по теме данной статьи.
Я как раз играюсь сейчас с подобными модельками и тоже в логарифмах.
Так вот на, мой взгляд, эффективность использования логарифмов цен связана с тем, что достаточно часто картина движения именно логарифмов цен - линейна (вот почему и всегда ли такое будет - отдельные вопросы). А "линейная" модель, которая лучше "ловит" "физику процесса", может стать более успешной.
Использование вторых разностей - это, насколько я понимаю, эксплуатация линейной модели движения [логарифмов
] цен (модель линейного роста Брауна - она есть по крайней мере у Лукашина 2003 года издания, у Четыркина тоже должна быть - это типа "классика")
В плане использования такой модели сглаживания для торговых систем я пытаюсь работать в "канале" коэффициентов при линейном члене модели (в общем, аналог первой производной). На растущем рынке немного сдвинутые в отрицательную область границы канала дают лучшие результаты (по всей видимости в силу запаздывания модели), чем просто "ноль".
Спасибо за эту и все другие статьи, нашел для себя много полезного - своего опыта пока не так много
.....