Re: Попробуйте вот это помучать :)

Сообщение послал(а): STAN
Дата: 10/8/06 09:19:28

В ответ на: Попробуйте вот это помучать :) url (RSa)

: Проблема в том, что rand() даёт равномерно распределённые случайные числа, а
: ни один рынок такого распределения изменений цен не даст. Функция же,
: выдающая (хотя бы) нормально распределённые случайные числа в экселе мне
: неизвестна, не говоря уже о моделировании "тяжёлых хвостов"...

Ну с Гауссом то элементарно, есть
1. Случайное число от 0 до 1
2. Есть интегральная функция нормального распределения(обратная), которая тоже меняется от 0 до 1.
Дальше я думаю все понятно.

Кстати, тяжелые хвосты тоже победить можно, хотя и сложнее.

Сообщения в этой теме

• про построение случайной последовательности -- artha -- 9/8/06 16:43:48
  • Попробуйте вот это помучать :) url -- RSa -- 10/8/06 01:03:41
    • Re: Попробуйте вот это помучать :) -- STAN -- 10/8/06 09:19:28
  • О моделировании... -- STAN -- 10/8/06 09:28:51
  • Я бы сделал так:+ ответ на ваш вопрос -- Static -- 10/8/06 13:20:57
    • Re: Я бы сделал так:+ ответ на ваш вопрос -- STAN -- 10/8/06 13:33:32
      • Пояснения: -- Static -- 10/8/06 17:40:57
        • Спасибо конечно за столь... -- STAN -- 11/8/06 10:15:35

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.