Начну с последнего вопроса

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 25/10/08 19:29:27

В ответ на: Re: Задача о разладке (Sauron)

: Когда-то Вы указывали, что полученные вами критерии (типа, среднее по
: логарифмам изменений цен, деленное на волатильность) являются
: оптимальными. Нет ли здесь противоречия?

В сообщения на форуме я иногда допускаю выражения, которые являются не всегда корректными с точки зрения строгой математики. Точное утверждение звучит так: мои статистики являются функциями от достаточных статистик в рамках рассмотренной модели. Известно, что оценка максимума правдоподобия тоже является функцией от достаточных статистик. В частных случаях моей модели мои оценки совпадают с оценками максимума правдоподобия. "Оптимальность" имелась ввиду в этом смысле.

: Я не профессионал в статистике, но понимаю, что непараметрические критерии
: дают большую ошибку при малых объемах выборки (короткое "окно").
: Или все-таки целесообразно строить "частично параметрические"
: критерии, включающие, например оценку текущего тренда (a(i) в Вашей
: терминологии), но непараметрические относительно a(i+1)?

Использование оценки параметра по выборке приводит Вас к непараметрической статистике. Параметрической статистика становится тогда, когда Вы делаете некоторое априорное предположение о возможных значениях параметра. Никаких априорных предположений о значениях а(i) я в своих рассуждениях не делаю. Поэтому мои статистики непараметрические со всеми вытекающими недостатками.

С уважением

Сообщения в этой теме

• Задача о разладке -- Sauron -- 23/10/08 18:05:51
  • Re: Задача о разладке -- А. Г. -- 25/10/08 11:50:48
    • Re: Задача о разладке -- Sauron -- 25/10/08 14:50:52
      • Начну с последнего вопроса -- А. Г. -- 25/10/08 19:29:27
        • Re: Начну с последнего вопроса -- Sauron -- 25/10/08 23:47:59

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.