Как стать трейдером? Форум Деньги
Последние сообщения на Форумах Вы можете посмотреть здесь.

Форум 
Навигация: Список форумов•Список тем•Новая тема•Искать•Войти
Если подходить к CLT/ЦПТ практически:
Пользователь: Ген (IP-адрес скрыт)
Дата: 16.05.2021 23:22

Первая гистограмма - это 10000 испытаний величины Парето с а=2.5
Дисперсия конечна.

Вторая гистограмма - сумма ста таких величин, на таком же количестве реализаций.

Третья гистограмма - сумма тысячи таких величин.

[drive.google.com]

Но есть новость хуже.
Для логонормального с сигмой всего-то 2 картинка будет вот такая.

[drive.google.com]

А если я возьму сигму 20?
Очень плохая сходимость к нормальному по ЦПТ для тяжелых хвостов.
Отсюда и был мой вопрос про статистики..

Перейти: <•>
Опции: Ответить•Цитировать


Тема Написано Просмотров Дата
  to А.Г., BTC 5min, Hill Ген 579 09.05.2021 05:38
  Фуф, надо добраться и внимательно поглядеть на данные(-) ПетрС 165 10.05.2021 18:10
  Крипту и разные малоликвидные "гэймы" даже смотреть не собираюсь А. Г. 238 09.05.2021 09:20
  Re: Крипту и разные малоликвидные "гэймы" даже смотреть не собираюсь absolute 176 12.05.2021 20:41
  Извольте. Но, по теме: дисперсия конечна. тики ограничены. я не прошу Вас это тотрговать, Ген 236 09.05.2021 10:36
  Пожалуйста А. Г. 230 10.05.2021 22:22
  я показал Ваши утверждения Рафаэлю, он сказал, что Вы Ген 303 11.05.2021 01:21
  Ну я же изначально говорил о последовательностях А. Г. 197 11.05.2021 22:48
  Конечно, время не условность. Например, в парадоксе Зенона про Ахила.) Ген 210 12.05.2021 04:19
  "Скакать" может число тиков за период А. Г. 155 13.05.2021 17:56
  число тиков (элементарных, не тех что попадают в отчет) за период ограничено? а время вы не можете делить до бесконечности. Ген 148 13.05.2021 23:18
  Для меня тик - это сделка А. Г. 148 14.05.2021 01:37
  Приращения цен, но я уверен, там ошибка. Там не должно быть такой красивой картинки сразу. Ген 122 14.05.2021 02:13
  ой. а может всё и правильно на моей ЗенгеD Вернусь. Ген 140 14.05.2021 02:25
  Проверил, Зенга верная. Хвост 100 точек SPY (приращения цен) по ней определяется как Парето альфа 2 или 3. Ген 137 14.05.2021 17:36
  Если приращения цен, то логнормальное "не при делах" А. Г. 154 14.05.2021 21:36
  1) мы же оцениваем тяжесть хвоста. парето по тяжести хвоста похоже только на стьюдента с малыи числом v (из семейства GHD) Ген 132 15.05.2021 00:34
  Приеду в Москву и построю Zenga plot А. Г. 130 15.05.2021 18:31
  добавлю: в предположении Вашей модели Вы подразумеваете, что можете Ген 114 14.05.2021 01:17
  Если можно, для уточнения Денис П. 123 14.05.2021 00:41
  спасибо за уточнение. В моем понимании - любая сделка. Ген 124 14.05.2021 01:39
  Очень трудно отличить "тяжёлый хвост" А. Г. 149 12.05.2021 18:26
  с альфой из интервала (1;3)? У нас наклон 3 у SPY zipf . Это не верно. Ген 209 12.05.2021 19:10
  Причем здесь нормальное? А. Г. 149 12.05.2021 19:22
  Вы логонормальное путаете с нормальным? Я нигде не писал "нормальное". Ген 147 12.05.2021 19:33
  Я "пляшу" от приращений логарифмов цен А. Г. 158 12.05.2021 20:45
  я пляшу от случаных величин u , и от их законов распределения. Ген 153 12.05.2021 22:26
  А по чему строился Zenga plot для SPY? А. Г. 126 13.05.2021 18:06
  Да, e.g. Стьюдент 1.13 соответствует Парето 80/20(-) Ген 121 13.05.2021 23:08
  Да у логнормального "хвост" убывает быстрее, чем у экспоненциального(-) А. Г. 120 13.05.2021 12:57
  Да, но там не от высоты на графике зависит толщина хвоста. Ген 119 13.05.2021 23:03
  Ну вообще-то А. Г. 119 15.05.2021 21:30
  Спасибо за ответ. На всякий случай уточню: Ген 109 16.05.2021 04:07
  Возвращаемся в исходному А. Г. 116 16.05.2021 18:38
  Если подходить к CLT/ЦПТ практически: Ген 127 16.05.2021 23:22
  Ну и сравните с нормальным со средним А. Г. 148 16.05.2021 23:34
  Сравнил. Обратите внимание на гистограммы где жирный хвост: Ген 125 17.05.2021 06:06
  Есть неравенство Берри-Эссена А. Г. 150 17.05.2021 22:41
  При а<= 3 не существует 3-го момента, следовательно, даже наблюдаемый 2-ой момент не информативен, Ген 108 19.05.2021 15:10
  Откуда возьмётся бесконечный третий момент в приращении тика? А. Г. 136 19.05.2021 20:36
  ну мы должны хоть какой-то структуры дискуссии придерживаться. Ген 115 19.05.2021 22:05
  ""хвосты отдельно" некорректно подгонять к А. Г. 114 20.05.2021 01:32
  А можно ли рассматривать процесс, как сумму двух распределений с весами Денис П. 122 20.05.2021 12:43
  Можно конечно, но только А. Г. 124 20.05.2021 13:33
  все уже украдено до нас. Есть пример с SP500: Ген 130 20.05.2021 13:06
  вот тут видео есть парочка по динамике: Ген 111 20.05.2021 13:21
  вот эта презентация более свежая, сорри: Ген 117 20.05.2021 13:27
  Спасибо, интересно Денис П. 111 20.05.2021 15:07
  не думаю, что это хороший аргумент в терминах принятия риска(-) Ген 126 20.05.2021 15:49
  я про то чтобы хвосты сравнивать с хвостами. Ген 123 20.05.2021 11:33
  Для отношений тоже есть неравенства А. Г. 109 20.05.2021 13:38
  Вот моя работа А. Г. 125 20.05.2021 15:13
  tu спасибо, прочитаю.(-) Ген 111 20.05.2021 15:35
  *слабо помогает оценивать очень маленькие вероятности в хвостах распределений Ген 103 20.05.2021 11:41
  Ну сравнивать надо сравнимое А. Г. 108 17.05.2021 22:29
  мне кажется, что это не принципиально. Ген 114 19.05.2021 15:44
  апну чтобы три крайних вопроса выше не потерялись. Ген 103 14.05.2021 02:15
  это не просто Парето. Это Парето a=3. Мы не говорим про Парето 200 u Ген 136 12.05.2021 19:13
  А вообще А. Г. 186 10.05.2021 22:39
  Тема интересная, возможно, что крипта не подходит под используемую хвостовую модель Денис П. 196 09.05.2021 14:16
  Хвосты BTC и SPY выглядят схоже. Tail exponent , альфа BTC около 2.5, альфа SPY около 3. Ген 186 09.05.2021 19:13
  Спасибо, что еще раз все расписали Денис П. 173 09.05.2021 22:18
  касательно поста Александра Борисовича на SL: Ген 198 09.05.2021 19:25


Как стать трейдером? Форум создан Инфо с Phorum.

Rambler's Top100