Вопрос А.Г.

Сообщение послал(а): Mike
Дата: 20/7/12 07:45:59

Александр, добрый день.

Применил часть ( что смог :) ) того, о чем Вы пишете, на фьючерсах (РТС, газпром, сбер, доллар), на истории (с 2010 по 2012 год, 9 контрактов) с учетом комиссий, проскальзывания и т.д.Таймфрэйм - 5 мин.

Получилось так, что на разных инструментах работают разные системы (только газпром со сбером есть общие системы с разной доходностью, это ожидаемо).

Можно Ваш совет попросить?
Не очень понимаю, почему должны быть системы, "заточенные" строго под один инструмент. (Не есть ли это своего рода "переоптимизация") Таймфрэйм маленький, шума много, но даже в этом получается какая-то разница. А мне всегда казалось, что система должна быть более независима от инструмента.
Александр, где, на Ваш взгляд, грань лежит?

Сообщения в этой теме

• Вопрос А.Г. -- Mike -- 20/7/12 07:45:59
  • Re: Вопрос А.Г. -- А. Г. -- 6/9/12 22:43:28
    • Re: Вопрос А.Г. -- Mike -- 10/9/12 11:48:59

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.