A(2)*ММВБ(t)

Чтобы уж совсем было похоже на индекс может взять

N(t)=100*T(t)/T(0)

С уважением