На счет того , что хвосты h+l тонкие не буду спорить.
сразу прочитал, но смог ответить только сейчас.
1) Если построить Zipf, то видно, что падение в хвостах для H+L SPY вертикальное, и не только для крайних точек, но тенденция видна и раньше.
Это, конечно не Гаусс, но это точно не степенной закон убывания.
Скорее всего хвост тонкий.
2) И помните, мы говорили , что Колмогоров-Смиронов говорит о разницах в функциях распределения, т.е. P1(X < a) - P2(X < a)
Чтобы нам сравнить хвосты - нам нужен тест P1(X < a)/P2(X < a).
3) Напомните , пожалуйста, (я плохо помню уже математику системы которую Вы описывали) - тот факт, что именно H+L имеют тонкий хвост, а Close - возможно нет - как он облегчает жизнь в терминах Вашей системы?