Сегодня состоится мой последний вебинар по тематике "Алгоритмическая торговля. Научный подход. Введение". Записаться можно здесь.
Больше до осени вебинаров не будет, а повтора этого вебинара не будет вообще. Будут ли новые вебинары? Не знаю. Если к осени подготовлю что-нибудь, то может и прочту.
Также 26-28 мая состоится мой последний курс по расписанию. Записаться и оплатить можно здесь. В дальнейшем очный курс будет проводиться только по мере набора групп. Желающие могут приобрести видеокурс. Для официально приобретших видеокурс будут организованы 3-х часовые бесплатные консультационные занятия по субботам также по мере набора групп.
Я не оставался в бумагах, а продолжал торговать по своим системам. А мои системы далеко не всегда в бумагах.
Смысла не было играть в девальвацию, так как в 4 квартале 2008-го я заработал больше 35% в рублях.
Когда рынки сильно двигаются вверх-вниз - это "хлеб" моих систем.
Что касается девальвации сейчас, то, как я уже говорил, все зависит от ситуации с Грецией. В случае выхода Греции из еврозоны девальвация "корзины" до уровней февраля 2008-го очень вероятна.
Если выхода не случится, то я не жду сильной девальвации. Если она и будет, то по "корзине" не выше максимумов 2011-го.
Александр, в одном из коментов вы писали, что при одинаковом плече, чем краткосрочней игра, тем эффективней. На чем вы строите такие выводы? Означает ли это, что более прибыльнее будет торговать интрадей, не перенося позицию через ночь, чем свинговая торговля?
1. Не при одинаковом плече, а при одинаковом проскальзовании.
2. Я говорил не о полной краткосрочности, а что для фиксированного проскальзования у систем, построенных по принципу "дай прибыли течь, быстро фиксируй убытки", существует четкий локальный максимум эффективности по соотношению "доходность-риск" (не по прибыли) по среднему времени в позиции.
3. Эта точка максимума убывает по шкале среднего времени в позиции при уменьшении проскальзования.
