To Ген
|
А. Г. |
583 |
25.05.2021 13:55 |
7 точек из 7130(-)
|
А. Г. |
147 |
25.05.2021 14:06 |
1) у исходного распределения эксцесс в Excel равен 12.
|
Ген |
177 |
26.05.2021 22:29 |
Почему
|
А. Г. |
168 |
27.05.2021 00:35 |
1) в нашем обсуждении мы говорим не про полное распределение приращений, а про его хвост.
|
Ген |
149 |
27.05.2021 21:40 |
*правка: точка Карамата, где L(x) подходит к своему пределу l (константа Карамата), и может быть заменена на эту константу.
|
Ген |
129 |
28.05.2021 01:22 |
И еще
|
А. Г. |
132 |
28.05.2021 00:43 |
Так это полное Парето. Как с этим можно спорить? Парето хвост начинается с некого значения, между 2 и 3 сигма.(-) |
Ген |
129 |
28.05.2021 01:24 |
В рассуждении есть логическая ошибка
|
А. Г. |
166 |
28.05.2021 00:34 |
в рамках риск менджмента - это нужно рассматривать как стационарную выборку.
|
Ген |
152 |
28.05.2021 02:16 |
А вот с этим я полностью согласен
|
А. Г. |
289 |
28.05.2021 10:40 |
И более того
|
А. Г. |
146 |
28.05.2021 12:14 |
про Ваше свойство H+L помню, это хороший результат(-)
|
Ген |
123 |
28.05.2021 13:32 |
Это если "хвост" появляется неожиданно и не связан с предыдущей динамикой
|
А. Г. |
133 |
28.05.2021 10:27 |
Если мы захватим 1987 - нам потребуются новые допущения.
|
Ген |
198 |
28.05.2021 11:29 |
Конечно
|
А. Г. |
141 |
28.05.2021 12:32 |
Re: Конечно
|
Ген |
124 |
28.05.2021 15:51 |
А флэш-крэш как оценивать, как чать статистики?
|
Денис П. |
170 |
28.05.2021 16:50 |
по поводу флеш-креш - если портфель используется в качестве залога, например?
|
Ген |
121 |
28.05.2021 18:07 |
реальность идет впереди модели
|
Ген |
130 |
28.05.2021 17:54 |
*"кто-то собрал SP500 и делает tracking". вот так правильно (-)
|
Ген |
117 |
28.05.2021 18:13 |
Вот, кстати, интересно, если взять цены закрытия неделек/мес.
|
Денис П. |
191 |
28.05.2021 18:46 |
там будет маловато даных для анализа.
|
Ген |
146 |
28.05.2021 22:55 |
Как я "ловлю" смену кластеров волатильности
|
А. Г. |
148 |
28.05.2021 13:17 |