Как стать трейдером? Форум Деньги

Конференции 
Ну это просто
Пользователь: А. Г. (IP-адрес скрыт)
Дата: 03.12.2010 22:32

В рамках модели d1,...,di - последовательность независимых нормально и одинаково распределенных случайных величин со средним Аn и стандартным отклонением http://www.howtotrade.ru/image/agimage/doklad/image001.gif*Sn. В силу независимости получим, что оптимальный в среднеквардратичном прогноз - это просто среднее (в общем случае это условное среднее, но для независимого случая условное среднее совпадает с безусловным). Ну а для независимых нормально и одинаково распределенных случайных величин оптимальной оценкой среднего является выборочное среднее. Это, в-общем, материал из учебника, например, из этого
Г. И. Ивченко, Ю. И. Медведев. Математическая статистика, М, «Высшая школа», 1992

С уважением

Перейти: <>
Опции: ОтветитьЦитировать


Тема Написано Просмотров Дата
  А. Горчаков. Примеры применения статистических методов при построении торговых алгоритмов Инфо 20082 02.12.2010 16:55
  Tn и Ei ydanilin 1027 08.07.2013 19:59
  Re: Tn и Ei А. Г. 1111 08.07.2013 22:22
  Правильно ли я понял всю идею? ydanilin 1364 14.07.2013 20:30
  Re: Правильно ли я понял всю идею? А. Г. 1308 14.07.2013 21:28
  Спасибо! Изучу пока (4)-(6), а про сигмаS(n)n(t) потом спрошу))) (-)(-) ydanilin 887 15.07.2013 09:06
  Ну формула оценки S(n) - это мое ноу-хау А. Г. 1001 15.07.2013 09:31
  Если это - закрытая информация, попробую сам изучить вопрос (-)(-) ydanilin 2171 15.07.2013 12:07
  Получается минимальное "окно", на которые разобьет критерий разладки будет равно 3 свечкам??(-) Чапаев 1304 27.03.2012 16:59
  Будет равно 2-м свечкам(-) А. Г. 1136 27.03.2012 17:02
  понял... Чапаев 1167 27.03.2012 17:43
  Да, есть А. Г. 1449 27.03.2012 18:29
  а если нормальным распределением максимизировать, сильно ухудшит результат?(-) Чапаев 956 06.12.2012 18:28
  Не пробовал А. Г. 1041 07.12.2012 13:25
  т.е. там некая смесь? Чапаев 888 24.12.2012 08:51
  Да, смесь А. Г. 1161 24.12.2012 10:33
  а^2 и сигма (8 ) оцениваются ММП на остатках модели основанной на 4-6?(-) Чапаев 784 11.03.2013 13:05
  Нет, на основе плотности распределения (8 ) и оцениваются ММП a^2 и сигма А. Г. 831 11.03.2013 22:27
  что подразумевается под x в (8 )?(-) Чапаев 720 12.03.2013 10:16
  Переменная - это же функция плотности распределения(-) А. Г. 701 12.03.2013 12:22
  последняя попытка u Чапаев 818 12.03.2013 13:01
  На первом А. Г. 955 12.03.2013 13:05
  а логарифм берется от 8?(-) Чапаев 721 04.04.2013 16:10
  Что от 8? А. Г. 754 04.04.2013 18:41
  видимо, вопрос- логарифм от уравнения (8 )? IK 820 05.04.2013 11:31
  функцию макдональда я не смог осилить Чапаев 842 17.04.2013 14:28
  она самая? (макдональда) Чапаев 801 15.05.2013 12:56
  Да(-) А. Г. 698 15.05.2013 18:20
  А зачем логарифм от 8? А. Г. 771 17.04.2013 17:04
  конечно о логарифме ММП, поэтому я и спрашивал можно ли получить логарифм в каком то удобном виде(-) Чапаев 711 18.04.2013 09:07
  я правильно понимаю что можно функцию правдоподобия Чапаев 820 18.04.2013 09:10
  И проинтегрировав А. Г. 720 18.04.2013 09:39
  а вобще если эта сигма одна на весь ряд, то ее можно тупо подогнать оптимизацией? Чапаев 738 18.04.2013 13:41
  Она не одна, она считается по широкому окну(-) А. Г. 767 18.04.2013 13:48
  (8 ) - это плотность распределения для приращений логарифмов(-) А. Г. 837 05.04.2013 12:48
  Вопрос по методике BITrader 1629 30.03.2011 16:13
  Это не методика, а "идеальная система" А. Г. 1837 30.03.2011 16:27
  Еще одна "идеальная система" - лучше или хуже? BITrader 1683 13.06.2011 19:23
  Трудный вопрос А. Г. 2020 13.06.2011 22:21
  Re: Это не методика, а "идеальная система" BITrader 1627 30.03.2011 16:40
  Пара вопросов fermi 2175 03.12.2010 20:08
  Ну это просто А. Г. 2150 03.12.2010 22:32
  Re: Ну это просто fermi 1863 04.12.2010 13:08
  Это другие авторы (см. инициалы) А. Г. 2044 04.12.2010 16:45


Как стать трейдером? Форум создан Инфо с Phorum.

Rambler's Top100