В связи с отсутствием времени у Айрата Шайхулова на ведение данного раздела и отсутствием активных обсуждений по тематике раздела, по согласованию с ним, доступ на размещение сообщений в данном разделе временно закрыт паролем. Желающие взять на себя роль ведущего раздела по обсуждению проблем интрадэй торговли могут обратиться в администрацию сайта по указанному e-mail, которая с удовольствием возродит данный раздел на сайте.

Спрашивавшим о скрипте. Данный скрипт скачан из раздела по адресу

http://script.woweb.ru/index.htm/c/9

Точнее уже не помню. Настройка дизайна книги проведена администрацией сайта.

Всё!!!! Окончательно ныряю в Отпуск, Всем приятных трейдов, появлюсь в Августе

привет Дмитрий
1. использовать можно, только остаётся проблема - прогноз волатильности ( Например когда Опц волат была 60 - прогноз -снижение до 30 , и наоборот-:)
2. Если тебе нужны прогнозы - тогда лучше использовать ОпцВолат( Метоса) и Данные Элтры по ИВ - я пользуюсь ими , но немного пересчитываю - для получения АТМ ИВ.
3. в Омеге ещё есть диапазонная волатильность - она быстрее уменьшается на флэтах и очень наглядна

Айрат, добрый день! Возможно ли использовать в качестве исторической волатильности для спота индикатор Option Volatilyty из Метоса. Или все же лучше данные брать на MFD в рисках.

Спасибо. Потренируюсь, расскажу. С уважением Дмитрий

Ну и всё это можно посчитать в Эксэле

Здесь S - текущая цена, Volatylity - Приведённая к длинне прогноза годовая волатильность , Normsdist(y) - Кумулятивная функция норм распред
Вроде так если не напутал -:))

Дмитрий привет, попробую изложить-
1. Предполагаем что приращения нормально распределены ( что вообще говоря неверно), тогда вероятность того что цена окажеться выше чем Х считается по следующей формуле : вероятность что выше =NORMSDIST( Ln(X/S)/Volatility))

Айрат! Я уж думал ты совсем пропал -)))). А возможны ли эти расчеты без указанных тобой прог. Или через Excel или какие либо возможности Метоса. С уважением.

Но думаю, что совпадение - случайно, обычно эти уровни используют для построения спрэдов , например для колл булл спреда - продажа страйка за максимумом и покупка внутри

Дмитрий, привет, Извини что с задержкой .Это "немного " изменённая формула ПробКалкулятора из Трейдстейшен8 , он расчитывает вероятность нахождения цены между 2 мя значениями в будущем, я беру следующие значения вероятностей : 25 % верятность что ниже минимума, 50% вероятность между минимумом и максимумом, и 25 % вероятность что выше максимума .

airat! Каким образом вычисляется прогноз по опционам. По июньским практически полное попадание. Хотелось бы знать - КАК?
С уважением Дмитрий

Количество Очепяток - растёт , Против Природы не попрёшь - Разум Диссипирует - Лето - пора отдыхать -:)))

ФлАт- ФлЭт

Странное какое то дно - без наколок -:))

Как всегда фирменное ИзвЕните - вместо ИзвИните -:))

В связи с открытием Летне-Дачного сезона, прогнозы будут выходить с перерывами , извените - пусть Лондон Пашет -:))
Думаю что будет Двойное дно, но пока все тренды вниз

Ну вот и 3 ий Ацкок . Неужели Дно -? -:))

Опять небольшой Ацкок - это уже 2-ой, Нужон третий -:))

28.04.2004 - RTKM - флэт ( в таблице очепятка - вниз)

Здравствуйте Рубин
Тренды по 30 мин. Статистику для РАОЕЭС я приводил , средняя длинна трендов ( используемых в таблице)
по другим бумагам тоже могу выложить если есть интерес готово для 2-х периодов по 200 дней (примерно по 3400 баров)
По поводу хороших ударов - в интрадее они очень плохо сказываются на Профитах, пусть всё развивается постепенно -:))

в текущей ситуации напрашивается хороший удар по шортам
думаю что народ успел как следует нашортиться

уважаемый айрат!
в "прогнозах" не понятно на каком периоде оценивается направление тренда - 5мин, 15мин, час?

неплохой был Ацкок, жаль что Быстро кончился -:))

ну хватит уже падать , Ацкок нужен -:))

Ещё можно про статистику выставления лимит ордеров и рыночных. На спокойном рынке - конечно лимитная заявка лучше - без проскальзывания - но на волатильном - проигрыш ( не успел) может достигать 5-7 коп. Статистика ( смотрели реал для 5000 лотов ) показывает - что лучше по текам лить.

Привет Виталий, Вы слишком общё задали вопрос
Например в стакане вверх вниз 10 котиров, это примерно по 1 коп для Рао ЕЭС. ОБъёмы от 500 000 лотов до наверное 1000 в разное время.
В среднем для интрадэя на 5 мин чтобы не получить проскальзывание более 2 коп ( а лучше 1 коп) на Рао ЕЭС у меня получалось от 2000 до 5 000 лотов одномоментно ( может я просто не АСС). Знаю людей которые переворачивают большие объёмы- у них особые техники. Мне кажется что можно прикинуть так : Длинна многих трендов для 5 минуток - 5-10 коп - если туда сюда по 2 коп - это 4коп , комиссия 0.9 коп и 50 % профитности , уже получается впритык.
Если вопрос зададите поточнее то Точнее будет ответ.

Спасибо за ответ Айрат! Меня зовут Виталий.
Щас тоже занимаюсь написанием системки для интрадея, если что получиться результаты выложу.
Как вы считаете, каким объемом можно работать на РАО 1, 5, 10, 15 минутках?

Вчера у нас был сбой в Омеге, поэтому данные по Лучку в таблице прогнозов - неправильные -:((

7.Почти всегда трейд по достижении некоторой границы ( свойство ТС ) или станет прибыльным ( статистически) или уходит в Убыток. На этот случай ставиться Пв и выход из трейда при достижении цены входа 5 минутным баром.
8.Почти всегда после входа в трейд – начинается противоход ( Мае ). Для своей ТС надо знать критическую величину этого противохода, за этой величиной ставим стоп лосс.
9. есть ещё одно важное правило – записывать , алгоритмизировать ( по возможности)и потом прогонять по истории всякие мысли – посещающие ослабленный Лосями Рассудок.( Почему то Профиты не так сильно возбуждают Разум трейдера) Я бы назвал это ЛосеПсихоТерапией -:)

1. Играем вдоль стрелы большего масштаба например по 5 мин вдоль 30 мин
2.Почти всегда покупка-продажа до прогнозных мах-мин Дня. Где обычно стоп профит .
3.Иногда интрадэй может превратиться в дополнительное плечо основного трейда.
4.Тейкн профит по достижении дохода в 10 атр – это в основном для РАО ЕЭС 1 мин.
5.Если пропустил трейд – ждём коррекции ( повторный вход) .
6.Всегда есть длинные периоды флэта – снижение волатильности.

Привет Трейд
Наверное просто интрадэй (обычно) это скорее всего не ТА а скальпы на новостях, арбитражи, Пробои уровней, игра под большой заказ и инсайды и прочие техники. К сожалению я в них не мастак. Поэтому могу рассказать лишь о том как можно ТА приспособить к торговле на временных промеЖутиках в среднем меньших чем 1 торговый день. В основном буду говорить о правилах и принципах на основе которых я строю свои внутридневные трейды. -->

День добрый.
airat 28 марта 2004 23:34
А что за система?
И можно узнать основные"постулаты", првила, идеи..и тд интрадея?
( торгую НЕ интрадей, но хотелось бы побольше узнать о интрадеи)

Привет Алиса
От чего тревожно ? Из-за того что непонятно почему рОстим ?Так почти всегда непонятно - иначе все поняли - вверх-Был бы сразу Гэп и стояк . Потом все разом поняли - вниз - опять Гэп вниз и стояк -:))
А вот если непонятно - тогда каждый оценивает для себя Риск - а он у всех разный - и по очереди входят и выходят из стоков - а они рОстят себе дальше -:))

Привет, Айрат! :-) Да уж, как-то нехорошо на душе, тревожно...

Сегодня была сильная внутридневная коррекция - это уже 2-я, тренд пока удержался , тьфу 3 раза -:))
К сожалению на вопросы смогу пока отвечать 2 раза в день утром и вечером.
Алиса привет -:))

Посмотрела сайт - интрадэйрум понравился, буду заходить в гости, читать :-)

тук-тук

Самым большим Шутником оказался-Рынок -:))

:)))))) NO CAMEL! ;)

С праздником, чтоб всегда было так весело ____:::)))))))))))))))))
Попробовал составить из 1 и 7 ( фмш-овый знак 17 - встречается в ответах всех задачек -:)) возможные максимумы и минимумы
почти везде получилось красиво -:))

Результат в % для МахДД,Профит Фактор(ПФ)
лучший по МахДД для
СБер махДД=-1.5,ПФ=5.5
худший по МахДД для
Мосэн махДД=-6.4,ПФ=2.3
Для всего портфеля из 8 бумаг ( 16 ТС) Мах ДД на удивление очень низкий всего 2 %, при этом профит фактор 2.85. Коэфф использования капиталла около 35 %. Для такого МахДД это очень мало поэтому дальнейшая задача:
посчитать эффективные Ф по Винсу для каждой бумаги и для такого портфеля

Попарное ( Лонг и Шорт для каждой бумаги) исследование в ХрАнализаторе показало, что для уменьшения махДД важна аникоррелированность Лонгов и Шортов. Поэтому для исследуемого периода времени (сильный тренд вверх) наверное и не возможно для Шортовых ТС достичь большего ПФ.

Попробуем уменьшить значение Длинны улавливаемых трендов с 30 до 20 - в результате увеличилось кол-во убыточных трейдов.
Исследование МАе показало что наиболее эффективным будет значение стоп лосса 1 %.
Результатом стало увеличение ПФ для Лукойла - 2.06, РаоЕЭс 1.65.

трендовость вниз ( Средняя Длинна тренда вниз -СД) только для 2 -х бумаг была более 30 ( для лонгов это было граничное значение для того чтобы ПрофитФактор был больше 1)
РаоЕЭс СД =33
МосЭн СД = 30
Соответственно ПФ только для 2х бумаг более 1.

Ничего удивительного в высоких значения ПФ для лонговой части ТС нет, поскольку значения Для тактики Купил и держи на рассматириваемом периоде очень высоки от 16.7 % у юкоса до 176.8 % у НорНикеля.
1)Интересно посмотреть что настоящий подход даёт для Шортовых систем
2)Ну и что даёт портфельный подход - 8 бумаг по 2 Тс ( лонговая и Шортовая) - последнее будет исследовано с помощью Программы ХрАнализатор Уважаемого Конкопа и Товарищи

2) Статистика для МФе даёт представление о уровне входа в трейд .
Среднее значение для 8 бумаг ( мах - 3 % мин - 2%) 2.3% это примерно 3 процентных атр - обычное атр отнесённое к цене.
Значит примем что уровень входа равен примерно 3 атр
Использование этого правила ( вместе со стоплоссом из Мае) даёт улучшение Профит фактора для всех исследуемых бумаг ( среднее значение - 5, мин 3.6 у РаоЕЭС, мах 9.7 у сургута)
Всего трейдов 106 - мах -19 на РаоЕЭС ,мин 6 на Сбербанке .
Тестирование проводилось на 400 днях только лонг ,масштаб получасовки это примерно 4300 баров.

следующим шагом посмотрим на статистику Мае и Мфе ( пока ограничимся Лонгами), которую даёт Омега.
1)Статистика Мае даёт представление о уровне Стоп лосса для трендовой ТС
полученные Граничные значения лежат в области от 0.5 % для МосЭн до 2.5% для Сбера.
Введём уровень стоп лосса для нашей ТС на уровне 2%( среднее значение около 1.8 %) прогоним по всем 8 бумагам .
Везде кроме Лукойла ( было 1.66 стало 1.64 )Профит фактор увеличился ( например для Рао ЕЭС - было 1.37- стало 1.55 )

Посчитаем статистику для трендов вверх вниз и флэта Длинна расчёта для 30 минуток 200 дней от 1.03.2004 отсчёт в прошлое:
РАОЕЭС вверх: кол-во(К) 20 , средняя длинна ( СД) 38, СтандОткл (СО)34
вниз:К17, СД33,СО28
флэт:К35,СД24,СО35
и т.д. для 8 ликвидных бумаг
.....
Выводы : 1)для каждого интервала времени можно построить иерархию трендовости - нетрендовости бумаг
2) На этом разбиении Тренд-Флэт можно построить трендовую ТС
например для РАОЕЭС лонгПФ1.37 шортПФ1.43 ( это без оптимизации параметров)
3) ТС даёт тем большее значение Профит Фактора - чем больше значение Средней длинны тренда для исследуемой бумаги.
Например при средней длинне тренда от 30 баров профит фактор для всех бумаг более 1.1 , а для средней длинны трендов более 40 - профит фактор более 2

Здесь ссылки на Прошлогодние дискуссии по поводу определения Тренда

www.howtotrade.ru/forum3/posts/155.html

www.howtotrade.ru/forum3/posts/157.html

Начнём понемногу
I). Тренд(Т)-Флэт(Ф)
Допустим мы умеем с некоторой степенью достоверности определять состояния Т-Ф
тогда
- если Т - определение Мах- Мин дня возможно с учётом прогноза изменения тренда и прогноза изменения волатильности
- Наращивание Плеч при каждой коррекции
- Работать по трендовой стратегии
-Если Ф-
Мах-Мин определяется исходя из прогноза уменьшения волатильности ( или Мах Мин предыдущего 1 Коррекционного движения )
- плечи не увеличиваются
- работа по ликвидным ТАшным бумагам ( примерно 20 -25)
Даже этого достаточно, чтобы понять что Решение задачи определения Т-Ф - сродни Нахождению Грааля

С Уважением Айрат

Здравствуйте

темы для разговоров: Тренд - Флэт, Шум - Сигнал, Внутридневная Торговля, Опционы, ТехАнализ - немного обо всём этом был разговор в прошлом году, см в предыдущих сообщениях
С Уважением Айрат

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно скачать или купить компакт с программами теханализа (MetaStock Pro, OptionStation, ProSuite, RadarScreen, SuperCharts и др.) в Киеве. Заранее благодарен.

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Всех Поздравляю с Новым Годом, Успехов во Всём

Ответ: 0

Всех Поздравляю с Новым Годом, Успехов во Всём

Наверное скачать не удасться, попробуйте приехать в Москву, на Горбушке есть работающие СД. В Крайнем случае звоните после Праздников по Тел 946 - 42 -64, поможем

Ребята!!! Подскажите, где можно скачать Омегу=говорят она хороша для 15-минуток. Заранне благодарен

Посоветуйте пож. дешёвого но быстрого "западного" брокера для работы с Трэйдстайшн 7 (Омега)...

Подробности моего вопроса я написал на главном форуме.

За ранее благодарю за помощь.
Илья.

Юра, ок, у меня в почте Айрат поменялось на Shag

2 Airat! Напиши мне плиз, что-то у меня не идет к тебе почта :(

Серьезно интересующиеся дейтрейдингом стоками на американском рынке приглашаются заглянуть в наш Дейтрейдер чат www.cotuco.net. Вы сможете узнать мнение наших профессиональных дейтрейдеров и аналитиков по многим вопросам терейдинга

4. е- мини .... не торгую поэтому закономерностей не знаю, но у каждого торгующего действительно ,со временем ,по любимым инструментам , появляются всякие "фишки". главное - превести их на язык программ и исследовать на истории.

3. Железные верняки - только при заглядывании назад, если то что в жизни - вперёд - то только вероятности ( например 10 правил - если все 10 удовл- то будет 2 трейда в год вероятность на истории - около 80 процентов, если 2 правила удовл - то 2 трейда в день - вероятность плюса 30 % -:((

2.Уровни сопротивления -поддержки по 1 минуткам - находяться по КуКушке например через 10 пипсов, поэтому дожить не проблема -:))

Мерилл, 1.)ТА- работает, но в расширенном виде - не совсем то что в книгах. Напрмер тот же РСАй - про него надо знать границы применения ( он работает на флэтах, а на трендах его надо фильтровать с каким нибудь трендовым фильтром - например АДХом)

Dreams, airat - TA does not work! До уровней сопротивления и поддержки можно и не дожить. Индикаторы работают через раз, а значит не работают вовсе. Нужно что-то стопроцентное, железное. Нужен верняк.
Когда читаешь книги и сайты по трейдингу, то везде излагается один и тот же подход, но под разными именами. Всё это ужасно надоело. В искусстве великим становится тот, кто делает что-то новое, что-то, чего до него не делали. Предположим что мы все здесь будущие трейдеры мирового значения. Поэтому мне и хочется услышать разные и неповторимые мнения относительно intraday. Меня интересует прежде всего e-mini S&P 500. Есть ли у кого-нибудь свежие идеи по этому поводу, какие-нибудь подмеченные закономерности, странности именно у этого индекса?

Мерилл, основная идея - интрадэя, фиксить прибыль на уровнях сопр-поддержки, я где-то раньше здесь писал о приемуществах этого подхода.
Уровни ищем из больших масштабов. Это могут быть - предыдущие мах - мин, или разброс АТР, или боллинжеры. Последнее время появились индикаторы - обратные функции от общепринятых - но переведённые в цены.

Конечно - сводить все к индикаторам енто пустое дело - головой тож работать надо :))) Но дело в том что индикаторы призваны вычленять моменты связанные с идентификацией фазы или процесса происходящего на стоке. А торговать фазы (ситуации) необходимо при вероятности предполагаемого события не меньше 70% - а это опыт и еще раз опыт :))) или толковый учитель.

Есть ли у кого-нибудь оригинальные, принципиально новые идеи для intraday? Что-нибудь основаное на логике событий, какой нибудь парадоксальный подход к трейдингу? Сводить все многообразие ТА к индикаторам, на мой взгляд, дорога в никуда.

Подскажите, какие параметры индикаторов (основных) лучше использовать для intraday (в отличии от дневных графиков) и на каких графиках: интересуют 1-минутки, 5-минутки, 15-минутки

Пятиминутникам-потом сообщишь когда деньги закончаться на счёте,я думаю ждать недолго.:))).совсем не шутка....

акции норникеля:)

Брокеров куча, наверное в Интрасте смогут подсказать поточнее. А трейдить легко -))), выбираете акцию которая растёт на 100-200 % в день и колбасите на ней внутри дня ( только не ошибитесь с направлением трейдов) - шЮтка

Как я могу трейдить на американском рынке акций?

Какие существуют брокеры?

привет, приготовил 5 минутку Моса и 5 мин Сура - они получились красивше всех.-:))

Только с вывешиванием на сайте пока задержка - в Понедельник буду говорить с Интернетчиком. Извени за задержку

nu voooot praaavila eshe kakie-to! my zhe lubim bespredel a tut pravila eshe! :) airat gde, chart?:)

Уважаемые посетители!

Появились правила ленты

www.howtotrade.ru/cgi-bin/guest/prav.html

Прошу придерживаться их.

С уважением

Все желающие могут ознакомиться (бесплатно) с высокоточными статистическими прогнозами курсов валют по адресу www.fcf.ru

cool. spasibo. ispolzui krayknutiy SnagIt ili chto nibud' v etom rode.

Ок, Попробую в Понедельник разобраться как делать картинки из Омеги.
Мне это пока было не нужно -:))

ok. nu mozhno kakuyu nibud' konkretnuyu systemu vylozhit' tam s equity curve i t.p. zvuchit vse horosho v teorii. hotelos' by uvidet' realizatsiyu. mne samomu eto slabovato sdelat', osobenno esli ispolzovat' tam vsyakie matematicheskie filtry.

Разброс движения может считатся по ЗигЗагу(затем выводиться в эксэль и там анализируется) или есть Индикатор в Омеге, он считает предыдущие движения в пунктах, наверное можно использовать другие способы. Самое простое - Разброс между Болинджерами, но там усреднение нужно делать короткое и длинное, и смотреть за схождением-расхождением полос разной длинны. Встречал в Литературе такую интересную штуку - считается разность ННВ и ЛЛВ за период 50 и период 5, далее выводиться в виде индикатора и смотришь за схождением-расхождением. В программе у Ганна тоже есть расчёты размеров предыдущих Тенденций

ok. kak schitaetsya razbros dvizheniya? pro stop skazhem ponyatno, hotya wavelets i t.d. "rocket science". pro 2 timeframe ponyatno. horosho by chart pokazat' dlya illustrazii. skazhem odnogo dnya. s treidami.

Пока достаточно , наверное много вопросов по изложенному.

Далее - как входим :
1. По стрелке -:)), я использую Для Рао Еэс ( интрадэйного) 2 масштаба 1 минутки и 30 минутки(скоро окончательно перехожу на 15 минутки) . Последние задают направление трейда. Например с пятницы 30 минутка в покупке. Играю в лонг. По 1 минутке было 6 трейдов : 3 лонга 3 шорта. Шорты не делал, выходил в кэш.
При входе в трейд ставлю Начальный Стоп, Размеры определяются следующим образом :
1. Нс больше Шума на заданном масштабе ( амплитуда шума определяется как Остаток наименьшего масштаба после отбрасывания тренда - Разложение по Вэйвлетам - беру Три сигмы) С Другой стороны по МАЕ истории трейдов определяю максимально возможный Размер стопа, приводящий к повышению эффективности МТС ( это не всегда возможно впрямую, но путём "нехитрых" манипуляций достижимо )

Например у меня минутки дают 2-3 сигнала в день по РаоЕэс. Если разброс движения более 4 коп.
Проблема возникает с разбросом движения менее 4 коп, тогда только контр тренд, он возникает после резких движений и обратных коррекций, они задают торговый диапазон, в котором можно или поиграть , или ничего не делать ( правда последнее черевато тем что будет пропущена часть тренда). Здесь в торговом диапазоне хорошо играет Полосовой фильтр типа Макда. Правда я добавляю сюда несколько других индикаторов ( типа РСАй или Стохастик)которые показвают перепроданность и перекупленность - они вместе на боковике работают достаточно хорошо.

начнём по порядку
1.минутки . Ведь чем меньше масштаб тем более он информативен, а по поводу шума - есть много способов его фильтровать, тогда получаешь достаточно гладкие линии. Например усреднение по 100 точкам - там уже шума нет . Если применить какой нибудь продвинутый цифровой фильтр ( например из Матлабовских). тогда разность 2- фильтров с разными временными задержками даст аналог макд гистограммы. Она тоже достаточно гладкая.

voo eto uzhe mushskoi razgovor. to chto target'i dolzhni byt' intraday soglasen t.k. trend days byvaet v mesyatze 3-4, a v ostalnoe vremya sidet' na trende do kiselnih beregov ne poluchaetsya. nuzhno snimat' babki i shdat' sledushei operazii. pochemu 1minutki ty govorish ya neznayu. ya 1minutki nenavizhu, posmotri na chart.. eto zhe odin noise. mne bolshe nravyatsya 3minutki ili 5minutki. igrat' v napravlenii bolshego mashtaba tozhe ideyu uvazhayu. no bolshe konkretiki pozhaulusta. kakie indicatory, chto za filtry, kak vhodim, kak vyhodim. ya vyskazhu svoii soobrazheniya.

А где хоть одна свежая идея для построения внутридневной системы ?
Пока только один способ - переходить на 1 минутки, там дополнительно фильтровать сигналы ( много шума), и делать фиксации прибыли на уровнях. Доп условия на систему -
1.) более 50 % профитных на тесте и проверочном тесте - (если ставить треллинг стоп то это достаточно просто )
2.) средний дродаун меньше среднего профита ( это достигается постановкой стоп лосса)
3.) Играть в напрвлении большего масштаба.(примерно в два раза снижается распил на флэте - для минуток флэт Это примерно плюс минус 2 коп)
4.) можно прибавить СаПр ( термин Рустама)

nuuuuuuuuuuuuuuuu gdee zheee systema? takim tempom let cherez 15?

Это кор зависимости обычно их строят для портфелей, например можно показать что если в портфеле есть акции коррелированные и анитикоррелированные - то этот портфель устойчив.
Для использования в трейдинге как предИндикаторы хорошее исследование в Энциклопедии Колби Мэйера ( Пишу по памяти могу ошибиться) - там исп-ся метод Ячеек, т.е событие сегодня и как оно повлияло на будущее изменение Цен - через День Неделю Месяц по широкому ( около100) кругу индикаторов .

Самое интересное что ,поскольку я приверженец ТА, - то по идее кроме цен ничего знать не надо - с утечкой информации у нас Всё нормалёк - поэтому по факту широкого оповещения публики каким нибудь событием - частенько следуют правилу - покупай слух - продовай факт -:))

по российским часто самыми быстрыми являются Интерфаксовцы, по западным наверное Рэйтер, но самое крутое - знать что будет событие событие и смотреть или валюту или металлы или нефть или ещё что нибудь ( но я пока до этой крутизны не добрался -:((

Айрат, подскажи где следует смотреть корпоративные новости, а то например на finam'е они появляются с серьезеым для Интрадэя запазданием.

по ликвидным бумагам между площадками есть возможность арбитража, поэтому конечно коррелируют.
Как это использовать для интрадэя ?
Наверное у каждого со временем появляются свои заметки , например по некоторым бумагам нельзя продавать /брать на Мамбе за Бидами и Оферами РТСа. Иногда можно обнаружить какая Площадка ведущая (Мамба РТС или АДР Лондон). Поэтому я и написал о том что пока пользуюсь консультациями специалистов по "неликвидам". Но надеюсь что со временем удасться найти ключик и к этим инструментам. Проблема .повторюсь. в том что здесь флэты более продолжительны ( куча ложных сигналов) а тренды взрывные и резкие ( если пропускать флэтовые сигналы и ждать подтверждения наличия тренда- пропускается большая часть тренда) - вот и приходиться пока заниматься Алхимией -соединять МТ( Механический Трейдинг) и Интуитивный Трейдинг ( Опыт трейдеров). Пока я в начале пути -:((

Айрат, подскажи насколько тесно коррелируют внутридневные курсы на различных российских фондовых биржах (ММВБ, РТС ...) и оказывают ли влияние торги на одной бирже на торги на другой.

Одним из решений этой проблемы является диверсификация портфеля таких бумаг, чтобы в каждой была "небольшая доля портфеля". Ещё одним ограничением - может быть величина "характерного" лота.
Наконец можно интрадэйно войти в бумагу и "посидеть в ней за интрадэйный масштаб" -:))
Всё что в кавычках - пока плохо алгоритмизируется - работаю в этом направлении -:((

Но иногда ,например, бывает ситуация ,как на последней неделе по РаоПр и Татн . даже на ТатнПр на масштабе дневок чёткий сигнал на покупку, интрадэйно можно сыграть в направлении Дневок ,если есть подтверждение на покупку или условия для покупки сохраняются и до уровней возможных Максимумов (тейкен профит) есть "большой" запас , другой вопрос и очень важный - риск интрадэйной игры когда наблюдается перелом дневной тенденции, тогда - прежде ликвидная бумага становиться резко неликвидной - те кто играл по дневкам имеют большой запас профита и могут пробить цену вниз далеко за разумные интрадэйные стопы - "ловушка неликвидности". Тут к сожалению для меня пока больше вопросов чем ответов, пользуюсь консультациями -"сидящих на неликвидах", они "предупреждают" о возможных заливах -:))
--------------->>>>

В основном конечно же интрадэй для Ликвидных бумаг ( там проскальзывание почти всегда малое - статистика есть для 30 минуток на РаоЕЭС) на Мамбе.
----->>>>

Раопр, Татн (все что до 30 минут и более), не слишком ли велико для них будет проскальзование, настолько ли они ликвидны, что подходят для Интрадэй?

Привет Сержио. Критерий следующий - большинство баров соответствующего масштаба должны иметь 3-4 сделки.
Получается примерно так Рао ЕЭС вниз до 1 мин, Сургут, Лука, Ростел до 5 мин, Мос,Сбер , Юкос,Гмнк5 до 15 мин, Раопр,Сурпр,Телопр, Татн. Татнпр,Сберпр до 30мин ( можно и 15 мин но пока не пробовал), дальше много бумаг до 45 мин ( кратность 15 минутке из-за СПОТа) - чем ниже спускаешься по масштабу тем больше внимания Шуму - точнее его фильтрации ( здесь основные проблемы- ложные входы )

Айрат, скажи а какие акции подходят для Интрадэй-торговли и на каких временных интервалах.

Извените за задержку. Конечно я предполагаю что и тренд и флэт какое то время продляться. Для безопасности ставлю Начальный стоп.
Есть более сложная проблема - из за нестанционарности ценового ряда контуры флэта меняються - например начало - треугольник- заканчивается горизонтальным рэнжем или ещё хуже - но реже - даймонд - сначала расширяющийся треугольник - потом сужающийся . Тогда ведь каждый раз приходиться переключаться - тренд - контртренд - тренд - контртренд - а это лишние проскальзывания и комиссии не говоря уже о том что по тренду я должен играть на пробой а по контртренду против. Одним из возможных решений проблемы - является расстановка уровней и каналов - о выгодах такого подхода я уже писал.

nu ideya horoshaya. takoi counter-trend system.. no est' problemka v tom chto kogda ty identifiziroval flat, on uzhe mozhet zakonchitsya i nachnetsya trend. to est' postulat' eto kak by chto kogda ty nashel flat, ty predpologaesh chto on eshe kakoe nibud' znachitelnoe vremya prodolzhitsya.

Привет, я уже как то говорил о том что если принять за модель рынка - состояние флэт и тренд. Тогда после идентификации флэта ( с какой то степенью точности) можно расставить "ловушки" - ордера по уровням ( если например 100 бумаг - то из них в среднем 60 -70 во флэте )
Выгоды : 1. не теряешь на проскальзывании
2."Механичность " - возможность запрограммировать
3. При появлении сигнала на трейд - можно посчитать "начальное" соотношение возможного Профит-риск .
4. Уровни - это аналог оценики состояния рынка : Как температура в термодинамике.
5. Спекуль выступает в роли Специалиста на Найсе -:))) - как минимум Моральное удовлетворение
Ну а по поводу Макдональдса - там за 20 руб ( если верить рекламе) можно Покушать. Думаю 20 руб в день может заработать любой -:))

posmotri na lookaheadcharts.com oni tozhe predskazyvayut min and max dlya 100 stocks s "95% accuracy". nu i chto? ya by pobilsya ob zaklad ludi za etim saitom ne mogut natorgovat' sebe na edu v McDonalds.

Ну вот мы и начали эксперимент в реальном времени. Прогнозы максимумов и минимумов по Рао Еэс на неделю вперёд.
1. Думаю что написание прогнозов является важной частью торгового плана - поскольку только конкретная цифра может быть проверена и принята или отвергнута реальными значениями. И то и другое - важные сигналы для трейдера.
2. Для построения эффективных методик трейдинга необходимо построение "Феноменологической теории Рынка" - (термин позаимствован на семинаре прведённом А.Г. и Ф.С.В.) . Думаю что максимумы и минимумы - одно из основных свойств рынка.
3. Ну и конечно игровая форма "внедряемая" Денисом Букаревым ( bookman) - способствует "простому" разговору о серьёзных вещах.

aga, vse yasno. prodolzhaite...:)

следующее уравнение : сделаем следующее предположение на флэте отклонение стоимости актива от равновесного вызывает обратное изменение рыночной цены - Дельта_Pr= -M0*(Q-Q0) . Получили систему уравнений , описывающую во времени изменение стоимости актива Q ( например её изменение возможно в результате "слабых" (фоновых) новостей не приводящих к нарушению относительной стабильности) и рыночной ценЫ Pr. Оказывается такой класс уравнений решается в задачах о устойчивости решений вокруг станционарной точки в фазовом пространстве. И решение может быть записано в виде гармонических колебаний вокруг Станционарного Уровня .
Вот такие ПИРОГИ.

Привет . Ну всегда есть например ЗигЗаг, он неплохо колбасит -:)) Если бы знать например какой величины будет следующее колебание цены - тогда можно строить торговую стратегию ( понятно что прогноз будет - вероятностный ). А это и есть прогноз максимумов - минимумов дня.

mne by bylo chto uluchshat':) tak skazat' ne do zhiru..

1.Запишем предложение ( supply) в виде S=S0*exp(s*Pr), а спрос (demand) D=D0*exp(-d*Pr), тогда 2.Изменение уровня актива DQ = k*(S-D).

Продолжим решение задачки.

5. а по поводу волатильности - хороший фактор, например многие свойства инертности можно для практического использования в трейдинге выражать через текущую и "историческую" волатильности. 6.С Добром - ясно что делать - использовать для Себя Родимого , но к сожалению Трудно одному то, я вот сижу учу букварь ( в который раз ) - оказывается я забыл как решать нелинейные системы Диффуров -:(((

Добрый вечер. 1. Инертность в случае флэта ( использование) - он продолжиться 2. Инертность в случае тренда( использование) - он тоже "некоторое" время продолжиться. 3. Импульсность во время торгов - сигналом для трендовых систем является Импульс - достаточно сильное движение цены для того чтобы вывести Инертную систему из равновесия ( свойство рынка - импульсность ) 4. После создания нескольких ТС и МТС ( и торговли по ним) возник вопрос - что дальше. Ответ - построить модель рынка - для того чтобы разобраться куда идти дальше, как улучшать свои ТСки и МТСки.( это про Теорию Относительности - вообщем то Вы правы - был эксперимент - пстоянство скорости света, для его объяснения Энштейн построил Специальную Теорию Относительности и ОТС)

Daa-ms. Nu inertnost' ya s grehom popolam ponyal. Skazhem esli 20 ema u nas flat to my v range a vyrazhayas' nezayachim yazykom "inertnost'" velika (ili mala?). No razve eto ne = "flatnost"? I chto takoe "impulsnost'"? Takoe vpechatlenie chto my stroim teoriyu otnositelnosti...:) Ya mogu eshe odin faktor zakinut' ... volatility. Nu i shto my budem so vsem etim dobrom delat'?:)

Продолжим построение модели:
1. Предположения о форме зависимости спроса на акции:
- есть равновесная цена актива - Eq0 ( примерно флэт с некоторыми флуктуациями, вызванными случайными входами выходами отдельных незначительных по объёму ордеров групп участников , этот спрос удовлетворяется объёмами спекулянтов) форма зависимости спроса от цены : Dm=Dm0*exp(- c0*Pr)
здесь Dm0 - теоретический спрос на акции при цене равной нулю - вообще говоря "достаточно" большой. ( наша модель флэта не предполагает таких "Катаклизмов")
с0 - коэффициент уменьшения спроса в "e" раз при изменении цены на 1 единицу масштаба.
При Pr=Eq0 - "равновесный" спрос ( равновесный объём торгов во флэте ) Было бы интересно услышать возражения к представленной модели ( она простая - классическая )

Уважаемый Заяц, изв. за задержку.
Определение инертности например такое: 1.долгое по времени "навивание" цены на некоторый уровень - (возврат цены к "Равновесной"). или 2. "Стабильность трендовых" индикаторов" на отметке - отсутствие тренда 3. Можно привести другие ,но Вас наверное не Это интересовало в Вашем вопросе про Уровни с Потолка и Стабильные денежки, -:)).
Суть в следующем : Набор Ваших индикаторов должен ( по возможности) охватывать все Эксплатируемые Вами характеристики Рынка ( Например
1.Трендовость и инертность
2.Импульсность
3.Флэтовость и инертность
4.и т.д . )
Мне кажется что Без Определений Модели Торгуемого Рынка нет чётких правил , в том числе и проторговки уровней. Про это я и пытаюсь здесь Говорить.

hm chto by zayatsz skazal.. z. by poprosil opredelit' "inertnost'". a u urovne mozhno hot' s potolka brat', glavnoe prinosit' li ih torogvlya po CHETKO opredelyonim pravilam denzhata.

Но самое интересное в уровнях не точность их предсказания ( Точность - просто чисто спортивное развлечение -:)), чтобы глаз не замыливался ). Ведь есть понятие шума - набор случайных ордеров отдаваемых по совершенно непрогнозируемым причинам ) например для Ростелекома :станд див для 30мин ( последние 1000 точек) 0.06, для дневок 0.17, если принять что шум почти Гаусс то для маловероятного события берём 3*0.17=0.51 , т.е "уровни" ещё надо основательно чистить от шума -:)) или переходить на более мелкий масштаб - но там куча других проблем.

Уважаемый Вискер. Просто Уровни фибо я почти не использую, поскольку не обнаружил там никаких интересных закономерностей ( тем более что есть дуги фибо и уровни фибо и способы разметки тоже не строгие - следовательно получаем плюс минус километр-:) Интересные результаты по Фибо могут получиться в сочетании с Элиотом, но попробовав 1 раз пройти по 30 минуткам РАО ЕЭС ( примерно 200 точек- заняло 2 дня) понял что там тоже всё от человека зависит, по каким критериям выбирать конфигурацию, но главное что некоторые по ходу прогонки пропадают . а потом появляются - значит то становятся невероятными - то вновь оживают, для Меня это пока непривычно.
По поводу уровней 40.20 по Рткм- на 15 минутках - 2 основных вершины по Ганну, 40.80 - Атр там и болтались весь день.

Уважаемый Айрат! Я нахожусь в поиске и эффективного (простого в вычислении) метода для себя не нашел. Тем более определять уровни по нескольким бумагам. Если все таки такая потребность возникает, то использую уровни Фибо на дневках и часах в сочетании с анализом точек разворота. По телу 40,05 ... 40,15 это уровень 50 % коррекции на дневках + несколько точек разворота на этих ценах. Поэтому и возник вопрос, если Вы используете методы, на которые Вы ссылались 06.11, то как Вы получили другие уровни. По моим наблюдениям уровни Фибоначчи наиболее предпочтительны, похоже их используют большинство участников рынка. С уважением.

По поводу методов. которые я привожу 6.11. - это те методики, которые мне известны. Способов их применнения много .Например у Ганна есть Углы, Квадраты,Окружности, Основные, Промежуточные, Малые тенденции и вершины и много чего интересного. Боллинжеры можно применять как пробойную так и контртрендовую техники. Если бы Вы поподробнее описали использование этих широко известных методик, было бы интересно. Правда Мне было бы Интересно услышать о других техниках вычисления уровней. Например Га или Нейро техники. Только с примерами не из книжек -:))

Уважаемый Вискер. Уровни представленные в Финаме и Здесь расчитываются по Атр - это самый простой путь их вычисления. Если у Вас совпадения лучше чем то что публикуется хотелось бы посмотреть в Реале , а не на словах, Ваши ежедневные уровни. Скажем для начала можно представлять их в Интрадэй руме. Хотябы по 3-4 бумагам. В принципе не важно чтобы они были достаточно точными ( например по РАО ЕЭС шум на 15 минутных барах примерно 2 коп ) . С Уважением Айрат.

Уважаемый Айрат! Не подскажите как Вы определяете те самые уровни, которые привели сегодня 02.12. и ранее сообщали в финаме довольно длительное время. У меня Ваши уровни никогда не подтверждались. Вот и сегодня по телу 40.9 и 40.2 - по какому методу получены эти числа. У меня уровень был 41.05 ... 41.15 - предыдущие максимумы. 06.11 Вы привели свои приоритеты в методах, но у меня они не дают то, что Вы приводите.
С уважением

Уважаемый Заяц. Как бы вы отреагировали на следующее сообщение : 1. Одной из характеристик рынка явл Инертность. 2. Из свойства Инертности можно получить уровни Максимумов и Минимумов следующего периода времени на рассматриваемом масштабе. 3.Если я знаю ,например для завтра, Максимум и Минимум дня, тогда вся Интрадэйная Игра заключается в том чтобы до Максимума играть в лонг, там делать тейкен профит. ( аналогично до Минимума играть в Шорт - там тейкен профит )
4. Всё о чём я здесь пытаюсь говорить - это постановка задачи, с решением которой будет не только Эмпирическое ( экспериментальное) умение считать эти уровни, но и теоретическое ( в виде формул или правил для численного расчёта)- следовательно используемое в Торговых Системах, или ещё круче в Мех ТС.

daa, diskusiya poshla na urovne "fizika":) ya to dumal chto to nibud budet tipa kogda 5ema cross up 20ema BUY :)

Александр, спасибо за ссылку, попробую разобраться. По поводу Уровней - пытаюсь сформулировать последовательность Решений для трёх задач :
1. Равновесная система ( с постоянной "массой" и "затуханием" - синусоида с эксп затуханием)
2. + внешнее воздействие - простейший случай вынужденные колебания - резонанс или затухание( прстейший случай)
3. Системы с обратной связью.
Решения для элементарных случаев - хорошо известны. А вот для переменных коэффициентов- Или ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА или численное решение .

Айрат, я нашел ссылку на критерий Колмогорова-Смирнова

http://medin.insysnet.ru/biblio/teorver/teorver65.html

С уважением

Александр, это Рая , но о пиле с амплитудой в 3 руб я там смайлики поставил. ( экстремумы : 2.5-1.3-5.9-2-5.35-2.4-4.1) - почти Пила, если не принимать близко к сердцу тот факт что это Родная Рая с которой уже 7 лет живём Душа в Душу изо дня а день,а не какой-нибудь Буржуйский МелкоМягкий - :)))

Айрат - это Вы о какой акции говорите?

"На дневках 849 точек ( картинка иная - "Пила" с амплитудой 3-3.5 рубля -:)) ). Конечно и результат Иной для Дневок выделяется лишь 5 цд с 35 % , если добавить мение мощные Пики ( 4%) тогда для 8 д.ц 47 % ( что меньше полученного на 15 минутках ( там на дневках - растущий тренд)
Думаю здесь Будет "флэт" на месячных масштабах -:))) "

С уважением

По поводу тейк профитов: действительно это случайная величина ( из-за массовости и нетехнологичности). Но есть хорошо организованная и сплочённая группа технарей. Они выступают в роли "Лидеров", подхватывая процесс запущенный наиболее сильными из Фиксирующих Профит, или исполняющих Заявки Крупных Клиентов. Есть ещё крупные рэнжевые игроки, они конечно могут нарисовать Уровень Фибо 58 % или 17.777 %, но мне кажется это просто Инсайд по Крупным ордерам (Точнее их отсутствию).

Тем не мение причины выбора флэтов на 15 минутках следующие :
1. Можно выделить много разных трендов на дневках ( проверка )
2. Именно 15 минутные флэты - есть уровни ( вероятных экстремумов) обнаруженные на дневках
3. Мы ищем свойство инертности, оно легче обнаруживается в стационароном ( маловозмущённом ) состоянии.
4. Логично выделение 8 категории участников (спекулянтов)как наиболее сильно влияющей на процесс формирования экстремумов.
5.Другие причины .( например 15 минуток ровное количество в дне 33 ( было 28) )

Уважаемый А.Г. На дневках 849 точек ( картинка иная - "Пила" с амплитудой 3-3.5 рубля -:)) ). Конечно и результат Иной для Дневок выделяется лишь 5 цд с 35 % , если добавить мение мощные Пики ( 4%) тогда для 8 д.ц 47 % ( что меньше полученного на 15 минутках ( там на дневках - растущий тренд)
Думаю здесь Будет "флэт" на месячных масштабах -:)))

Уважаемый Айрат!
И опять все верно, за исключением одного. Ведь ТА включает в себя и модели трендов, а значит работает не только (а по-моему, для тайм-фреймов от часа и больше НЕ СТОЛЬКО) во флэте.

На меньщих тайм-фреймах, мне кажется сильнее влияние фиксированных тэйк-профитов, размеры которых у каждого трейдера определяются по сложным правилам, как с учетом, таки и без учета ТА и именно эти тэйк-профиты и создают экстремумы во флэте (но не на тренде).
С уважением

Таким образом модель исследуемого состояния рынка (флэт): 1. Экстремумы Определяются Спекулянтами ( пользователями ТА )
2. Рынок во Флэте находиться 61 %( обычно говорят о 70 % ) времени .
3. Большая часть сделок в течении дня закрывается противоположными.

Попробуем определить для РАО ЕЭС масштаба 15 мин. сколько времени Рынок находился в разных ценовых диапазонах(цд) ( 1 цд разброс цен в пределах 3сигм шума это примерно 4 коп). Исследовался промежуток 1067 раз по 15 мин ( 33 шт 15 мин в день) это примерно 35 раб. дней ( последние 35 дней в среднем на дневках - растущий тренд) .
в интервале от 2.75 до 4.034 было 30 цд. Из них 8 ц.д ( разных) занимали 61 % времени ( вместо равномерно положенных 26.7%). Для простоты выделим лишь 2 состояния - тренд и флэт. Вывод рынок находился 61 % времени на 8 цд (флэты), и 39 % времени на 22 цд ( тренды).

Пока всё очевидно. Пойдём дальше.
Можно разделить состояния рынка по следующему признаку ( какие из категорий Участников определяющие): наличие ордеров от 1-2-3-4 -6-7 приводит к появлению трендов разной амплитуды и продолжительности, здесь на экстремумы влияет элластичность ( цена - объём предложения), и слабо влияет ТА . Другие состояния рынка - коррекция после роста/падения, боковой тренд (консолидация) - здесь экстремумы в большей степени определяются 8 группой и следовательно ТА ( здесь правда много вопросов о использовании ТА спекулянтами).
------- >

Спекулянты тоже деляться по горизонту инвестирования ( используемый таймфрейм). И только здесь можно использовать Сигналы от индикаторов ТА для оценки поведения Участников Торгов .
При подходе цены к "экстремальному" значению например Осцилляторы начинают "рисовать" дивергенции, Трендовые меняют скорость (разные средние сплетаются), полосовые - типа Макда - могут начинать колебание в рэнже, а могут прилипнуть к нулю .
----- Получилось много текста, скорее всего много спорного, --------- Остановлюсь - подожду вопросов.

Продолжение:
Последняя категория (Спекулянты)часто формирует экстремумы. ( по крайней мере является одной из сторон сделки). Для них существует "понятие" профит в течении дня например 20-30% -:)). С другой стороны (допустим что рост цен- исполнение приказа на покупку) есть лимиты на изменение цены при исполнении заказа ( редко когда берут исходя из объёма - лишь когда берут более 2-3 участников одновременно и не удалось договориться ).

------>>>>>

Уважаемый А.Г. давайте я попробую провести классификацию по одному из признаков : Горизонт инвестирования ( мне кажется тогда будет выявлена связь использования индикаторов и предложения-спроса акций по некоторой приближающейся к максимуму цене):
1. Стратеги ( участники бизнеса) 2.Фонды(долгосрочные)
3.Внешние Институциональные инвесторы
4.Внутренние институц. инвесторы
5.Физ лица( купил-держи)
6.Фонды(среднесрочные)
7.Крупные брокеры/дилеры
8.Спекулянты :( они проводят до 70-85 % (точнее есть исследования кажется у Миркина )оборота по РАО в отсутствии заказов от предыдущих 7 пунктов )
------->

Уважаемый, Айрат!

Я полностью согласен с тем, что Вы сказали, за исключением, возможно, п. 2 второго сообщения.
Конечно первопричиной появления зависимости явлется инертность, а точнее разная реакция на разные события игроками.

А вот с п.2 второго сообщения не все так просто. Это принцип индикаторов типа стохастик, в то время как индикаторы типа МАСД говорят как раз об обратном - новый экстремум, достигнутый быстрее (по времени) предыдущего, говорит о силе тренда и росте спроса, а не предложения.
С уважением

1.Получил и отправил ответ. 2.Необходимо разделить прогноз Экстремумов на тренде (движении) и Экстремумов на флэте . В случае тренда - есть Лидер ( теория вождизма)- цена она указывает направление и задаёт динамику, поэтому экстремумы могут превышать прогноз на флэтах - этого нет, следовательно прогноз мб точнее 3.) Думаю в чём цена - неважно ( есть же арбитраж -он сближает цены разных участников например Мамба и РТС )

Айрат, в основном согласен. Даже с учетом того, что любые МТС откатываются на истории. Относительно нашего рынка, два разных фактора, которые и вносят определенную погрешность. Это в чем цены? В рублях, или долларах. В какой-то мере, баксовая цена более психологически важна, пока. Вся разница в том, что экстремумы происходят (чаще всего) в процессе движения рынка, т.е. появляются дополнительные ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, факторы, а закрытие базируется, на определенной аналитике всего, отдельных участников рынка.

Зы: Хотел бы услышать от Айрата, получил он мое мыло? Речь не о ответе на него. Просто, подтверждение.

Продолжение

Конечно же эти величины остаются случайными, но наличие закономерности ( хоть и 0.7-0.8) в случае оценки экстремумов, в отличии от закрытий ( 0.5) позволяет: 1.сделать предположение о существовании механизма взаимодействия ( существование априорных оценок экстремумов следующего дня ) 2. У цены есть Элластичность - следовательно на каждом новом экстремуме дневной цены предложение увеличивается ( рассматриваем случай роста) Теоретически при какой то цене нет таких акцийй которые не захочется продать -:)))

Уважаемый А.Г. Например в Физике есть такой параметр - инертность. В экономике есть понятие инертности ( экономические агенты с разной скоростью воспринимают новые реалии - если воздействие не шоковое) Думаю что для фондового рынка характерным параметром является инертность разных участников рынка. Это обусловлено следующими различиями: 1. Инфраструктурными 2.Психологическими 3.Институциональными 4.Горизонтом инвестирования 5.Принятием Риска. 6.Другие ( интересно было бы узнать мнение Уважаемых участников)

Любомир, так "память рынка" и есть вид зависимости случайных величин.

Александр, а как с памятью рынка? Психологический аспект не менее важен. Ведь торгуют люди. Другое дело, что невозможно с точностью до пипса расчитать, но ориентировочно, ИМХО, вполне.

Уважаемый Айрат!

Я все склонен считать экстремумы такими же случайными величинами, как и закрытия. Просто экстремумы в бОльшей степени зависят от предыдущих значений, чем закрытия.
Например, давно известен факт
Если накануне была белая свеча, то максимум на следующий день с вероятностью больше 0,7 будет больше предыдущего.
И наоборот если накануне была черная свеча, то минимум на следующий день с вероятностью больше 0,7 будет меньше предыдущего.
Для закрытий аналогичные вероятности резко падают.
Однако случайность в обоих случаях остается.
С уважением

Существуют 2 ( может больше) вида прогнозов : 1. Прогноз случайных характеристик рынка : цена открытия , цена закрытия ( можно привести другие) 2.Прогноз характеристик, являющихся свойствами рынка например цены максимума - минимума текущего дня. (существуют другие)
Вывод: проноз значений открытия-закрытия невозможен принципиально. Прогноз максимумов - минимумов возможен ( хотя и является непростой задачкой)

Преимущество Колмогорова-Смирнова в том, что он сравнивает выборочную функцию распределения с гипотетической, т. е. берет максимальную информацию из выборки. Хи^2 же требует дробления на интервалы, т. е. огрубления.

Как запрограммировать? Не знаю. Я пользуюсь SPSS, где он просто "запаян". А формулу можно найти в любом учебнике статистики для технических ВУЗов.
С уважением

Про Медиану и т.д - конечно нулю, а про критерий вроде бы самый популярный - Хи^2, а про Колмогорова-Смирнова , не могли бы Вы вкратце его приемущества изложить ( те что можно запрограммировать )

А лучшим критерием на гауссовость является критерий Колмогорова-Смирнова. Он учитывает почти все. Только среднее (медиану, моду), мне кажется, надо полагать равным нулю. Это же шум.
С уважением

Айрату. Смена - это конец одной тенденции и начало (!) другой. так что это с какой стороны смотреть :)

А что касается малого количества баров, то я говорил о среднем значении, а не о конкретном тренде.

Что касается моделей. то тут вопрос сложный. Наверно можно придумать модель тренда с "почти гауссовским шумом" и на 5 минутках. Но это точно будет не кусочно-квадратичная модель, как моя для дневок. Возможно "спасет" синус, как в модели Рустама, но это надо проверять.
С уважением

Александру : про тяжёлые хвосты понятно, но как из этого вытаскивается малое количество баров в трендах, пока трудно понимаю , ведь тренд может быть длинным (большое кол-во баров) на малых относительных приращениях ( особенно на малых масштабах) как из распределения приращений получается оценка длинны тренда ?
Про ложные входы выходы на малых масштабах - это просто Беда -:)))
Про выделение "Гаусовского" шума - а если модель тренда подбирать до тех пор пока остаток - Шум не будет "почти" Гаусовским - медиана,мода,среднее - совпадают; "счётное" количество хвостовых выбросов ( или 99 % амплитуд внутри 3 сигм ), может ещё какие характеристики подскажите ?

Хану : при пробое мах мин первых полу - часа, не только 2 копейки, но и движение можно словить при определённых условиях на рынке, например : сильный тренд - неожиданное событие - гэп утром в противоп направлении - пробой мах 1 часа и продолжение движения по тренду ( стопы на противоположной строне диапазона 1 часа ). Здесь много ещё ньюансов но схема примерно такая .

Смена тренда - это и есть его Конец -:)), так что тут Мы совпадаем.
Но в середине достаточно длинного тренда ( на дневках они редки а вот на 15 минутках очень часто встречаются) и сглаженный мувинг и сигнальная линия - составляющие макд и дающие гистограмму - почти паралельны и слабые случайные изменения приводят к множеству ложных "Дивергирующих" пичков - и лишь к концу тренда , когда начинается переходный процесс - появляются "Настоящие Дивергенции ", как идентифицировать переход от Ненастоящих к Настоящим ????

Про МАКД не соглашусь. Дивергенции на ней на дневках, как правило, указывают на смену тренда и "работают" в самом начале трендов (конечно не с вероятностью 1, но почти 0,7).

С уважением

Последнее время меня посещает крамольная мысль : в интрадее может проще использовать одну часто дающую сигналы систему и много других фильтрующих эти сигналы ТС,правил,уровней поддержки/сопротивления, правда тогда МТС превращается в САПР то о чём говорил Рустам. А МАКД работает только на боковиках и в конце трендов. Что касается осцилляторов - они шумливы ( их тоже надо сглаживать , но тогда потеря предсигнального свойства ), вверху и внизу там где по классике Перекуп Перепрод - они сильно нелинейны и что там можно вытащить - непонятно

Индикатор индикатору рознь. Тот же МАСД чисто трендоввый и его использовать сложно. Наверно будет работать что-то тпипа стохастика.

С уважением

Дык, реальная МТС, как таковая, на интрадее не пойдет. Там только индикаторы с осциляторами в ходу. А то, про что ты говоришь, правильно, только на более длинных, часовики, дневки.

Чем мне не нравятся маленькие тайм-фреймы.
Я уже не раз убеждался для акций: чем меньше тайм-фрейм, тем тяжелее "хвосты" распределения логарифма отношения цен. С точки зрения моей модели это означает одно из двух
- либо короче (по числу баров) тренды;
- либо меньше количество игроков и шум сильно негауссовский.

И в том и в другом случае задача выделения тренда существенно усложняется и, следовательно, вырастает доля ложных входов и выходов.

Самое любопытное, что у Форекса "облегчение" хвостов с увеличением тайм-фрема происходит медленнее, чем на акциях. А это означает, что модели, основанные на гауссовости шума для акций лучше применять на более длинных тайм-фреймах. А на форексе и для интрадэя вообще искать другие подходы.

С уважением

Александр, я не согласен с высокими издержками. Да, если игра только на свои, без плечей, то да. Но интрадей без плечей не имеет практического смысла. Другое дело, что с плечами риски выше. Особенно при резких движениях, на новостях.

Один из самых главных недостатков интрадея - необходимы инструменты для борьбы с шумом, например стопы должны быть больше характерных шумовых движений , плохо то что эти "Характерности "тоже меняются

Ещё один плюс интрадея : Если дневная в деньгах, т.е нет тренда, я перехожу на 15 минутки ( раньше 30 мин), если 15 мин в деньгах, перехожу на 5 минутки, там тренды есть всегда -:)))

К недостаткам интрадэя надо добавить высокие трансакционные издержки.

С уважением

и напоследок.
Обычно интрадей используют не в чистом виде, а как дополнительный вход в рынок, если был неплановый выход него вне системы

А теперь просто о внутридневной торговле. Никогда не видел человека или систему получающую прибыль только внутри дня и выходящего в кеш в ночью. Можно построить неплохую систему и на 5-минутках, но торговать ее сплошной ад (хотя может это просто не для меня). Требуется огромное внимание, большие проскальзывания и малая прогнозируемость практически сводят результат на нет. Сам лично считаю, что внутри дня можно торговать от уровней макс./мин. предыдущего дня (поклон Айрату), причем строго в направлении тенденции, которую определят более долгосрочная система. Есть личное наблюдение, что обычно РАО показывает в течение первых получаса/часа локальные макс./минимум. И при прорыве их зачастую есть возможность урвать пару копеек.

Начнем интрадеить? ))
Я добавлю плюсы интрадея к Айрату
- психологически наличие возможности торговать в любое время, вне зависимости от торговых пропусков (системщик зачастую не может себе этого позволить)
- удобен для лихих физиков, потенциально высоким отношением прибыли/убытка
- нивелируется влияние гепов
Но и минусы налицо:
- практически невозможно построить рабочую систему (об этом ниже)
- вся торговля сводится к проторговке уровней и иногда фигур
- невозможность торговать большим объемом
- "нервная торговля"

тест

Айрат, этот скрипт понимает "красную строку" и использовать знак # на этом форуме не имеет смысла.
С уважением

Хан, я имел ввиду среднее время в позиции. Конечно я понимаю, что при любом трейдинге могут быть и позиции на пять минут и позиции на месяц. Но это крайние точки. А хотелось как то классифицировать стратегии по центральным областям распределения времени сидения в позиции.

С уважением

Каковы приемущества интрадея?
1. Риск ограничен внутридневным , контролируемым движением 2. Можно на начальном этапе ( малом масштабе) поймать "начало " тренда , затем "передав" позицию более грубым масштабам ( психологический фактор ) с запасом по профиту 3. При достаточной технической оснащённости контроль за событиями - способными повлиять на движение цен .# Интересно было бы услышать мнение Уважаемых оппонентов . Попробую в следующий раз перечислить отрицательные стороны интрадей трейдинга.

Так и получается , ВРЕМЯ Систематического ТРЕЙДА может быть до недели ( иногда месяца) . Здесь же мы пытаемся говорить о краткосрочной спекулятивной игре ( в основном внутри дня ) на масштабах 1мин - 5 мин. Я пока знаю лишь одного человека торгующего на масштабе 5 мин но трейды (в основном) больше 1 дня. Может кто ещё откликнется.

Добрый день всем.
Т.е. получается по вышим мыслям, если среднее держание позы более 1 дня, то это не интрадей? Не согласен. Время удержания позиции напрямую зависит от динамики рынка, есть выраженный тренд - время существенно увеличивается, нет его - стопов не оберешься.
На мой взгляд, надо разделять торговлю не на интрадей/не интрадей, а на систетатическую/ не систематическую, т.к. основной способ достижения результатов именно систематическая торговля.

Вторая часть : допустим уровни построены, дальше работа по определению правил торговли около этих уровней :(Разберём случай движения вверх) 1. Если интрадей покупка ( по ТС ) "внизу" то при подходе к уровню - опредление силы тренда - тогда тейкен профит или оставляем позу на дальнейшее движение, но тогда тейкен профит подтягиваем выше ( после пробоя уровня)2.Если покупка после пробоя уровня ( по ТС) тогда стоп лосс, остаётся ниже уровня прбоя , а цель перемещается к следующему уровню

Для начала : как определяются уровни - техник много 1. Тренды 2.Углы Ганна 3.Фибо 4.Волатильность 5Болинжеры 6. Другие ( было бы интересно узнать какие ?)

Айрат, для интрадэя ты применяешь 15-минутки, насколько я понял. А на базе чего ты строишь расчет по уровням, или как ты определяешь вход?

Заяц, да система есть она заключается в следующем : есть дневные тренды - они задают напрвление движения ( почти всегда ), по этим направлениям есть возможные уровни сопротивления и поддержки, на них начинается борьба продавцов и покупателей за приемлемые цены - отсюда волатильность, эти уровни надо пытаться внисить в торговые планы - Вкратце так

Любомир, так задавайте вопросы я буду отвечать, первым делом думаю ответить на вопросы о том как я это делаю, дальше хотелось бы послушать как это делают другие.

so where's da goods? est' kakya nibud' systema ili chto nibud v etom rode?

Айрат, скажи на милость, как мы будем интрадей-трейдинг и ситуэйшн обтирать здесь, если тебя не видно даже там?
С уважением.

Любомир, да есть такое 30 минутки дают плохую концовку, поэтому и перехожу на 15 минутки, их ровно 33 -:))

Айрат, ИМХО, но после 27 мая 30 минутки, как и часовики, не вполне адекватны. Переход таких баров на следующий день накапливает большую погрешность.

Любомир, по поводу Доклада, к сожалению его надо переделать из Спота в Мету, пока даже не начинал, но может попробую кусками ( он из 3- х частей состоял, основная идея вообще отказаться от оптимизации - и что из этого вышло -:)))

Александр, пока я думаю что если торговля внутри дня - это интрадей, но иногда позиция может переходить из 1 дня в другой.

Ответ:

Сергей , Колонки следующие : 1-я позиция перешедшая с прошлого дня. 2-я Нс - начальный стоп - из Масштаба Дневок, Пв - повторный вход, если разные сигналы с разных масштабов, например Дневки - лонг, 30 мин -Шорт, тогда итог - Кэш., 1ый и 2ой уровни вверх - это уровни которых рынок достигает и там обычно консолидация или коррекция , тоже самое вниз. В интрадее уровни становяться важным элементом торговли ( имхо)
------->>>>>>

Любомир: Думаю что всё что начинается и заканчивается внутри дня и есть интрадэй. Лучше всего подходят 1 и 5 минутки, там главная проблема борьба с шумом. Поэтому направления трейдов лучше выбирать из более Грубых масштабов ( 15 и 30 мин ). Думаю это будет одной из главных тем.

------>>>>

Здравствуйте. Извените но я не знал что уже сегодня отвечать на вопросы. Поэтому и задержался. Это пробный План. Для начала думаю прописать принципы и правила по которым Этот план строиться. Хотелось бы посмотреть и пообсуждать что делают другие.

------>>>

Любомир, я вообще работаю по дневкам, но у меня тоже может быть внутри для и лонг и шорт и "лось" :) Так кто же я? Вот это я и хочу понять.
С уважением

АЙРАТ!!!! Ты это самое..... давай, не халтурь, однако. Кстати, по семинару, своему докладу, ты конспект зажал, кажись.

Любомир, открытие этой страницы целиком прерогатива автора идеи - Айрата. Пока я не даю анонсы, потому, что его сегодняшний торговый план - это пробный шар возможностей скрипта. Если его все устроит, то рубрика станет регулярной и будет прорекламирована на главной странице и ссылки будут везде в открывающихся меню. А сегодня это разовая акция. Потому и нет рекламы.
С уважением

Александр, а как на эту страницу проще входить? И наверное, дай рекламу ее на основном форуме.

Александр, а есть ли тогда особый смысл в жестком разделении? Может тогда проще - деление на тайм-фрейме? Ведь понятно, при верном входе, на минутке или пятиминутке, в течении дня будет и лонг и шорт, и ... лось, однако. :)))

Любомир, я же написал - среднее время сидения в позиции. У меня оно чуть меньше 3 дней, хотя бывает до 3-х сделок в день (больше принципиально ограничено системой)
С уважением

Александр, а если совместить эти два пункта? У меня может быть пять-шесть кругов за день, или сидение в позе несколько дней. Все зависит от ситуевины. :))

Айрат, добрый день. 1. НС- это начальный стоп? Он в течение дня движется? 2. Что значит 1 и 2 вверх и вниз, последие колонки, какой смысл этих уровней?

Прежде всего мне бы хотелось уточнить: Интрадэй-это
1. Торговля, при которой среднее время в позиции меньше одного дня
2. Торговля по внутридневным уровням, вне зависимости от среднего времени в позиции.
Если второе, то можно и меня считать инрадэйщиком, но я для себя считал, что интрадэй - это первое.
С уважением

Приветствую, Айрат. Интересно смотреть твои расклады. А вот насчет опыта поделиться... Вот ИМХО сложилось, что на интрадей годятся только 1, 5 и 15 мин. Как кто считает?

Да ужж, начинаем , мне очень интересна эта тема, но один я не потяну -:(( Было бы здорово если бы откликнулись Дей трейдеры Всей Земли. Поболтать, поделиться опытом, сообщить о своих успехах и неудачах , помочь Советом и просто Добрым словом.

Ответ: Доброй ночи, Айрат. Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы в письме. С уважением А. Г.

Итак, мы начинаем. Эта страница открыта по предложению Айрата Шайхулова для обсуждения вопросов интрадэй-торговли