|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Опять трудный вопрос
Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 16/1/07 09:40:43
В ответ на: Re: Трудный вопрос (AL)
: Но какие-либо модификации скользящих средних или иные аналогичные параметры
: будут по-разному рассчитываться при наличии "гэпа" и при
: интерполяции на "пропущенный" торговый период, соответственно,
: потенциально приводить к тому, что системы будут срабатывать
: "по-другому"А не приведет ли это к ситуации недоучета опасности других праздничных гэпов?
: Философски я бы разделял гэпы на события типа Ходорковского и те, когда на
: рынке что-то происходит, но мы просто не можем по каким-то причинам в этом
: участвовать :) Если система пытается описать как-то рыночную реальность,
: то когда эта реальность все-таки существует (торги идут, но не у нас), то
: почему бы не дать системе информацию об этой "реальности", хоть
: и "виртуальной".Так в том и вопрос - какая реальность правильнее
- какие то торги, пусть и связанные с реальными, но все-таки отличающиеся в силу специфики участников;
- линейная интерполяция;
- реальный гэп?И ответа на него - нет.
: Грубая аналогия - если трейдер, скажем, заболел на 2 недели и не
: "пас" свои системы, то по возвращении он вполне может
: натолкнуться на ситуацию аналогичного "гэпа" по отношению к
: двухнедельным данным. Так что же - ему не учитывать данные за время своего
: отсутствия для дальнейшей работы?Ну это то как раз просто - реальные торги - это единственная объективная реальность по отношению к системе и учитывать их надо всегда, а вот подмена реальных торгов в их отсутствие на виртуальные может быть ошибочной. Ведь если логически продолжать идею, то и ночной перерыв в торгах надо интерполировать и выходные тоже. Но боюсь, что это будет уже временной ряд с совсем другими свойствами.
С уважением
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|