Небольшие дополнения...
Пользователь:
STAN (IP-адрес скрыт)
Дата: 19.06.2007 10:09
... У меня есть аналогичное исследование для сглаженной линии, основанное на разностях с 1-й по 3-ю (а не с 1-й по 2-ю как в этом докладе). И вот какая штука получилась. Формально такая кривая будет трехпараметрическая. Но по моему мнению неадаптивная линия должна быть однопараметрическая (иначе трудно контролировать ее поведение), поэтому и описанную тут МЕМА я использую с одним параметром, а второй является функцией первого. Так вот, если по аналогии сглаженную линию на 3-х разностях сделать однопараметрической, это ухудшает результат по сравнению с линией на 2-х разностях. А ухудшает потому, что линия на 3-х разностях слишком инерционна. В этом смысле описанная МЕМА это некая золотая середина, имхо конечно.
Повторюсь, что самое для меня интересное в настоящий момент - это адаптивная линия, о которой я практически ничего не написал. А адекватная адаптивная линия и определение текущей фазы рынка для меня фактически синонимы. Имхо в идеале такая кривая должна иметь 2 параметра - условно назову их "временной параметр" и "параметр волатильности". А в текущем состоянии у меня их 3, что плохо, не чувствую я ее. Радует только то, что с этими самыми 3-мя параметрами результаты весьма приемлемы. Но вот избавиться от лишнего без существенной потери качества пока не удается.
____________________________________________________________________________
Мы сами знаем, что эта задача не имеет решения - мы хотим понять, как ее решить!