Кстати, здесь я публикую результаты на своем личном счете, который торгуется по базовой стратегии с коэффициентом умножения объемов на 1,2 от средств под управлением (до применения фильтра). А результаты по всем стратегиям на клиентских счетах теперь будут публиковаться на сайте компании. Вот первый пост на эту тему
Добрый день!
Александр, прочитал Вашу статью "Статистические модели. Прогноз Финансовых рядов."
Подскажите пожалуйста как вы считали выборочную дисперсию статистики Вилкоксона ? Теоретическая если я правильно понял считается как Дисп = М*(М+1)*(2М+1)/24.
Иными словами я не понял вот этой выдержки из Вашей статьи - "Однако, если мы посмотрим на эти краткосрочные значения статистики Вилкоксена для реальных рядов, в частности для индексных рядов - в первую очередь индекс РТС и S&P, то мы увидим, что выборочная дисперсия этой статистики существенно отличается от теоретической дисперсии в рамках модели симметричности."
Ну Вы спросили про исследование аж 2000-го года, причем не имеющее никаких практических приложений, кроме очередной констатации факта отличия временных рядов цен от симметричного (относительного глобального среднего) случайного блуждания.
Теперь по существу. Ряд цен разбивался на непересекающиеся участки одинаковой длины, для каждого из которых считалась статистика Вилкоксона. А для этой выборки статистик считалась стандартная оценка дисперсии и сравнивалась с формулой, приведенной Вами в рамках гипотезы, что эта выборка независима и стационарна.
