Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 17/9/06 08:45:35

В ответ на: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD (Alex2172)

: Вы использовали данные EESR с каким таймфреймом и интервалом времени?
: По сколько значений усредняли?

Я в корневом посте написал, что делал. Я брал объем в рублях за день и делил его на объем в бумагах (оба показателя публикуются ММВБ) - это средневзвешенная цена за день. Собственно для первых разностей ее логарифмов и получилось, что корреляция соседних значений 0.135, а остальные значения АКФ для первых разностей логарифмов еще ниже. Если заменить первые разности логарифмов на относительные приращения, то результат для АКФ статистически не отличается (что, в общем, и понятно: в области приращений близких к нулю логарифм отношения и относительное приращение практически совпадают, а даже 5% изменения - это относительное приращение 0,05 и такие большие изменения за день - редкость).

Смотреть оценку коэффициента Херста, а не АКФ, ИМХО, ошибочней, так как она более чувствительна в малейшей нестационарности в выборке (абсолютно неробастна) и что это будет за величина, судить достаточно сложно.

EURUSD по данным форекса так не протестируешь, потому что понятие "объема" в данном случае не определено в силу того, что это внебиржевой рынок и нет клиринговой палаты. Лучше брать данные объемов на фьючерсах.

С уважением

Сообщения в этой теме

• Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 15/9/06 09:17:26
  • Re: Где "живут тренды" в ценах? -- ForAxel -- 15/9/06 09:37:47
    • В Ваших обозначениях -- А. Г. -- 16/9/06 08:11:41
      • И еще -- А. Г. -- 16/9/06 10:01:20
      • Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 10:19:16
        • Re: В Ваших обозначениях -- А. Г. -- 16/9/06 14:37:36
          • Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 18:23:32
          • Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 18:38:41
            • Я сам хотел Вам предложить проделать п.2 -- А. Г. -- 16/9/06 19:12:03
              • Re: Я сам хотел Вам предложить проделать п.2 -- Alex2172 -- 16/9/06 19:24:17
          • Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 18:46:36
            • Re: В Ваших обозначениях -- Alex2172 -- 16/9/06 19:06:26
              • Убедили -- А. Г. -- 16/9/06 20:55:23
                • Посчитал для разных N -- Alex2172 -- 16/9/06 21:11:50
                  • Одно хорошо -- А. Г. -- 16/9/06 22:01:52
                    • Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 16/9/06 22:32:50
                      • Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 16/9/06 22:41:34
                      • Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- А. Г. -- 17/9/06 08:45:35
                        • Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 17/9/06 11:04:19
                          • Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 17/9/06 12:31:36
                          • Re: Предлагаю потестировать EESR и EURUSD -- Alex2172 -- 17/9/06 13:03:01
                          • Первые результаты, простое усреднение -- Alex2172 -- 17/9/06 21:11:58
                            • Re: Первые результаты, простое усреднение -- Alex2172 -- 17/9/06 22:17:24
                            • Для пятиминуток советую Вам посмотреть -- А. Г. -- 25/9/06 14:33:51
                              • Re: Для пятиминуток советую Вам посмотреть -- Alex2172 -- 25/9/06 20:57:59
                                • Да, получается почти так -- А. Г. -- 26/9/06 14:48:11
                          • Вторые результаты, средневзвешенная цена -- Alex2172 -- 17/9/06 21:43:29
                            • Re: Вторые результаты, средневзвешенная цена -- А. Г. -- 25/9/06 14:28:56
                              • Re: Вторые результаты, средневзвешенная цена -- ForAxel -- 25/9/06 14:44:16
                                • ОК, с работы (в понедельник) кину -- А. Г. -- 26/9/06 14:07:15
                                  • Выслал (-) -- А. Г. -- 2/10/06 12:22:02

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.