Если брать минимум свечи – так по этой цене было не выйти, т.к. каналы могли быть уже забиты.
[
bcs-express.ru]
У портфельного управляющего, есть возможность держать хедж дальними опционами. Например, колларами или купленными путами.
С деривативами сложнее.
Инвестору знать, что может сложиться на горизонте год, не проблема, если он без плечей. Да и диверсификация на него.
А если активно или с плечами, то смотрят на бенчмарк и просадки на сайзе в моменте.
У А.Г., например, есть плавило отбора инструментов по ликвидности. Чтобы не попасть в "корнер".
Т.е. точка, скорее теор. цена, чем мера риска.
Все, конечно, поверхностно, но гадать теор. цену, как меру риска, без комплекта "приборов", по разгрузке позы (риска) ну, возможно, так себе успокоение..
Пара точек в прошлом особой роли не сыграют, если вы вне сайза или "покрыты". Все обсуждение сводится к оценке волатильности в моменте.