Однако я не думаю, что Озесу следовало бы именно "так держать" в представлении на форуме своих результатов.

Я уже говорил, что для человека, который имеет отношение к науке, такеая форма предоставления результатов весьма странна.Защита ли это дипломной работы или выступление на конференции - существуют стандартные требования, необходимые для того, чтобы докладчик донес свою мысль до аудитории.

1 -Цель работы.Здесь цель не ясна - возможно, это прогноз рынка, возможно - дискуссия на тему работы, может быть что-то еще, не знаю.

2.Краткое описание подхода и методов исследования - ИМХО, слов, что это газодинамическая модель крайне мало. Как минимум, должны быть приведены какие-то убедительные обоснования, что эту модель можно к рынку применить и сказано, в каком приближении эта модель используется, а также о том, в каком виде здесь в неявной форме используется теория подобия или же просто некоторые аналогии.

3.Представление собственных результатов.Допустим, для простоты или по иным причинам мы опускаем постадийное описание уравнений и методов расчетов, а также не указываем какие данные для них использовались, и приводим лишь графические иллюстрации.
В этом случае весьма любопытно было бы знать , а что собственно на этих графиках изображено? Какие-то линии судя по всему в архивах ветки как=то комментировались, однако отсутствие стандартных комментариев на каждом графике непростительно,на худой конец должен существовать в удобном виде некоторый глоссарий.
Если на конференции докладчик, обвешанный такого сорта плакатами на вопрос, а что это у вас изображено, ответит - да я в начале доклада об этом говорил,- реакция аудитории предсказуема. Если тоже самое произойдет на защите диплома или диссертации - с высокой степенью вероятности она с защиты будет снята или получит негативную оценку.

4. И наконец - выводы. Автор обязан самостоятельно сделать выводы из своей работы, тем более что форма представления результатов практически не дает такой возможности читателям.При чем выводы должны быть ясные и подкрепленные конкретными данными. Утверждение, что прогноз выполняется с вероятностью 80% лишено смысла, ибо не известно, прогноз чего и откуда взята оценка этой погрешности. Если эта оценка имеет субъективный среднепотолочный характер, то об этом так и следует писать.

Процитирую, например свой прогноз, данный по просьбе Нео месяц назад по евро

Дядь Юр, если технически на месяц - диапазон 1,05-1,15 с Имховой вероятностью 95 про"центов. Среднепотолочная вероятность того, что диапазон будет 1,08 -1,15 -80 про"центов.Я бы покупал сегодня, с имховой вероятностью 70 процентов ниже не будет, однако и выше 1,16 за месяц вряд ли дойдет.

--------------------
НП
19/08/03 18:33

Здесь я указал и вероятности, и метод их оценки (среднепотолочный и точные цифры. Более, того, этот прогноз там, где вероятность была выше 80% исполнился.Однако, я же не пишу о том, что точность моих прогнозов 80 или 95% .Одним словом, ИМХО, надо делать адекватные выводы, а не издеваться над аудиторией.Смешно целую ветку тратить на обсуждение формы предоставления результатов, не имея возможности обсудить сами результаты, да и к сожалению, не имея уверенности и в том, что они существуют.НП




Поэтому, не суть на чей пост я сейчас отвечаю. ИМХО, безобразно бессмысленное обсуждение.
Я отнюдь не противник прогнозов, коие слово многие уважаемые участники сей тусовки и на дух не переносят, а другие жить без него не могут.
Однако - если это прогноз, а не гадание с целью получить бабки с клиента или же безвозмездно его успокоить, следует понять пару элементарных вещей - какую цель мы преследуем, давая пргноз и следствие - а какой прогноз наиболее удовлетворяет этой цели? Не правда ли, если задуматься, то так оно и есть.

Более того, я уверен, что мало кто даст адекватный ответ на простейший вопрос - а какой собственно прогноз был бы полезен для практического трейдинга?

Кстати, это можно проверить, не отходя от кассы Только не надо путать прогноз с торговыми рекомендациями - типа бай 1,2236, стоп с переворотом 1,2235, цель с реверсом 1,2238, риск - 3% от капитала .

Задача не столь тривиальна, как может показаться на первый взгляд. Но прогноз мувингов даже с вероятностью 80 % лишен практического смысла.О причинах сего каждый может поразмыслить самостоятельно.

Нечитабельный прогноз - это что-то типа предсказаний Нострадамуса, который очень четко предсказал все на все времена, проблема только в том, что до наступления событий никто этот прогноз не мог интерпретировать И другая вещь - в прогнозе интересен не результат - наивные могут пользоваться черными ящиками не подкрепленными даже (!) статистикой.

Лично мне гораздо в большей степени интересен сам подход. Здесь о подходе реально не было сказано ни слова. То бишь те слова, которые были сказаны, я за слова не считаю.

Надо либо прямо говорить - я не хочу обсуждать те идеи, ктоторые были заложены в подходе, либо не писать совершенно ничего не значащих слов - в содержательности я еще, слава богу, могу разобраться.Есть конечно тоже вполне допустимый вариант, следующий из известного постулата - кто ясно мылит, ясно излагает.

Следствие, думаю, может вывести каждый Это не наезд, это естественное раздражение (для меня , поскольку то, что допустимо и даже забавно для флейма, неприемлемо для околосерьезных рассуждений на темы рынка.


=================================

Тут мне навеяло дискуссией на ФХО следующее эссе.

О СУСЛИКЕ И ЛОХАХ

Вот что по этому поводу сказано в бестолковом словаре Даля-Ефрона, найденного недавно в Ожеговом центре одного из Пакгаузов.

Суслик (от суслить, сусалить - дать по сусалам)-мифический зверь, чудище обло,(от облом, обломать),огромно,стозевно и не лаяй.Генетически измененный клон чудища , которое лаяло.Отличается своей полной невидимостью и бесшумностью.

Только по делам можно узнать его.

Питается деньгами, которые, по старой памяти хранит в норках и сусеках. Живет в симбиозе с другими норными животными - например, с Цюрихскими гномами. Постоянно требует отсуслить себе денег, те, кто не отсусливают, получают по сусалам. Для питания разводит домашних животных - Лохов.

Современные технологии животноводства с использованием всемирной паутины позволяют любое животное, считающее себя разумным, развести с превращением в питательного Лоха. Поскольку Лохи животные горделивые, умные и независимые, и в неволе резко теряют привесы и способность что-либо отсуслить, Суслик является зверем для Лохов ненаблюдаемым. Для безболезненного отсусливания денег Суслик создает донорские центры - лохотроны. Лохам объясняется, что лохоторон - это такой трон, на который может взобраться любая, особенно вот эта, неповторимая, мыслящая и горделивая особь. Надо всего лишь купить билет, например лохтерейный, потом еще немного отсуслить - и вознесется эта особь главою непокорной превыше Александрийского столпа. Для тех, кто не знает что такое Александрийский столп, или их это не прикалывает, объясняют - что круче тебя будут только яйца, выше только звезды и пребудешь ты вечно в шоколаде, а вместо запора от плохого питания будет у тебя Мерседес.

Любимое развлечение продвинутых лохов -после лохировки действительности и лохирования позиций - собраться в паутине и помечтать о шоколаде.

Типичная мечта - представить себя, любимого, всего в белом шоколаде, перед огромным ЖК монитором в коабриолете Бентли, в обнимку с двумя-тремя обнаженными моделями. Кабриолет должен стоять на палубе стометровой белоснежной яхты у берегов Сардинии, Гран Канариа, Ниццы или Багамомамы. На берегу друзья, знакомые и просто любопытствующая публика, охевшая от немыслимой крутизны скандируют - "Тинькофф(Пупкмн) - он один такой !".

Лохи верят в технический и фундаментальный Анал, и эта вера стоит не на пустом месте. В анал их имеют технично и фундаментально. После очередного анального поимения Лохи любят собраться в паутине и поговорить о природе вещей.

" - А вы слышали, есть лохи, которые верят в существование Суслика. Они говорят, что нас разводят! -
- Ну что вы слушаете лохов!Давно уже доказано, что этого не может быть, потому что не может быть никогда!
Мы то с вами не лохи, и нас не разведешь!"

Современная конспирологическая наука и ее мощная ветвь - сусловедение, даже после изучения работ М.Суслова и его предшественников по партии пока окончательно не доказала существование Суслика ввиду невидимости объекта исследования.Ученые говорят: "Пока мы не можем с уверенностью утверждать, что Суслик есть.Но то, что он ест - это бесспорно"



===========================================


Мне кажется в случае принятия интуитивных решений, речь не идёт о миновании "сложной цепочки умозаключений" в пользу некого подбарьерного туннелирования, а речь идёт о том, что то, что мы принимаем за продукт интуиции, есть на самом деле те же "вычисления", только более высокого порядка.


ИМХО, одно другому не противоречит.К сожалению, мы плохо знаем, как организован процесс мышления.

Говорят, существует целая иерархия соподчиненных метаязыков, однако, само по себе это ничего не объясняет. Просто у разных людей процесс мышления по разному организован. Для меня, например, характерен интуитивный тип мышления, если таковой существует В большинстве случаев ответ я вижу сразу и по горячим следам могу даже его логически обосновать. Однако строго обосновать ответ часто очень сложно.

Иногда я развлекаюсь с знакомыми, которые, как я чувствую, пытаются меня загрузить неинтересной мне в данный момент темой. Как только чел пытается раскрыть рот, чтобы изложить свою мысль, я тут же четко и ясно ее излагаю. Чел несколько удивляется, однако, если находится под некоторым наркозом, это его не останавливает и он пытается с другой точки зрения развить тему. Я это сделать не даю, быстро развивая эту тему за него.Чел опять вынужден признать, что это именно то, что он хотел сказать. Максимум еще пара таких заходов - и тема естественным образом умирает, при этом я никого почти не обидел, ибо проявил полное понимание и иногда солидарность в теме, ну а легкое удивление и легкая неудовлетворенность, что так долго выстраданные мысли оказывается не имеют собственного копирайта конечно остаются

Предсказание развития различных жизненных ситуаций задача, как правило тривиальная, хотя практически никогда не имеет строгих логических обоснований. Здесь проблема в том, что если житейский прогноз, будь то счастье в личной жизни, козни начальства или прогноз развития данного бизнес-сообщества строить на последовательных выводах из существующих посылок, то мы получаем дерево решений. А из всех веток на дереве нужно оставить только одну Поэтому для человека такие прогнозы, как правило, бесполезны. У него есть свой прогноз, который ему нравится.

Ты даешь альтернативу. На веру такая альтернатива, особенно если она идет "против шерсти" обычно не принимается. А если попытаться ее обосновать, это в лучшем случае вырождается в бессмысленный спор, поскольку даже если чел готов тему логически проанализировать, всегда наступает момент, когда одну из очевидных посылок он просто не желает видеть, а какую-то другую, где в принципе возможна альтернатива, рассматривает только с той точки зрения, чтобы получить заранее известный и желаемый ответ.

Такие же фокусы можно проделывать с предсказанием событий, тебе не известных. Чел только открывает рот, чтобы сказать, а ты знаешь, что произошло? И если ты знаешь чела и примерную область, где это могло произойти, часто легко сказать, что собственно произошло и даже почему.

Однако, я стараюсь не злоупотреблять этими вещами - а то теряется радость простого человеческого общения

В сложных научных областях тоже можно выдавать решения в тех областях, с которыми ты практически не знаком. Однако, это требует заметно большего напряжения. Так, минимум три раза в жизни я сдавал на отлично экзамены по билетам, вопросы в которых я никогда и нигде даже в глаза не видел. Причем не просто получал отметку, а именно давал хороший развернутый ответ на незнакомые вопросы - сам находил решение. Однако, это тяжело, только под дулом пистолета

На рынке же интуиция, ИМХО, играет меньшую роль. На больших таймфреймах она у меня неплохо работает, но вот для дэйтрейдинга моей интуиции явно не хватает , здесь гораздо эффетивнее следование определенным правилам.



=====================================

Во первых плохой пример. Что имеется ввиду - потиковый безоткатный рост, который можно выразить рядом натуральных чисел - но такого не бывает.

Обычное свинговое, зигзаговое, волновое развитие цены -иогда надо говорить в рамках аналогий о ряде 3243545342 и рассматриать только экстремумы определенного порядка. Далее - а что собственно хочется узнать?

Идентификация точки излома тренда, строгое определение роста или падения, или еще что? в зависимости от вопроса можно получить ответ.В приведенном же примере строго говоря, падение началось дважды - и оба раза в точке 5



Благоприятным для интуитивных решении являются приподнятое состояние души человека, когда он ощущает уверенность, прилив сил, отсутствие страха, это именно то что Дуглас называет "Trading in the Zone", или короче - upbeat...


Это ты говоришь о том, что Акелло называет русско-французским словом кураж.

А интуиция - это такая вещь, которой без опыта не бывает. Но опыт может быть косвенным, и с другой стороны никакой опыт не гарантрует наличия интуиции.

Просто это некоторое свойство мозга, которое позволяет придти к правильному выводу минуя сложную цепочку умозаключений. Этакое туннелиролвание мысли, подбарьерный переход. Задним числом, как правило, можно обосновать интуитивный вывод, другой вопрос, что можно обосновать и вывод почти противоположный .

Надо конечно почитать, что там ученые на эту тему думают, однако радует. что инсайт, в отличие от инсайда, даже в Штатах вещь уголовно не наказуемая




==================================

А можно уточнить когда был такой период и какой тайм-фрейм имеется ввиду?
Дело в том что евра проверялась на истории глазами и вроде все намана отрабатывало.

Тут кстати довольно критичен наклон канала.То есть он не должен быть горизонтальным или с маленьким наклоном,а скорее градусов под 40-45 и больше.




Ок.Давайте по другому.
То что имеется сейчас представляет из себя не более чем идею,имеющую право на существование.
Идея была в общих чертах найдена,обсмотрена и даже немного отторгована.
Дальше для практического применения она требует обработки до стадии рабочей системы.
Что именно требуется?
1)Глазами просмотреть на списках акций(или других инструментов) работоспособность идеи на истории.То есть составить таблички типа:
______________________________________________
Символ Дата Тип трейда(L/S) профит(лосс)
______________________________________________

В качестве списков можно взять группы акций по 100 штук с годовой историей.
В конце каждой таблички необходимо точно вывести следующее:
-средний размер профита
-средний размер
-соотношение Win|Loss(угадайка)
-Общий профит за год в %
-Макс DD

Поскольку табличек таких чем больше тем лучше,то есть предложение разделить работу.

2)В случае если станет видно что явление отрабатывает стабильно на протяжении года,то дальше необходимо его запрограмировать.То есть опрограмить каналы,коррекцию и собственно пробой.
3)Протестировать полученую программу и посмотреть как все это работает.
Если хорошо работает-то просто натравить ее на реальный счет.
Таким (и только таким ИМХО) образом можно получить вполне рабочую МТС.
Кто готов совместно работать?



=====================================

Интрадей торговля вполне вообразима и реализуема без стакана.

Дает ли стакан, особенно при той ограниченной глубине, с которой мы его видим, существенно полезную информацию - это вопрос. Так же как и раньше в РТС информация о том, какая компания куда и какими объемами стоит тоже далеко не всегда помогала. В любой инфо есть доля дезинформации, и она может быть очень большой. А попытки на автомате переваривать инфо из стакана делались, и наверняка делаются и сейчас. Однако, я не слышал, чтобы из этого что-либо интересное с практической точки зрения получалось.

Однако, если говорить о работе в интрадее, тем более о скальпе микрообъемами - типа нескольких К - думаю, там можно кое-что выудить, так сказать, работая "на подсосе"



=============================

Если о терминологии - дык тоже не о ней. Валера, ИМХО, по жизни прав. А то что существует множество интересных матмоделей рынка или применимых к рынку - так это тоже так.

Более того, от некоторых можно ожидать и практической отдачи, однако для начинающего трейдера они практически бесполезны. Б

олее того, можно достаточно успешно работать и не имея никакого представления об этих подходах. Смею думать, что я не хуже, а возможно в чем то и лучше ориентируюсь в методах моделирования рынка, чем Гугенот, и список рекомендуемой литературы мог бы существенно расширить.

А говорить, что из-за того, что рынок является диссипативной системой, что верно, законы сохранения к нему неприменимы - ИМХО, непростительно. Однако использование законов сохранения нелинейной динамической открытой системы, находящейся в нестационарных условиях, каковой является рынок крайне затруднительно даже для простейших физических моделей и процессов, к рынку не имеющих никакого отношения.

С другой стороны, для того, чтобы понять, что игра на рынке отнюдь не зеро сум гейм, достаточно просто вспомнить о существовании рыночной инфраструктуры , основную диссипативность именно она и обеспечивает И если в прошлой жизни не приобретены надежные знания в области физики, математики и смежных наук, а также навыки их практического использования (которые, дай Бог, имеют процентов 5 выпускников хороших Вузов), бесмысленно начинать с нуля, если только не ставится цель общего развития.




=======================================

Алекс по существу прав, сильно прав, однако, он очень не романтично излагает эту правду .

А я просто не в настроении, тем более, что сейчас как раз обсуждаю близкий вопрос с одной своей юной знакомой. Ее подруга обозвала ее за отношения с новым мальчиком "меркантильной сучкой". Разумеется, мнение подруги я не поддерживаю, однако разговор идет в вполне прагматичном русле.

Ну и романтизм, безусловно, женщинам присущ, однако вполне конкретный, а не абстрактный. Под звездами - это романтично, к звездам - это не практично, а следовательно и не интересно. И в отношениях между мужчинами и женщинами, и в работе на рынке все гораздо проще, чем могло бы показаться, но понимание этой простоты требует и опыта, и иных качеств. Поэтому, при отсутствии граалей и непостижимых тайн, знание зачастую непередаваемо.



==================================

Профессиональные знания способствуют любой профессиональной деятельности .Однако наличие знаний и наличие здравого смысла и умения думать и делать - вещи различные. Поэтому вопрос не вполне корректный.

Если же говорить о практических примерах - можно привести много примеров, когда предыдущий опыт научной деятельности способствует, и думаю статистически это достоверно. Хотя я мог бы привести и немало примеров, когда потенциальные трейдеры несмотря на былые знания и степени совершенно безнадежны.




==================================

Вообще говоря, чтобы добиться полной аналогии, нужно определить три понятия для валютного рынка - аналоги давления, температуры и объема (или равносильный им набор термодинамических потенциалов). Как определить эти аналоги я не знаю. Пока у меня не получилось это сделать.

Газодинамическая модель рынка без определения, что есть P V T?

Над этой аналогией я лет 5 назад думал - самое простое и житейски очевидное приближение - аналог температуры - цена (рынок перегрет - высокие цены), аналог объема - объем и есть, объем сделок. Аналог давления - разность между спросом и предложением (давят продавцы, под давлением покупателей).

Примитивная проверка на какое-то правдоподобие аналогий - при постоянной температуре (цене) чем выше давление, тем меньше должен быть объем.

Т.е при большом спросе на актив при постоянной цене может пройти только малое число сделок. При низком давлении, низком отличии между величиной спроса и предложения, могут пройти и большие объемы при той же цене температуре, еще один аналог - безразличное или динамическое равновесие при равенстве "химпотенциалов" купленных и проданных активов. Этот критерий более или менее проходит.

Рассмотрим адиабатическое приближение, хотя на рынке адиабатику предположить сложно. Увеличение давления газа (превышение спроса над предложением) будет приводить к увеличению его температуры (цены актива) с уменьшением объема (объема сделок). Как бы тоже проходит. Однако, при достижении критических параметров - температуры(цены), давления (спроса) и отвечающего им критического объема происходит аналог фазового перехода.

Это не похоже на фазовый переход первого рода, например конденсацию. Хотя и такая аналогия может быть уместна, например в случае достижения после роста цены "изотермической" консолидации цен с увеличением объема сделок на уровне при снижении давления покупателей.В большей степени аналогии вероятно уместы с некоторым переходом второго рода, аналогично, например ферромагнетикам - но тут трудно, хотя не невозможно, предложить такую модель газа.

ИМХО, более уместная аналогия - смена режима.

Переход от адиабатического сжатия к адибатическому же расширению - с уменьшением спроса и снижением температуры - цены, коррекция или смена тренда.

Замечу, что в реальных, а не равновесных условиях, скорость расширения (коррекции) всегда выше, чем скорость сжатия Другой вариант - консолидация на достигнутых ценовых уровнях будет отвечать изотермическому расширению системы при увеличении объемов сделок и снижении давления. Однако, в этом случае мы должны ввести еще один управляющий параметр, отвечающий за смену режимов.

Можно даже простейший аппарат, моделирующий ситуацию, предложить. Однако, если закрытая система еще худо-бедно пройдет, то адиабатическим может быть только приближение.

Например, мы имеем циллиндр объема V (объем сделок) с подвижным поршнем и теплопроводными замечу, стенками. Однако, стенки цмллиндра термостатируются таким образом, чтобы их температура была равна температуре газа, естественно, с некоторым запаздыванием . Т.е. режим близок к адиабатическому. А управляющая функция - зависимость от времени силы, которая действует на поршень. Можно засунуть туда термопару и измерять цены Так что вот Вам модель - знания газодинамики Ваши (можете еще и клапаны, сопла или мемраны, включая полупроницаемые использовать) и в путь.



Теперь, по крайней мере, построение графиков понятно. Как Вам уже давно говорили, с этого и стоило бы начать. Действительно, все просто. По-существу, линии тока - это линии одинаковой плотности вероятности реализации цен, точнее, частоты их повторения, на некотором скользящем временном окне. Так сказать, мувинги оценки плотности вероятности реализации цены. Как и все мувинги, имеют задержку но не имеют, ИМХО, самостоятельной предиктивной силы. С опаздыванием дают оценку зон поддержки - сопротивления, что можно быстрее оценить простым графическим анализом.

Здесь на форуме любят рассуждать о вероятностях тех или иных значений котировок. Так вот.
Как следует из рисунка, функция распределения (голубая) для такого потока значений не является
не только гауссовской. Но у нее почти всегда присутствует по два или три максимума (а иногда и
больше).Отсюда следует, что применение вероятностных моделей к валютному рынку весьма спорно.

Именно отсюда ничего не следует.

На конечном окне (участке) даже случайного блуждания Вы получите точно такие же многогорбые распределения, причем чем меньшее число точек будет использовано для анализа, тем больше и более выраженны будут максимумы. Однако, в пределе можног будет провести совершенно параллельные "линии тока" с тем шагом, который захочется выбрать, однако не меньше, чем средняя величина приращения в дискретном СБ.



Тут мне как-то сложно комментировать.

Я предложил наполовину в шутку термодинамическую модель газообразного рынка , с неплохими взаимными аналогиями. Однако, не претендуя на дальнейшее ее развитие, замечу, что у меня создалось некоторое, возможно предвзятое, впечатление , что Вы не очень хорошо помните, что такое уравнение состояния газа, даже идеального, как можно определить параметры состояния и от чего они зависят, ну и на рынок у нас разные взгляды.

Однако, первую часть вопроса обсуждать не будем, ибо я в прошлой жизни был там серьезным специалистом, и мастерства до сих пор не пропил , а что касается рынка - ну тут каждый может позволить себе любые взгляды, особенно за собственные деньги.





=========================================

А я не принимаю и не соглашаюсь. Аксиоматика ТА - это набор некоторых благоглупостей.Причем, поскольку ТА не является наукой, тем более точной, как писал Демарк , то не сильно в аксиоматике нуждается.Такая аксиоматика - как теория плоской земли, стоящей на трех слонах, которые стоят на ките. Что в этом верного - только то, что для многих практических целей землю можно считать плоской, хотя для многих других практических же целей концепция плоской земли себя не оправдывает. Так что ТА, как набор некоторых эмпирических правил, иногда работающих , прекрасно может обходиться и без всякой аксиоматики, благо эти правила из так называемых аксиом невыводимы.




========================================

Это у Вас просто период такой - успешный поиск гениальных решений на форексе Так, чисто для примера - правильный вход в позицию может позволить несколько лет не думать о ее закрытии. А при плохом входе чем дольше Вы размышляете - а где же позицию закрыть - тем больше шансов, что выход будет стандартным - по маржинколлу . И кстати, гениальное простотой редко отличается.




======================================

Опять глупость. Не надо путать любовь и музыку, и тем более примешивать сюда трейдинг. Любое дело, дающее человеку хлеб насущный и любимое им - есть необходимая предпосылка для долговременного состояния. которое можно назвать счастьем.





=========================================

Думаю, что есть.Не говоря о том, что если пренебречь разницей между героем и кумиром, массовое сознание склонно героизировать любой значительный успех.

Другой вопрос - что иногда как лимитирование рисков, так и осознанное их взятие, требует определенного героизма.Только не надо путать героизм и обезбашенность. Можно привести еще много примеров, опровергающих цитату. С другой стороны, можно сказать и так - в жизни героев нет. И это тоже будет правдой.





=====================================

Почему-то люди не ищут простых путей. Игра в шахматы - очень проста, ибо известна логика противника и правила игры. Стрельба по неподвижным мишеням еше проще, и доступна даже инвалидам. Однако, люди предпочитают играть в игры с неизвестной логиеой и стрелять по подвижным мишеням, где попадание не гарантирует выигрыша. Ибо трейдинг обещает большие деньги, чем звание чемпиона мира.




======================================

Разумеется зависит и очень сильно.

Во первых, есть категория трейдеров, которые считают, что ну его нах, этот теханализ. В этой категории примерно один на несколько тысяч человек имеют основания так считать, остальные просто думают что уж как нибудь и без ТА справимся, чай не дурнее паровоза.

Та категория, которая использует ТА делится на несколько групп. Например, есть любители ТА, у которых широта используемых методов ограничивается только доступными программно-аппаратными средствами. Например, в Омеге можно построить одновременно очень много чего, а если в распоряжении несколько мониторов, то количество различных индикаторов и линий пропорционально числу мониторов, величине экрана и их разрешающей способности.Например, пять экспоненциальных и пять простых мувингов разного периода наложенных на РСай, который наложен на РСай, дают очень четкую и красивую картинку рынка,если размер окна и характеристики монитора это позволяют.

Есть сторонники только индикаторов, есть предпочитающие рисовать разнообразные линии под всеми возможными углами вручную, есть всеядные.

Со временем, если оно остается, некоторые из трейдеров начинают читать литературу, от одной книжки - до сколько смогут. При этом психологически некоторые принимают, все что написано, за чистую монету, а некоторые ничему не верят.

Если хватает времени и сил, многие выюбирают только один метод, как базовый, и начинают его плотно изучать. Если трейдер, например, склонен к детерминистической картине мира, но вместе с тем признает возможность чуда и верит в авторитетвы - с большой вероятностью он остановится на волновой теории. И так далее.

Однако, результаты у всех достаточно близкие и в большей степени зависят от других психологических особенностей. Под трейдерами здесь я понимаю людей, которые уже открыли демо-счет , не открывших демосчет я к таковым не отношу






====================================

Блэк Джек - это единственная игра, имеющая в казино положительное ожидание при должном профессионализме.

Покер - это другое. Там принципиально важна психология и ММ.

Рынок - третье, там всегда игра идет, если ты игрок, на третьей руке. Однако, покер все же лучшая из игр, приближенных к рынку. Преф уже не то, там роль статистики слишком велика.



======================================

Думаю, для торговли по МТС подходит большее число людей. К сигналам МТС можно научиться подходить просто - как к приказам начальника.

Начальник, конечно, дурак, но приказы исполнять надо - накажет.

Однако, если трейдер сам себе начальник и сам же разработчик МТС - тут безусловно возникает конфликт интересов. Поэтому разработчиков следует держать отдельно, а к трейдеру (точнее, оператору МТС) приставлять контролера, который бил бы его по рукам или током Ну и периодические занятия строевой подготовкой - если трейдер считает себя умным, он просто обязан ходить строем


Для систем торговли, включающих экспертную оценку трейдера при принятии решений психологический дискомфорт обязателен, за свободу надо платить Еще Талейран предупреждал будущих трепйдеров - "Бойтесь первых порывов, они самые благородные!". Очевидно, он имел в виду общеизвестный факт - первое желание совершить сделку всегда возникает в том направлении, чтобы благородно отдать свои деньги другим игрокам.




==================================

Не думаю, что удвоение счета так уж сильно радует Неофита.

Более того, меня текущий финансовый результат слабо интересует, хотя я лицо материально заинтересованное, а деньги, если их потратить на жизнь - достаточно прниличные, на них можно позволить себе много хорошего и разного.

Да и удвоение слово не вполне правильное, просто было заведено минимально допустимое обеспечение. Та же работа с депо 25 К и лимитированной просадкой 20% дала бы увеличение счета всего на 20%, однако, это те же яйца, вид сбоку. А система, не механическая, тестируется. Там есть определенная свобода для принятия решений трейдером, но это, с моей точки зрения, позитивный фактор.

Отсутствие свободы - чистая механика - мечта многих - тут трейдер элиминируется из процесса, покупается недорогая девушка, которая просто сажается за манирубку Однако,даже дорогой СЧ! так и не удалось реализовать мечту жизни. Транзакции, с моей точки зрения, все были логичными, хотя и не все удачными , просто слегка была нарушена логика таймфреймов.

А обезъянничать нечего, надо тренировать устойчивость психики. У меня даже мысли не возникало как-то учитывать ордера Неофита в своей работе - у меня одна игра, у него другая, и мешать разные системы и стили негоже. А постоянные требования чуть ли не прекратить открытое тестирование меня просто умиляют. Я лично не против, в конце концов я решил сам развлечься, а не форум за свои деньги развлекать. И вообще известно, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным




====================================


Только не надо Бога ради про толпу.Элдера и Ле Бо в детстве читать полезно, однако не стоит на этом останавливаться.

Толпа - это тот же миф.

Во первых, на западе форекс очень непопулярен среди частных инвесторов. А за стопами ходили, но это были стопы крупных институционалов.

Во вторых, то же исследование биржевого краха 87-го года показало, что во многом мелкие частные инвесторы вели себя более разумно и прагматично, чем так называемые акулы. И этому тоже есть свое объяснение. Так что о толпе - ни слова




=================================

Совершенно верно, Алекс, впрочем как и остальное, сказанное тобой. Вообще меня многие стандартрные темы и интерпретации, типа не веди себя, как толпа, или обладай железными яйцами - эдакие мини граальчики, давно уже достали.

Есть конечно и в этих высказываниях своя доля сермяги, однако объективно они не выдерживают никакой критики.

Более того, осмелюсь перефразировать известный афоризм - ничто не уничтожило столько евреев, сколько их железные яйца. Это относится не только к евреям и не только к трейдингу.

Системная, особенно механическая торговля, не требует никаких железных яиц, а требует только дисциплины. Вопрос - на чем эта дисциплина основывается. В лучшем случае, в лучшем, замечу, на вере в то, что раз так было, так и будет. Иногда, и даже порой в течение длительного времени, эта вера себя оправдывает. До поры.



====================================

Действительно, есть такая фишка. Начинающие блуждают между принятием на веру любого печатного слова и отрицанием любого печатного слова, полагая, что сказанное сказано специально для их дезориентации. К сожалению, это не паранойя, это просто невозможность понять и принять всю сложность мира, особенно в этой его непростой реализации.



======================================

Действительно, все наше представление об окружающем мире в той или иной степени является набором иллюзий, которые иногда называются знаниями, иногда информацией, иногда - мнениями. Рынок здесь не исключение.

Широко известна иллюзия, распространенная в академических кругах, о том, что рынок является эффективным, т.е. по-существу случайным и непредсказуемым.

Эта иллюзия может быть математически строго доказана из предположений о том, что на рынке работают агенты рынка с рациональными ожиданиями, рациональными действиями и одинаково хорошо информированные. Однако, все эти предположения тоже являются иллюзорными.

Достаточно немного подумать, и посмотреть на свое поведение, свои ожидания и свою информированность, и аналогичным образом взглянуть на поведение своих знакомых. Однако, с точки зрения науки проще всего не заморачиваться , и принять именно такие допущения, в противном случае нельзя сделать однозначных выводов .

Однако существует иллюзия, что рынок полностью детерминирован. Она например присуща астрологам и эллиотчикам. Однако, работа на рынке вынуждает либо расстаться с иллюзиями, либо расстаться с деньгами

Интересный пример на эту тему я недавно на фхо высказался на тему волновой теории, а как известно по отношению к теории Эллиота - Прехтера трейдеры как правило делятся на две непримиримых группировки - убежденных сторонников и ярых противников.

Как ни удивительно, простые мысли нашли консенсусный отклик и у тех, и у других, причем у людей с многолетним опытом работы.

Дам репост:

Цена изменяется под влиянием событий - уже произошедших, происходящих и ожидаемых. Периодически наступают моменты, когда все события уже учтены ценой, наступает консолидация в диапазоне, где цена совершает блуждания, близкие к случайным. Затем поступает новая информация, или переосмысливается старая, и цена выходит из этого диапазона, причем величина движения пропорциональна значимости информации. Однако, иногда даже незначительная информация может оказывать сильное влияние на цены, ибо мы имеем дело с неустойчивой динамической системой, склонной к бифуркациям.

Одно из основных предназначений волнового анализа - дать систематизированное, в специальных волновых терминах, описание прошлого, которое де-факто привязывается к прогнозу будущего. Если наступившее будущее не вписывается в существующую волновую картинку, она меняется. Те кто в сосотоянии вовремя менять волновую картинку и видеть ее альтернативность, т.е. колеблются вместе с линией партии , имеют шансы на успех. Догматически настроенная публика - вряд-ли.

Однако, ИМХО, объяснять прошлое - это скорее работа аналистов, хотя мозги погонять иногда полезно

Но действительно, чем проще, тем сложнее.




==================================


Это действительно так. Мало кто из игроков - на рынке ли, в казино ли понимает, что засада игр с отрицательным исходом в том, что существующее относительно небольшое отрицательное МО реализуется только при оптимальной стратегии игры, а при неоптимальной шансы на проигрыш существенно возрастают.

Таким образом, если заведение или рынок имеют преимущество, надо очень профессионально играть, чтобы проигрывать мало. Вместе с тем существуют стратегии, при которых вероятность проигрыша всего капитала в серии сделок стремится к единице.


Ясный пень, надо смотреть на графики, но если ты еще знаешь, когда надо на них смотреть - это чудесно. Так что Гринспен нам иногда помогает. Другой вопрос - то, о чем он говорит - можно узнать и потом, после входа в сделку. Главным образом из любопытства и чтобы не терять долговременной ориентации в пространстве и времени.

Поэтому, распространенный совет - не играйте на новостях я бы переиначил. Играйте на новостях (речь о дэйтрейдинге), но не обращая внимания на их содержание . А вот для среднесрочной торговли на мелких новостях играть вообще не следует, и лучше принимать решение когда шум уляжется.



=====================================


От представителя "агрессивных болтунов, ..., болтающих о чем угодно..., об особенностях женской натуры, но не о деле"
Во первых, с хорошим человеком приятно пооболтать и об особенностях натуры, то бишь природы, особенно женской
А что предлагаете Вы?
Цена – это стоимостное выражение конъюнктуры рынка. Что есть конъюнктура?......

==================

The day will come !