Re: Для пятиминуток советую Вам посмотреть

Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее

Re: Для пятиминуток советую Вам посмотреть

Сообщение послал(а): Alex2172
Дата: 25/9/06 20:57:59

В ответ на: Для пятиминуток советую Вам посмотреть (А. Г.)

: корреляцию соседних приращений логарифмов цен закрытия пятиминуток внутри дня
: (без учета междневных значений). У меня в свое время получалось, что
: положительная корреляция соседних значений приращений логарифмов цен
: закрытия внутри дня компенсируется отрицательной корреляцией значений
: приращений логарифмов цен закрытия между днями.
: С уважением
Честно пытался добится Вашего результата, но
приращения логарифмов 5-минуток Close получились отрицательно (!) коррелированными для EESR, SBER, RTKM, хотя само значение корреляции было мало. Я пробовал как для непрерывного ряда (без учета перехода через сутки) и для нормального ряда, где учитывается время вне сессии и приращения между сессиями не рассматриваются.
Я решил, что где-то сам ошибся и для проверки подставил High+Low вместо Close, поскольку знаю, что они сами по себе будут персистенты, т.е. я ожидал положительную корреляцию для приращений логарифмов High+Low и получил положительную корреляцию.
Для ряда High+Low наблюдал описываемый вами эффект - корреляция увеличивается, если исключить приращения при переходе через сутки.
Перед расчетами я исключил аномальные приращения (превышающие 8..10 СКО), их было очень мало, по характеру они напоминали именно дефект в данных, но их величина искажала АКФ.
С уважением, Александр

Сообщения в этой теме

Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 15/9/06 09:17:26
- Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 15/9/06 09:37:47
  - В Ваших обозначениях -- А. Г. -- 16/9/06 08:11:41
    - И еще -- А. Г. -- 16/9/06 10:01:20
    - Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 10:19:16
      - Re: В Ваших обозначениях -- А. Г. -- 16/9/06 14:37:36
        
        Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 18:23:32
        
        Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 18:38:41
        
        Я сам хотел Вам предложить проделать п.2 -- А. Г. -- 16/9/06 19:12:03
        
        Re: Я сам хотел Вам предложить проделать п.2 -- Alex2172 -- 16/9/06 19:24:17
        
        Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 18:46:36
        
        Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 19:06:26
        
        Убедили -- А. Г. -- 16/9/06 20:55:23
        
        Посчитал для разных N -- Alex2172 -- 16/9/06 21:11:50
        
        Одно хорошо -- А. Г. -- 16/9/06 22:01:52
        
        Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 16/9/06 22:32:50
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 16/9/06 22:41:34
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- А. Г. -- 17/9/06 08:45:35
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 17/9/06 11:04:19
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 17/9/06 12:31:36
        
        Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 17/9/06 13:03:01
        
        Первые результаты, простое усреднение -- Alex2172 -- 17/9/06 21:11:58
        
        Re: Первые результаты, простое усреднение -- Alex2172 -- 17/9/06 22:17:24
        
        Для пятиминуток советую Вам посмотреть -- А. Г. -- 25/9/06 14:33:51
        
        Re: Для пятиминуток советую Вам посмотреть -- Alex2172 -- 25/9/06 20:57:59
        
        Да, получается почти так -- А. Г. -- 26/9/06 14:48:11
        
        Вторые результаты, средневзвешенная цена -- Alex2172 -- 17/9/06 21:43:29
        
        Re: Вторые результаты, средневзвешенная цена -- А. Г. -- 25/9/06 14:28:56
        
        Re: Вторые результаты, средневзвешенная цена -- ForAxel -- 25/9/06 14:44:16
        
        ОК, с работы (в понедельник) кину -- А. Г. -- 26/9/06 14:07:15
        
        Выслал (-) -- А. Г. -- 2/10/06 12:22:02

Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.