Задача о разладке

Сообщение послал(а): Sauron
Дата: 23/10/08 18:05:51

Приветствую всех!
Как я понял из литературы, все алгоритмы для решения задач о разладке основаны на отношении правдоподобия и требуют либо точного знания параметра(ов) распределения процесса после разладки (случай, явно бесполезный для трейдинга), либо хоть какой-то информации о параметре после разладки (функции взвешивания в алгоритме взвешенных кумулятивных сумм или значения минимального изменения в алгоритме обобщенного отношения правдоподобия). Однако для торговли интерес представляют модели, не содержащие никаких предположений о будущем (как модель уважаемого А.Г.). Следует ли в таком случае изобретать свои подходы к решению задачи, принципиально отличающиеся от описанных в литературе? Или лучше дополнить модель априорными данными (скажем, минимальное детектируемое изменение тренда) и применять известные алгоритмы (например, упомянутые выше)?
Спасибо.

Сообщения в этой теме

• Задача о разладке -- Sauron -- 23/10/08 18:05:51
  • Re: Задача о разладке -- А. Г. -- 25/10/08 11:50:48
    • Re: Задача о разладке -- Sauron -- 25/10/08 14:50:52
      • Начну с последнего вопроса -- А. Г. -- 25/10/08 19:29:27
        • Re: Начну с последнего вопроса -- Sauron -- 25/10/08 23:47:59

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.