Последние сообщения на
Форумах
Вы можете посмотреть
здесь
.
Перейти на страницу:
Архивы форума
Встречи форума
Главная
Обучение
Как мы дошли до жизни такой
Полезные ссылки
Доска объявлений
Форум
Перейти в форум:
Форум
Конференции
Опросы
Форум вопросы трейдинга
Политика
Дневники
Навигация:
Список форумов
•
Список тем
•
Новая тема
•
Искать
•
Войти
Спасибо, интересно
Пользователь:
Денис П.
(IP-адрес скрыт)
Дата: 20.05.2021 15:07
Все показывают свои презентации в R, но только у А.Г. есть хороший критерий - превосходство торговли на представленных закономерностях (без курфиттинга).
А, никто больше не показывает статистику тестирования. Где, бенчмарки, Зин
.
Перейти:
<
•
>
Опции:
Ответить
•
Цитировать
Тема
Написано
Просмотров
Дата
to А.Г., BTC 5min, Hill
Ген
579
09.05.2021 05:38
Фуф, надо добраться и внимательно поглядеть на данные(-)
ПетрС
166
10.05.2021 18:10
Крипту и разные малоликвидные "гэймы" даже смотреть не собираюсь
А. Г.
238
09.05.2021 09:20
Re: Крипту и разные малоликвидные "гэймы" даже смотреть не собираюсь
absolute
177
12.05.2021 20:41
Извольте. Но, по теме: дисперсия конечна. тики ограничены. я не прошу Вас это тотрговать,
Ген
236
09.05.2021 10:36
Пожалуйста
А. Г.
231
10.05.2021 22:22
я показал Ваши утверждения Рафаэлю, он сказал, что Вы
Ген
304
11.05.2021 01:21
Ну я же изначально говорил о последовательностях
А. Г.
197
11.05.2021 22:48
Конечно, время не условность. Например, в парадоксе Зенона про Ахила.)
Ген
211
12.05.2021 04:19
"Скакать" может число тиков за период
А. Г.
155
13.05.2021 17:56
число тиков (элементарных, не тех что попадают в отчет) за период ограничено? а время вы не можете делить до бесконечности.
Ген
148
13.05.2021 23:18
Для меня тик - это сделка
А. Г.
148
14.05.2021 01:37
Приращения цен, но я уверен, там ошибка. Там не должно быть такой красивой картинки сразу.
Ген
123
14.05.2021 02:13
ой. а может всё и правильно на моей Зенге
Вернусь.
Ген
141
14.05.2021 02:25
Проверил, Зенга верная. Хвост 100 точек SPY (приращения цен) по ней определяется как Парето альфа 2 или 3.
Ген
137
14.05.2021 17:36
Если приращения цен, то логнормальное "не при делах"
А. Г.
155
14.05.2021 21:36
1) мы же оцениваем тяжесть хвоста. парето по тяжести хвоста похоже только на стьюдента с малыи числом v (из семейства GHD)
Ген
133
15.05.2021 00:34
Приеду в Москву и построю Zenga plot
А. Г.
131
15.05.2021 18:31
добавлю: в предположении Вашей модели Вы подразумеваете, что можете
Ген
114
14.05.2021 01:17
Если можно, для уточнения
Денис П.
123
14.05.2021 00:41
спасибо за уточнение. В моем понимании - любая сделка.
Ген
124
14.05.2021 01:39
Очень трудно отличить "тяжёлый хвост"
А. Г.
150
12.05.2021 18:26
с альфой из интервала (1;3)? У нас наклон 3 у SPY zipf . Это не верно.
Ген
209
12.05.2021 19:10
Причем здесь нормальное?
А. Г.
149
12.05.2021 19:22
Вы логонормальное путаете с нормальным? Я нигде не писал "нормальное".
Ген
147
12.05.2021 19:33
Я "пляшу" от приращений логарифмов цен
А. Г.
158
12.05.2021 20:45
я пляшу от случаных величин
, и от их законов распределения.
Ген
153
12.05.2021 22:26
А по чему строился Zenga plot для SPY?
А. Г.
127
13.05.2021 18:06
Да, e.g. Стьюдент 1.13 соответствует Парето 80/20(-)
Ген
121
13.05.2021 23:08
Да у логнормального "хвост" убывает быстрее, чем у экспоненциального(-)
А. Г.
120
13.05.2021 12:57
Да, но там не от высоты на графике зависит толщина хвоста.
Ген
120
13.05.2021 23:03
Ну вообще-то
А. Г.
119
15.05.2021 21:30
Спасибо за ответ. На всякий случай уточню:
Ген
109
16.05.2021 04:07
Возвращаемся в исходному
А. Г.
117
16.05.2021 18:38
Если подходить к CLT/ЦПТ практически:
Ген
128
16.05.2021 23:22
Ну и сравните с нормальным со средним
А. Г.
148
16.05.2021 23:34
Сравнил. Обратите внимание на гистограммы где жирный хвост:
Ген
126
17.05.2021 06:06
Есть неравенство Берри-Эссена
А. Г.
150
17.05.2021 22:41
При а<= 3 не существует 3-го момента, следовательно, даже наблюдаемый 2-ой момент не информативен,
Ген
109
19.05.2021 15:10
Откуда возьмётся бесконечный третий момент в приращении тика?
А. Г.
136
19.05.2021 20:36
ну мы должны хоть какой-то структуры дискуссии придерживаться.
Ген
115
19.05.2021 22:05
""хвосты отдельно" некорректно подгонять к
А. Г.
114
20.05.2021 01:32
А можно ли рассматривать процесс, как сумму двух распределений с весами
Денис П.
122
20.05.2021 12:43
Можно конечно, но только
А. Г.
124
20.05.2021 13:33
все уже украдено до нас. Есть пример с SP500:
Ген
131
20.05.2021 13:06
вот тут видео есть парочка по динамике:
Ген
111
20.05.2021 13:21
вот эта презентация более свежая, сорри:
Ген
117
20.05.2021 13:27
Спасибо, интересно
Денис П.
112
20.05.2021 15:07
не думаю, что это хороший аргумент в терминах принятия риска(-)
Ген
126
20.05.2021 15:49
я про то чтобы хвосты сравнивать с хвостами.
Ген
123
20.05.2021 11:33
Для отношений тоже есть неравенства
А. Г.
109
20.05.2021 13:38
Вот моя работа
А. Г.
125
20.05.2021 15:13
спасибо, прочитаю.(-)
Ген
111
20.05.2021 15:35
*слабо помогает оценивать очень маленькие вероятности в хвостах распределений
Ген
103
20.05.2021 11:41
Ну сравнивать надо сравнимое
А. Г.
108
17.05.2021 22:29
мне кажется, что это не принципиально.
Ген
115
19.05.2021 15:44
апну чтобы три крайних вопроса выше не потерялись.
Ген
103
14.05.2021 02:15
это не просто Парето. Это Парето a=3. Мы не говорим про Парето 200
Ген
136
12.05.2021 19:13
А вообще
А. Г.
186
10.05.2021 22:39
Тема интересная, возможно, что крипта не подходит под используемую хвостовую модель
Денис П.
197
09.05.2021 14:16
Хвосты BTC и SPY выглядят схоже. Tail exponent , альфа BTC около 2.5, альфа SPY около 3.
Ген
187
09.05.2021 19:13
Спасибо, что еще раз все расписали
Денис П.
174
09.05.2021 22:18
касательно поста Александра Борисовича на SL:
Ген
199
09.05.2021 19:25
Как стать трейдером? Форум создан
Инфо
с
Phorum
.