Трудный вопрос

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 12/1/07 22:51:30

В ответ на: не будет ли корректнее "растягивать" гэп? (AL)

: Так не будет ли корректнее виртуально "растягивать" такой гэп на
: 5-6 торговых дней и эти виртуальные данные использовать для работы систем?

Да, после каникул мы третий раз нарисовали гэп (2005, 2007 - вниз, 2006 - вверх). Это с одной стороны. А с другой, если взглянуть на торговавшиеся со 2.01.2006 АДРы вовсе не падали все дни, в выросли 2-3-го, слегка припали 4-го и сильно упали 5-го. Таких гэпов там нет, но 5 был гэп вниз и падение почти сравнимое с нашим. Поэтому первый естественный вопрос - если растягивать, то как?

Второй вопрос другой. Ну растянем мы данные на неделю торгов и получим, что лонг надо было закрывать, например, 4-го по ценам внутри реального гэпа. И что с таким результатом делать? Ведь это явная подгонка торговой системы. Поэтому, ИМХО, но я бы не растягивал, а посмотрел бы на модели, которые не были в лонге (у меня, например, 2 из трех моделей не были в лонге по Газпрому и Норильскому Никелю). У моего коллеги были в ауте системы по Лукойлу. Ну а 3,5% просадка портфеля этих систем, в общем, на фоне их работы в прошлом - нормально. Во время гэпа на Ходорковском, было хуже. Также плохо (за неделю даже хуже, так как убытки пошли подряд) было на гэпах в конце августа.

С уважением

Сообщения в этой теме

• не будет ли корректнее "растягивать" гэп? -- AL -- 11/1/07 18:14:43
  • Трудный вопрос -- А. Г. -- 12/1/07 22:51:30
    • Re: Трудный вопрос -- AL -- 15/1/07 13:52:32
      • Опять трудный вопрос -- А. Г. -- 16/1/07 09:40:43
        • ИМХО остается "экспертно" оценивать -- AL -- 16/1/07 10:36:15

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.