Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Пояснения:

Сообщение послал(а): Static
Дата: 10/8/06 17:40:57

В ответ на: Re: Я бы сделал так:+ ответ на ваш вопрос (STAN)

Важность заключается в том, что без взятия экспоненты описанный алгоритм для генерации ценовых (т.е. неотрицательных) рядов не проходит.

Вместе с тем, должен признать, что мои рассуждения после слова "важно" к ситуации в корневом посте не относятся: там модель не аддитивная.

Правильный ответ к озвученному в корне вопросу такой (рассуждения несколько нестроги, но суть передают):

Значения 0.87 и 1.13 не симметричны в мультипликативном смысле относительно единицы. Поясню. Вы разыгрываете Close относительно Open "в среднем" в диапазоне [1-0.13/2;1+0.13/2]=[.935;1.065]. То есть (здесь не строго - главное, смысл), в среднем,
с вероятностью 0.5 Close=1.0325*Open
с вероятностью 0.5 Close=0.9675*Open

Предположим, что где-то в районе n=2000...3000 происходит событие: число событий {Close>Open} и {Close<Open} совпадает (то, что оно произойдет при большом N, гарантирует все тот же закон повторного логарифма).
В этот момент (для Close[0]=1)
Close[N]=1.0325^(N/2)*0.9675^(N/2)=0.9989^(N/2) ~= (1-1/1000)^(N/2)

Пользуясь формулой (1-1/k)^k ~= 1/e ~= 0.36, получаем оценку
Close[N]~=0.36^([N/1000]) - имеет место экспоненциальное убывание.
В частности, для N=3000 получаем оценку Close[N]~=0.045 - в 20 раз меньше, чем исходная точка для симметричного (!) распределения ростов и падений.
То есть, для N=3000 P(Close[N]<=0.045)=50%.

Если учесть, что розыгрыш гэпа добавляет еще N аналогичных множителей, то убывание реально идет еще быстрее.

Экспоненциальная модель, описанная мной, лишена этого недостатка, так как в ней случайные факторы складываются, а не перемножаются.

Сообщения в этой теме

 Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.

Rambler's Top100