я пляшу от случаных величин
, и от их законов распределения.
(обычно Парето можно спутать с логонормальным распределением, как можно Парето с альфой 2-3 спутать с экспоненциальным распределением я не представляю себе, пришлите почитать, чем они тестируют таким, если в такой работе есть выборка конечно, а не просто слова.)
Логонормальное с большой дисперсией имеет хвост гораздо тяжелее чем экспоненциальное, я не понимаю как можно не различить экспоненциальное от Парето 2-3.
Сгенерируйте оба распределения, посчитайте Хиль и статистики из статьи Кирилло.
Логонормальное может показать "прямую" линию на Ципф . Но логонормальное же сразу даст "прямую" на Зенге. Экпоненциальное даст на Зенге конвексную кривую с минимумом 0.8. Я могу для интереса проверить. Мой опыт "ковыряния" подсказывает , что даже 100 точек (дневок) вполне хватит.
PS
проверил, везде сто точек, первая реализация:
[
drive.google.com]. Зенга, симуляции экспоненциального распределения, 100 точек
[
drive.google.com] Зенга, симуляции Парето с альфой 3, 100 точек
[
drive.google.com] Zenga, SPY 100 точек из негативного хвоста.
Шпаргалка по Зенге еще раз:
[
drive.google.com]
Как-то так
..