В рамках модели
d1,...,
di - последовательность независимых нормально и одинаково распределенных случайных величин со средним А
n и стандартным отклонением
*S
n. В силу независимости получим, что оптимальный в среднеквардратичном прогноз - это просто среднее (в общем случае это условное среднее, но для независимого случая условное среднее совпадает с безусловным). Ну а для независимых нормально и одинаково распределенных случайных величин оптимальной оценкой среднего является выборочное среднее. Это, в-общем, материал из учебника, например, из этого
Г. И. Ивченко, Ю. И. Медведев. Математическая статистика, М, «Высшая школа», 1992
С уважением