Да кто же спорит? Обеими руками за! Я и сам пессимист, но все-таки не экстремист. Во-первых, надо очень четко понимать. Что мы вкладываем в понятие эффективного рынка, во- вторых, мы должны понимать, что можно ожидать от случайного блуждания, разумеется не с точки зрения трех классов ЦПХ, и в третьих, мы должны понимать и все остальное. Типа - шахматы = игра жестко детерминированная, но почему-то существуют чемпионы мира, и почему-то их мало)


еще короче: ГЛАВНОЕ В ТРЕЙДИНГЕ - СОХРАНИТЬ КАПИТАЛ. НАУЧИТЕСЬ СОХРАНЯТЬ - НАУЧИТЕСЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ. Виктор, с тебя опять причитается

===============

PS Любимая поговорка моей мамы: "Сколько у государства не воруй, своего все равно не вернешь". (она бывший секретарь парткома )

===============

А я как бы и не утверждал, что на форексе есть стратегии с положительным матожиданием. Правда, не утверждал и обратного. В общем виде для меня этот вопрос открыт, как и наличие стратегий с положительным матожиданием на случайном блуждании(не путать с рулеткой). Хотя я склоняюсь к мысли, что таковые существуют, но возможно их эффективность не слишком велика.

Другой вопрос, что на нестационарных участках временных рядов можно выделить определенные закономерности, колторые можно эксплуатировать. Прежде всего эти закономерности относятся к волатильности. В конце концов не столь важно направление хода, сколь возможность фильтрации направленной компоненты движения, не столько на трендах, которых на форексе почти нет, сколько на свингах.Факт остается фактом - рынок поддается анализу, и основная цель - обеспечить приемлимый профит-фактор при приемлемом дродауне.Другой вопрос, что нужно тщательно отслежитвать смену режимов.

А насчет игры с отрицательным ожиданием - так это я давно уже говорил, что здесь лучше играть ва-банк, особенно если правильно подобраны точки входа, когда потенциальный профит заметно превышает потенциальный лосс. Как один из вариантов - возможна и работа на нескольких счетах под забой. В рамках их суперпозиции ничего не решает, но имеет технические и психологические преимущества. Другой вопрос, что игры с отрицательным ожиданием - вещи разовые и в конечном результате исход известен. Но и здесь у меня нет готовых ответов, кроме предельных случаев - очень сложно все это протестировать.



=============================



Я не большой специалист по ресурсам инета, даже на торе никогда не был.А темы эти периодически возникают на разных форумах - и на ф-2, и у Мойши, И на ртс-ном форуме аналитиков, и у Петровича, но зачастую все сводится к тому, чей ИМХО длиннее -))).

Разумеется, в основе формирования ценовых рядов лежат нелинейные динамические процессы, фрактальность - это только одно из их проявлений. А с паттернами и того сложнее. Я не встречал работ, где эта тема последовательно бы анализировалась, хотя уверен, что такие работы есть. Я сам кое-что делал в этом направлении.Только здесь как минимум два вопроса - что такое паттерн и чего мы от него хотим. Паттерны как графические образы безусловно можно выделить - видны и все фигуры ТА, а многими любителями рынок анализируется через волновые конфигурации...

Но есть как минимум два момента - классические фигуры ТА не стоит рассматривать как индикатор направления хода, а скорее как зоны потенциально интересных входов-выходов. И второй - гшрафические образы, которые могут сигнализировать о целях, и даже о предпочтительных направлениях движения могут иметь слабую афинность, т.е. достаточно сложно выделить геометрический образ, который к тому же может быть искажен по обоим координатам, плюс существует некий графический довесок, типа белого шума, который просто затрудняет распознавание образа, как через кляксу трудно разобрать текст. К тому же очень трудно сформулировать и проверить критерии как предиктивности, так и сходства - все сильно зашумлено. НП

=================

Пустой вопрос. Все важно.

Это Лукас с ЛеБо любили помусолить тему о большей важности выходов.Немного логики.

Допустим для определенности, что время удержания позиции конечно и не превышает одного года. Нетрудно доказать, что тогда для любого времени удержания позиции существуют входы, для которых при любых выходах сделки будут профитные, а также входы, для которых при любых выходах сделки будут убыточные. Это так просто, о применимости здравого смысла к торговле, для тех кто не понял = если вы в состоянии находить хорошие входы, можете не думать о выходах - они только оптимизируют прибыль.

А по большому счету разговор еще более пустой, ибо в трейдинге минус на минус не дает плюс, все надо делать максимально хорошо.

===================

Работа на рынке - это именно принятие решений в условиях недостаточной информации.

Правда и рынков много, и взглядов на них еще больше. Кто-то считает, что вся информация заложена в ценах, а раз так, то весь анализ можно доверить компу, а там и статистика, правда статистика на рынке отдельная песня -)). Опять таки, если речь о работе на относительно больших трендах - время удержания позиции от нескольких недель - никакого куража и не нужно.

Но на форексе долгоиграющих трендов я не вижу - обыгрывать двадцатипроцентное изменение кросс-курсов в течение года мне просто не интересно, у акций возможностей гораздо больше. Но если речь идет о свинговой торговле, с удержанием позиций от нескольких часов до нескольких дней - тут, ИМХО, без куража никуда.

А кураж - это просто очень хорошая психологическая и физическая форма, на которую наложена сильная мотивация. Четкость мысли, отслеживание правильной последовательности всех необходимых действий и рисков, и, разумеется видение рынкак, а значит и интуиция. Может кому то и без этого, чисто тупой монотонной работой удается успешно играть при свинговой торговле - не знаю, не видел.

Знаю только одно - любое снижение одного из этих факторов, т.е. куража, может приводить к ошибке, а единственная ошибка - это плохая или убыточная сделка. Так что спор уходит в тему - можно ли поверить алгеброй гармонию и в каких случаях. А состояние куража, т.е. полной мобилизации сил и полного самоконтроля (!) дает очень неплохие результаты в разных областях деятельности, примеров приводить не буду. Но если это чувство не знакомо, то и обсуждать здесь нечего. НП.

==========================

Теория вероятности противоречить здравому смыслу, а риски оцениваются просто эмоционально. Отсюда следствие - иллюзии. Иллюзии есть движущая сила индивида, интересы - это уже следующая, как правило общественная стадия. Форекс ни чем не хуже других рынков, его недостатки компенсируются достоинствами, но больше риски, поэтому при традиционном отсутсвии контроля за рисками он опаснее.

===========================

Все важно.

У фундаментала базовая проблема - не говори мне что покупать, говори когда.

Баффет лет 6-7 назад вошел в серебро, только сейчас начинает получать отдачу.

Техника есть, но у нее тоже общие с фундаменталом проблемы - из одинаковых данных разные люди могут делать разные выводы.

И третья компонента, связанная с ММ и остальным - хочешь быть счастливым - будь им, хочешь похудеть - не спрашивай меня, как, просто меньше жри.

Тупые вопросы, тупые ответы, а что делать, если люди не в состоянии понять простых вещей.

================================


Риск/профит работает не только на рынке, но и в жизни.

Капитал определяет степень свободы. Имеешь МИО (свой), можешь позволить себе работать самостоятельно, и жить на это. Не имеешь - выгодней взять его в управление (банковский трейдер), и получать более высокий уровень профита, чем со своим, но маленьким.

==================================


Это высказывание - пример, что люди интуитивно ищут оптимального Шарпа для себя.

Как правило, работая на дядю, риск лимитируется увольнением, доходы же лимитируются собственной крутизной и крутизной дяди.

Кстати, капитал не определяет степень свободы. ИМХО, (неплохое сравнение, опять таки ИМХО), в жизни - как в правиле фаз Гиббса. Число степеней свободы лимитированно. Капитал - одна из степеней свободы, и его наличие, с одной стороны, позволяет гибко менять другие степени свободы, но в определенных пределах, в соответствии с фазовой диаграммой. Особенно нетривиальные случаи получаются, когда мы рассматриваем сечения фазовой диаграммы, связанные с условием неуменьшения начального капитала -)). Прошу простить, если излагаю не очень понятно.НП


=========================


Это похоже на правду


Трендовая система торгуется в расчете на значительные движения рынка, в несколько раз превышающие рыночный шум, что делает возможным торговать каждый трейд малым сайзом.

В случае торговли против тренда Ваш таргет существенно меньше, что вынуждает Вас брать больший сайз (риск) на трейд. Это делает возможной ситуацию, когда по нескольким позициям Вы можете получить лосс, существенно превышающий запланированный Вами

Однако два слова в защиту контртренда.

Сразу оговорюсь, что эти замечания относятся к таймфреймам меньше, чем те, на которых играется основной тренд и справедливы в большей степени для инструментов, не имеющих выраженного тренда, например для валют или товаров, находящихся в длительной конгестии.

Действительно, при контртренде начальный риск может быть сопоставим с таргетом. Но если вести речь о контртрендовой работе во фреймах, более низких чем играемые по трендслеящим системам, то риск на трейд в процентном отношении к капиталу может быть даже ниже.

Относительно низкая величина потенциального профита компенсируется двумя вещами - во-первых частотой сделок (неприятные стороны, в виде цены транзакции и более интенсивной работы здесь есть, конечно), во вторых - при контртренде, как правило, заранее определяются цели движения.

Трендследящие системы, как правило, дают сигнал на выход при достаточно серьезных сломах тренда, в результате чего, если тренд не слишком гладкий, берется небольшая часть движения.

Одним словом, нет в мире гармонии, и тактика торговли во многом зависит от характера инструмента и предпочтений трейдера. Единственно - трендследящие системы гораздо проще сделать механическими. НП.

==========================



"Не говори мне что покупать, скажи, когда"

К сожалению, на ма макро подвижках в форексе время - наименее предсказуемый фактор.

К счастью, как могли бы сказать в "Пятом элементе" - "Время не имеет значения, только деньги имеют значение".

Или наоборот - "Деньги не имеют значения, только время имеет значение".

Что справедливее - уже не понимаю, старость наступила -)) НП.


===========================


Просмотрел я критику критики, мало что понял.

Нашел даже свой пост в дискуссии на Ф-2, который не был удостоен" нашего ответа Керзону"

Пост, повторяю, хороший.

Достаточно типичная ситуация для продвинутых трейдеров, в состоянии более или менее разобраться во множестве методов анализа временных рядов цен, описанных в литературе. Вывод простой. Ничего не получилось.

Но и в классической науке, где существует много сложных и достоверно полезных методов хорошо ими владеют не более 5% господ ученых, а чтобы придумать что-то существенно новое и довести до внедрения - от силы пара человек из тысячи.Правда там все зарплату получают, поэтому особых страданий нет.

Потом все методы были свалены в кучу. Автор не задавался вопросом, а что именно может подходить для описания рынка, какой результат он хочет получить, кроме Священного Грааля и, разумеется, не мог глубоко вникнуть ни в один из них.Тем более что в чистом виде задачу предсказания движения цены перед ТА ставить не следует.

Более того, все описанные и неописанные методы в принципе ничего не могли дать, поскольку мы имеем дело с нестационарными процессами, т.е. существующие закономерности, отличные от свойств случайного блуждания меняются со временем и от инструмента к инструменту. Поэтому классические статистические методы анализа мало что дают.

Но главное - надо быть сложнее.

Рынок многомерен, рынок - это Солярис (точное авторство так и не удалось установить) и молодецким наскоком, особенно опираясь только на то, что про ТА в книжках написано, ничего не сделать."

Мнение мое относительно автора и его позиии с ех пор не сильно изменилось.

Основная проблема этой дискуссии в том, что она порой напоминает дискуссию Балаганова и Паниковского "А ты кто такой?!"

По существу кроме мелочей у Мальханова я нашел только два утверждения.

1.ТА не работает никогда и не при каких условиях.

2,На рынке можно работать эффективно, только обладая инсайдом или на худой конец прогнозируя поведение инсайдеров. Что касается ТА.

Я довольно много в разных местах высказывался по этому поводу, обобщить хотя бы свои мысли сейчас не в состоянии. Поэтому скажу так - аксиоматика ТА неверна. Сам ТА существует и может эффективно работать.Книжки и прогаммы по ТА не следует путать с ТА.Далеко не все известные методы ТА работоспособны, да и работоспособные эффектвно применимы не к каждому инструменту и не на любом таймфрейме. Так что в чем то я могу согласиться с автором, но по существу скорее не согласен.

А что касается инсайда - вещь, конечно хорошая, хотя далеко не всегда является панацеей. И анализировать их поведение, как и поведение других агентов рынка, фундамент и события бывает весьма полезным. Но опять таки, этому по учебникам не научишься, а иногда такой анализ бессмысленен или даже вреден. Полетал и сел. НП.

Всякая дисциплина приложима только в рамках своей аксиоматики

Вот здесь собака и покопалась.

Проблема в том, что - глубокое ИМХО - классическая аксиоматика ТА просто неверна.

1.Цены учитывют все. == Что - все? Многие из этого делают выводы, что в текущих ценах однозначно заложено и их поведение в будущем. Некоторые, например сторонники волновой теории, считают что в ценах заложено их будущее поведение до конца света, главное каунтинг правильный нарисовать.

2.История повторяется==, потому, что человеческая психология неизменна, бла-бла-бла.Отсюда произрастают паттерны и многое другое, как бы и видимое глазом, но статистически неразличимое.

3.Существуют тренды.== Должны, конечно, существовать, но у пользователей ТА очень смутное понимание того, что есть тренд, в лучшем случае они знают определение Доу, а главное, то, что мы визуально однозначно относим к тренду, в большинстве случаев статистически не отличается от стохастических трендов, т.е. аналогичных однонаправленных движениях на случайном блуждании.Поэтому, буквально понимая так называемую аксиоматику ТА люди могут приходить к весьма плачевным результатам. Хотя ТА, конечно, не главный виновник несчастий трейдеров-)).

Поэтому Мальханова понять можно - убил кучу времени, чтобы познакомиться с огромным числом методов обработки временных рядов, а
результат - как в старой частушке -

"В универмаге наверху я
Купил я томик Хеммингуя
С Хеммингуем дал маху я
Его не понял абсолютно"

Огромное количество мифологии, например числа Фибо.Большинство учебников обязательно приводят фотографии ракушек и бараньих рогов для придания убедительности этому подходу.

Некоторые даже вспоминают, что Фибо свои ряды получил, изучая размножение кроликов, что очевидно и предопределило поведение фьючерсов не только на мороженую крольчатину-)).Но закономерности, близкие к Фибо, но не имеющие к нему никакого отношения, действительно присутствуют, и я их с удовольствием использую в работе.

Так что ТА, как "Точное искусство" существует, и я почти сформулировал для себя новую аксиоматику, хотя работоспособность некоторых вещей мне до конца непонятна.



==============================

Я специально для этой ветки смоделировал рыночную ситуацию.

Именно на рынке истина определяется большинством голосов, взвешенных по капиталу.Именно на рынке верна - или не верна твоя точка зрения - не имеет значения, имеет значение только то, что происходит.Именно на рынке, даже если ты прав, ты можешь потерять деньги, а рынок тебе ничего не должен.

Итак, для первично сформулированной задачи

«Две коробки. Условия: в одной - в два раза больше денег, чем в другой.... Просят выбрать, показываешь - ее открывают - штука баксов... Спрашивают - возьмешь эту, открытую, или другую?»

моя точка зрения верна - обмен коробками не дает никаких преимуществ игроку. Попытка свести эту задачу к задаче о лотерее с ассиметричными рисками провалилась.

Что подтвердилось из уже известных вещей.

1, Люди не любят брать лоссы и признавать ошибки.

2,Люди не любят менять свою точку зрения, даже если она сложилась под влиянием случайных обстоятельств. В жизни это часто приводит к удержанию или наращиванию заведомо убыточной позиции.

3. Большинство людей любую информацию воспринимают через фильтры своих предпочтений, полубессознательно фильтруя ту ее часть, которая не соответствует предпочтениям и довнося то, что в информации не содержалось, но требуется для поддержания уже сложившегося мнения. Опять-таки, это часто приводит к поддержанию или наращиванию убыточных позиций и игре против выраженного тренда.

4. Не зависимо от своей правоты, если ты играешь с рынком на деньги, быстро признавай свои ошибки, даже если ты их не допускал/
Какая разница, известно заранее, можно ли будет после открытия первой коробки сменить ее на вторую ? Как это влияет на случайный выбор на первом этапе?


_________________________________________________



ФД, сразу оговорюсь, это ИМХО, может быть я и не прав.
Логика рассуждений проста: если в начале не знаешь о всех условиях игры, тогда задача выраждается к задаче об открытии второй коробки, и открытие первой - это как антураж.

Т.е. приблизительно к задаче ДМТР. Все равно что если мне подарят коробку. Пройдет время, и заставят решать уже новую задачу об открытии второй. Потому и надо четко оговорить, что об условиях известно заранее, и от какого момента времени плясать.
------------------------------------------------


Не думаю, что это важно.Человеку предложили выбрать одну из коробок, предупредив, что в одной из них лежит сумма в два раза большая, чем в другой.

Он ничего не знает о дальнейших действиях экспериментаторов, даже того, что эту сумму ему могут отдать. Он выбирает коробку, ее открывают и в ней лежит (для определенности! с другими суммами ничего не меняется) 1000 баксов.

А вот теперь у него спрашивают - парень - хочешь вместо этих бабок взять то , что лежит в другой коробке? По моему я изложил все по тексту. Парень, для определенности, работает доцентом на кафедре матстатистики, и быстро соображает.

Так... раз у нас штука была в одной коробке, то в оставшейся очевидно либо 500 либо 2000.Ну и дальше практичные мысли - так это что - если я поменяю, то либо 500 баков потеряю, либо 1000 лишнюю получу?

Так базара нет, меняю!

Почему доцент ошибся, хотя его ошитбка привела статистически только к напрасной работе и иллюзиям. Он забыл, что только что сам выбрал одну из двух коробок. Он сообразил, что раз в одной коробке 1000, то в другой действительно может содержаться либо 500, либо 2000.

Но он забыл, что только что сам выбрал коробку, и равновероятно мог выбрать как коробку с максимальной суммой, так и с минимальной.

И конкретное знание содержимого одной из коробок ни чего не говорит о том, больше или меньше денег в другой коробке и оптимален ли его выбор.Если у него еще остались сомнения, он мог бы быстро посчитать вероятность всех исходов через элементарные события и успокоится. Но ему показалось, что штуку баксов достали из кармана, и объявили - а вот на столе волшебная коробочка. В ней или две штуки, или 500 баков. За штуку купишь? И пошел аззартный обмен.

Но только тщательнее надо слушать, что тебе говорят, и помнить что и почему ты сам делаешь.



Я вчера вернулся из Швеции, но коньяк привез под другой заказ. Кстати, я не проиграл, а принял лосс в соответствии со своими же правилами игры - чувствуешь разницу -))? На счет текущей фразы я с тобой согласен - это цитата момента, и там ей не место. Я думаю, было бы интересно объявить конкурс на поквартальную смену эпиграфов, но только принадлежащих участникам форума.

А насчет той фразы, которая тебе понравилась "У меня для вас две новости: плохая и хорошая. Плохая: движение цены на рынке предсказать невозможно. Хорошая: для того, чтобы зарабатывать на рынке деньги, движение цены предсказывать не нужно..."


я тебе завидую. Фраза старая, красивая, копирайт не помню, хотя отдельные русскоязычные трейдеры пытаются приписать ее Олегу, но по-сути глупая. Точнее, это скрытый девиз механиков -МТС-ников. Разбор ее ошибочности проводить не буду, скажу не так красиво, но, ИМХО, более правильно: У меня для вас три новости - две неплохих, одна плохая.

1.Движенипе цены на рынке предсказать можно, но сложно.

2. Можно предсказать время , когда пойдет цена, но сложно предсказать, куда она пойдет.

3.Даже если вы научились предсказывать и направление движения цены, и время - вам это не поможет, если вы не знаете, как распорядиться деньгами а также не открываете позицию в нужное время и в нужном месте.

Кстати, в конце сентября - начале октября я уже точно должен приехать в Канаду. Если есть мысли по поводу Ниагары - пиши, согласуем сроки.


=========================================




А вот теперь подходим к самому интересному:

Вероятность успешности операции не зависит от размера ставок, совсем не линейна и падает очень стремительно от близко лежащих целей к далеким.
-------------------------

Что такое "вероятность успешности операции" у Вас не определено, да и вещь это вторичная. Для случайного блуждания вероятность хода обратно пропорциональна его величине, для распределения с толстыми хвостами вероятность большого хода заметно превышает то, что следовало бы из гауссовского распределения.

На малых целях вероятность срабатывания ордеров возрастает, роль проскальзываний и спредов увеличивается... Одним словом, вместо правил, высосанных из большого пальца, лучше провести тестирование, и спорить будет не о чем -)).


===================================


Насчет психологии - слишком популярная мысль, для того чтобы быть верной.

Слишком много участников, преследующих свои цели в своих временных горизонтах и в своих масштабах. Слишком велика случайная компонента в принятии решений. Большой спектр правил, вынуждающих участников принимать те или иные решения...

Проще в себе разобраться -)). Хотя сантимент рынка - очень хороший индикатор.



==================================


ИМХО, достаточно сложное построение для практического использования в массовой торговле.

Если Вам удалось строго систематизировать правила для такого построения, а судя по механической торговле, да и из выбора линий, этол похоже так, то как вспомогательный инструмент это неплохо.

Проблема в том, что большинство трейдеров, как только доходят, и если доходят до построения такого сорта линий, сразу начинаются путаться в собственных соплях-)). Это хорошо, если они хотя бы первоначально определились, что линии проводятся только через хаи или лои, и прямые, а не регрессионные, и например удовлетворяющие условию образования канала... И то здесь неизбывное число вариантов.

Как говаривал Демарк, линий можно провести много, но лишь одна в данное время окажется правильной -)). И проводить их лучщ\ше справа налево, Желательно от той цены, которая возникнет в будщем -)). А если еще использовать построения хай-лоу и лоу хай, то бардак на экране возникает необычайный, хотя задним числом все цены великолепно просматриваются.

Я правда тоже иногшда линиями балуюсь, но очень дозированно -))


=================================


Приветствую! Близка ли техника?

Да как сказать... Как я уже говорил, проблемса графических построений в их множественности и неоднозначности.

В публикуемом варианте многозначительные палочки -) справились с этой проблемой весьма неплохо. В Вашем построении однозначности я не вижу - но, быть может, это мои проблемы.

Еще вопрос - регрессия или линии по экстремумам. ИМХО, последнее, хотя почему и как к этому относиться тема отдельного достаточно большого разговора.

А насчет вляпаться - ну не надо так. Я мог бы привести еще более красивую картинку аналогичного трейда, отвечающую именно их идеологии. Так что будем ценить благотворительность - кто сумел, смог много полезного вынести из их постов.

Но везде важны ньюансы - я давно говорил, что канальство мне далеко не чуждо-), но почему-то обсуждать регрессионные каналы у меня нет большого желания, хотя этот вариант техники, при правильном к нему отношении, очень полезен и перспективен. НП.



==========================


Приятно слышать такие слова от людей, занимающихся механической торговлей.

Как правило, все сторонники МТС отвергают саму возможность существования "чувства рынка".

Обратное тоже верно - как правило, люди с выраженной интуицией не верят в возможность эффективной работы МТС.

И у всех возникают проблемы.

Проблема оголтелого сторонника МТС как правило в том, что он не может заложить в нее хорошую торговую идею, ибо не чувствует рынка. А проблема интуитивного трейдера в том, что он не может поддерживать себя постоянно в одинаково хорошей физической и интеллектуальной форме и с большой вероятностью нарушит важнейшие из их самим же прописанных правил.

Как говорил Воланд в Мастере - дело не в том, что человек смертен. Дело в том, что он внезапно смертен -)).

Так что оптимум - это киборг -)).



==============================

корнями описывываемый Вами метод уходит в ценовые проекторы Тома Демарка.

Кстати, весьма неплохое построение и достаточно хорошо формализованное. Многие вещи, включая "Андрейкины Вилы" генетически связаны с этими построениями.

Тем не менее трейдер все методы как правило пропускает через себя, а значит и подгоняет под себя. Я близкие вещи решаю другими способами, и, кстати, логика построения линий Вами мне не вполне понятна - вероятно потому, что самостоятельное построение линий по указанным опорным точкам требует некоторых усилий -))), а когда еще знаешь, как бы сделал сам...

Тем не менее полезное дело делаете, если опубликуете всю переписку, может быть и у меня определенное просветление наступит -)). НП.



================================


Нельзя научиться правилам, если мы постоянно делаем из них исключения.




=================================


Именно так. Здесь как раз проявляется мощная психологическая ловушка. Мало того, что теорвер зачастую противоречит"здрвому" смыслу, в добавок "здравый смысл", наслышанный о теорвере, иногда не может смириться с отсутствием вероятности.


=================================



Так уж сразу... Боковика нет... Это только задержка )

Коль пошла такая пьянка, я могу сказать, что и тренда нет.

По крайней мере, большинство наблюдаемых на активах трендов статистически неотличимы от стохастических трендов на случайном блуждании, где детерминированных трендов точно нет.

А жить-то надо. Желательно сегодня.

Опять-таки во флэте есть куча мелких трендов и трендиков - можно да и пожалуй нужно их отыгрывать,

но работать, если позволяет ММ, следует какк во флэте.

Кстати, есть существенная разница в этом отношении между акциями и форексом. Даже Гринспен официально признает, исчпользуя умные слова, что на форексе трендов нет вообще, для больших таймфреймов.


Торговать все равно надо уметь, а главное понимать, что откуда берется.

Больше работы, меньше гениальности.

Но по крайней мере, если есть какие-то критерии для флэта, лучше работать с флэтом как с флэтом, а не с тупой настойчивостью идиота, например по неоптимизированному Вильямсу, ловить тренд, которого нет.




==================================


Например, многие любят пирамидинг или мартингейл. Тактика, хорошая во флэте, если вы точно знаете ), что это флэт.

До 911 это например хорошо работало на кроссе свиссевро.

Идея либо в возвращении цены в зону близкую к открытию, либо наращивание поз в расчете на существенную коррекцию. При определенных условиях работать так можно достаточно долго и вполне успешно, до поры. За пол-года можно увеличить депозит в 5-10 раз, если повезет и при повышенных рисках и больше.

Но рано или поздно попадается участок сильного тренда и недели - двух хватает для того, чтобы слить все нажитое непосильным трудом.

И нгет простого выхода из этого исхода.

Причем большинство трейдеров из этого даже правильных выводжов сделать не могут, остаются с чувством непризнанного гения - типа а как летал)


=====================================


Я в свое время думал, что на форексе цены закрытия точно не имеют никакого смысла, потом стал обращать внимание на закрытие дня, а сейчас и на закрытие часа.

Другой вопрос - что классическая трактовка цен закрытия к жизни практически не имеет отношения, да и вываоды далеки от классических, но есть такой фактор, существенный наряду с прочими.



========================================

--------------------------------

И стоит мастерство треидера уловить момент когда его вера в себя перешла в самоуверенность, когда проблема в прогнозах, а не в себе И наоборот…
Это И делает трэйдинг исключительно тяжелым ремеслом.
Вот здесь должны прийти на помощь интуиция…которая появится в далеком будущем

-------------------------

Ну с этим еще как-то можно согласиться.

А насчет яиц, которые помогут пережитиь десять лоссов подряд - так этого у начинающих в достатке.

Поэтому-то они и остаются без яиц. Что-то, ей богу, вас занесло куда-то не туда. Это, кстати, полное непонимание вероятности.

Вероятность и Хаос - грубо - суть разные вещи.

Если ты не знаешь и не можешь предсказать события, влияющие на исходы - тебе остается теорвер.

Если события определяются хаотическим режимом, но причины предсказуемы - это еще хуже чисто вероятностного подхода.

Но если тебе кажется, что причины всех неудач только в твоих яйцах, а рынок по-базе непредзказуем, но крепкие яйца его всегда победят - ну это я не знаю, как назвать, используя приличные слова.

==================================================



---------------
Цитата
Это я знаю, а вот страхуют ли они финансовые компании или индивидуальных инвесторов от потерь на сток маркете или на форекс? Ты можешь пойти И застраховаться у них от потерь, на всякий случай?

--------------------------


Если не застрахуют то потому что речь идет не о непредсказуемости жизни, а о непредсказуемости маркета, это разные вещи и статистика потерь на маркете намного хуже чем статистика аварии, стихийных бедствий или продолжительности жизни.

Дык вот, нет никакой разницы между непредсказуемостью жизни и непредсказуемостью маркета, который для всех, а особенно для американцев является неотъемлемой частью рынка.

Просто объективная оценка риска потенциальными страховщиками принципиально расходится с субъективной оценкой риска потенциальными потребителями их услуг. Вот такая вот несходимость цен спроса и предложения. потому и бизнеса нет ).


----------------------
Цитата:
Так никто И не пытается скaзать что господин Белый не должен пытаться найти своё место, свои путь и все такое, будь то научный подход с желанием разобраться в детерменированном хаосе или что-то другое… да И вообще конкретные разговоры здесь с Андреем - отклонение от изначальной ветки применения тервера который имеет такое же право на маркете как И все остальное

-----------------------------

Во первых, на счет теорвера, который как бы имеет право на жизнь, в отношении работы на маркете, как и все остальное. Здесь сошлюсь на Олега, который несколько лет рекламировал на форумах взгляды Талеба.

Подробно я с ними ознакомился только недавно - что могу сказать - Талеб скорее мой единомышленник, хотя в чем-то я с ним не совсем согласен, в чем-то согласен абсолютно, в чем-то он пишет то, что может просто понравиться трейдерам в плане самооправдания,но без глубокого понимания, но его прочитать следует.

И как можно говорить о приоритете понимания что работа на рынке- это всегда неопределенность но теорвер то несущественно, я просто не понимаю.

Но я не об этом. Различия между традиционной парадигмой теорвера и матстатистики и парадигмой детерминированного хаоса колоссальны и принципиальны.

Разумеется, понимание этих различий не есть единственный ключ к рынку, облдающий признаками граальности).

Старый анекдот из жизни физиков. На семинаре у Ландау какой=то клиент делает сложный вывод формулы, в результате которого получает очевидно неверный знак конечного выражения. И говорит - простите, наверное я где-то перепутал знак. На что Ландау отвечает - не где-то, а нечетное количество раз. Так вот, если в математике нечетное количество раз и однократная ошибка в знаке ведет к эквивалентным последствиям, но на рынке, если в процессе трейда ты принял хоть 3, хоть 5, хоть 10 правильных торговых решений, но допустил единственную ошибку, трейд идет нах.



=================================

Ну типа есть такой закон. В биржевой торговле он точно работает - разница между объемом заявок на покупку и продажу в эпсилон=окрестности цены определяет ее поведение.

А вот чем руководствуются покупатели и продавцы - вопрос другой. Зная многих из них, и себя в том числе - точно скажу, рациональные соображенгия здесь отнюдь не доминируют.

Рекурсивность,обычно чудацкая, безусловно присутствует - тут Жора Сорос прав. Т.е. что мы имеем? Рынки достаточно эффективны, но отнюдь не из соображенгий рационального поведения инвесторов, а вопреки им.

Т.е. классическая экономика отдыхает, так же как и те, кто пытается опровергнуть ее глобальные выводы )



==============================================

""Насколько я понял, Вы все-таки утверждаете, что и на стохастическом рынке можно создать систему, дающую прибыль, в то же время говорите, что не знаете такой системы.""

Я этого не утверждал. Это мое ИМХО, основанное на некоторых наблюдениях.
Еще проще - теханализ существенно больше связан с закономерностями случайного блуждания, даже с отсутствующитми ), чем с психологией и прочими бла-бла-бла.Опять таки ИМХО.

"" Возникает вопрос: по какой системе Вы торгуете (если торгуете)?""
Торгую, к разным инструментам - разные подходы, но мы здесь не это обсуждаем.

""Я наблюдал графики, получаемые при помощи случайных блужданий. Там действительно есть многочисленнные тренды, но очень мало трендов с малыми откатами.

В то же время на реальном рынке (на всякий случай поясню, что говорю о форексе, за рынком акций я практически не наблюдаю) существенно больше практически безоткатных трендов и трендов с малыми откатами. Это достаточно очевидно, достаточно посмотреть на графики, посмотрите и убедитесь.""

Графики я видел, на форексе о трендах можно вообще говорить только с большой натяжкой - низкая волатильность. Впрочем, это дело таймфрейма, плеча и вкуса ) А симулировать графики можно с регулированием волатильности, поэтому такие безоткатные тренды, как встречаются там, на форексе редко можно увидеть )


""Теперь, что касается реальной жизни........ Тем не менее я знаю, что до тех пор, пока на рынке будут преобладать детерминированные тренды (а пока это так, и есть основания предполагать, что это определяется внутренней сущностью рынке), моя система в целом будет приносить прибыль, несмотря на возможные малоприбыльные и убыточные периоды.""

Ну дай-то Бог. На форексе я предпочитаю больше ориентироваться на целевые уровни, чем на использование трейлингов в чистом виде.


""Уверяю Вас, не перепутал. К сожалению, не могу припомнить названия книги, но Ваш слишком лобовой расчёт вероятности как 10/10000 неверен. Всё-таки теорию вероятности изучают не в начальной школе, а в вузовском курсе высшей математики, так что расчёты вероятности всё-таки намного более сложны и часто на первый взгляд противоречат простой человеческой логике. Приведу Вам один пример такого противоречия из совершенно другой области - Вы можете проверить его на практике и даже заключить пари с Вашими друзьями - я проверял и убедился, что всё точно.

Итак, я предлагаю Вам заключить пари. Давайте подойдём к сорока случайно выбранным людям, да хоть прохожим на улице, и спросим, какого числа у них день рождения. Если хотя бы у двух из них день и месяц рождения совпадут, то пари выигрываю я, если нет - то Вы. ""
Все-таки перепутали, и еще раз - возможно не Вы сами, а авторы книжки, которую вы не помните. Насчет пари - хватит с меня коробочек, да и о чем здесь спорить? Пар то из 40 человек можно много составить )


""Так вот, это пари я буду выигрывать у Вас в 9 случаях из 10, несмотря на то, что человек 40, а дней в году 365. Строгие расчёты данной вероятности опять же не приведу (но они были в научно-популярной книге, где я прочитал этот пример), но Вам опять же не составит при желании большого труда проверить это на практике. ""
Так вот, пари это Вы уменя выигрывать не будете, поскольку я не игшраю в игры с отрицательным ожиданием,

кстати, о лототроне...............надоели, чес-слово постоянные перепевы домотканной мудрости в разнообразных рунетовских форумах.

Типа - система должна быть максимально проста и каждый должен тем не менее создать свою систему, коией следует неуклонно пользоваться. Во первых, уже эти две посылки противоречат друг другу, во вторых - ну сколько же может быть простых систем, чтобы обязательно "сделай сам", а в третьих и прочих уже не буду.

Канешна, чем проще, тем робастней, а свой ребенок всегда самый лучший, но и все. Смешно, чес-слово...

==================

The day will come !