Цитата:ydanilin
Можно пару вопросов?
"Пусть дана стационарная ненаблюдаемая последовательность
(Di,Ai,Si), i=1, 2, … "
1. Подскажите, пожалуйста, а для чего вводится переменная Tn как сумма от одного до n для Di? Каков смысл суммирования?
2. Что обозначает переменная Ei-l как сумма d-малое от 1 до i-l? Это d-малое как-то связано с D-большим из формулы выше для Tn?
1. D
i- это длина отрезка стационарности, а T
n - сумма длин n отрезков стационарности, т. е. это переход к номеру в наблюдаемой последовательности приращений цен.
2. Переход к d
i - это приращения логарифмов цен от начала отрезка стационарности, Е
i - это просто среднее i приращений логарифмов цен от начала отрезка стационарности. С D они не связаны, крое того, что i<=D
n.
Спасибо за замечание, там в тексте дважды опечатка: не
, а Т
n<t<=T
n+1.
С уважением