А вот с этим я полностью согласен
Пользователь:
А. Г. (IP-адрес скрыт)
Дата: 28.05.2021 10:40
Таким образом, мы можем предположить что "жирнохвостость" объясняется временной структурой данных, в частности кластеризацией волатильности.
Более того, готов доказать, что чем меньше разброс выборочной волатильности за период, тем лучше приближение распределением из 28-й минуты моего видео
с убыванием "хвоста" О(е-ax*x-1/2).
Хотя и на любом кластере волатильности критерий Колмогорова показывает совпадение выборочного распределения с указанным выше.
С уважением