|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Re: Вопрос А.Г.
Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 6/9/12 22:43:28
В ответ на: Вопрос А.Г. (Mike)
Добрый день!
: Применил часть ( что смог :) ) того, о чем Вы пишете, на фьючерсах (РТС,
: газпром, сбер, доллар), на истории (с 2010 по 2012 год, 9 контрактов) с
: учетом комиссий, проскальзывания и т.д.Таймфрэйм - 5 мин.: Получилось так, что на разных инструментах работают разные системы (только
: газпром со сбером есть общие системы с разной доходностью, это ожидаемо).: Можно Ваш совет попросить?
: Не очень понимаю, почему должны быть системы, "заточенные" строго
: под один инструмент. (Не есть ли это своего рода
: "переоптимизация") Таймфрэйм маленький, шума много, но даже в
: этом получается какая-то разница. А мне всегда казалось, что система
: должна быть более независима от инструмента.
: Александр, где, на Ваш взгляд, грань лежит?Нет, разные инструменты чаще ведут себя по разному, тем более на таком высокочастотном таймфрейме. Совершенно очевидно, что у валют, акций и товаров и даже просто разных товаров - совершенно разные зависимости в рядах приращений цен. Хотя у акций с одной ликвидностью и примерно одним абсолютным уровнем цены чаще закономерности похожи. Но вот, например, поведение дешевых акций и дорогих (по абсолютной цене) в США сильно отличается. Поэтому неудивительно, что одни системы лучше работаю на одних инструментах, другие - на других. Хотя на фьюче, газпроме и сбере лично у меня работают одни и те же системы, но они не работают ни на валюте, ни на нефти. Просто, видимо, там другие закономнрности надо эксплуатировать.
С уважением
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|