Спасибо, что еще раз все расписали
Пользователь:
Денис П. (IP-адрес скрыт)
Дата: 09.05.2021 22:18
Не скажу, что сразу все понятно, но общее резюме по топику ниже с ваше стороны - интересно.
По дискуссии, думается, что под "зачетными" тиками воспринималась лента в период относительно спокойного рынка.
Ps: А если смотреть по тикам,
на флеш-крэше по РТС/ММВБ, мы наверняка все будем в Ж. Брокера зависнут, по плазе вероятно тоже тормоза начнутся. Хорошо, если все по стопам выбьет. У нас - это искусственное ограничение.
У них - флеш-крэш был, отрицательные цены были, их тиковое время – это как другая планета. У них и матчинг другой, появление вас первого в стакане на цене – не гарантия исполнения (приоритета) у вашего ордера перед другими при наличии сделок по этой цене в дальнейшем (могу ошибаться).
С криптой в этом плане тоже не фонтан, биржу могут закрыть на тех.работы и открыть, когда биткойн упадет на 20%. Причем, может быть синхронно у всех.
В золоте -20% не страшно, а в битке это "всего" 5-е плечо до обнуления.. и без тиковых хвостов.
to А.Г., BTC 5min, Hill
|
Ген |
579 |
09.05.2021 05:38 |
Фуф, надо добраться и внимательно поглядеть на данные(-)
|
ПетрС |
165 |
10.05.2021 18:10 |
Крипту и разные малоликвидные "гэймы" даже смотреть не собираюсь
|
А. Г. |
238 |
09.05.2021 09:20 |
Re: Крипту и разные малоликвидные "гэймы" даже смотреть не собираюсь
|
absolute |
176 |
12.05.2021 20:41 |
Извольте. Но, по теме: дисперсия конечна. тики ограничены. я не прошу Вас это тотрговать,
|
Ген |
236 |
09.05.2021 10:36 |
Пожалуйста
|
А. Г. |
230 |
10.05.2021 22:22 |
я показал Ваши утверждения Рафаэлю, он сказал, что Вы
|
Ген |
303 |
11.05.2021 01:21 |
Ну я же изначально говорил о последовательностях
|
А. Г. |
197 |
11.05.2021 22:48 |
Конечно, время не условность. Например, в парадоксе Зенона про Ахила.)
|
Ген |
210 |
12.05.2021 04:19 |
"Скакать" может число тиков за период
|
А. Г. |
155 |
13.05.2021 17:56 |
число тиков (элементарных, не тех что попадают в отчет) за период ограничено? а время вы не можете делить до бесконечности.
|
Ген |
148 |
13.05.2021 23:18 |
Для меня тик - это сделка
|
А. Г. |
148 |
14.05.2021 01:37 |
Приращения цен, но я уверен, там ошибка. Там не должно быть такой красивой картинки сразу.
|
Ген |
122 |
14.05.2021 02:13 |
ой. а может всё и правильно на моей Зенге Вернусь.
|
Ген |
140 |
14.05.2021 02:25 |
Проверил, Зенга верная. Хвост 100 точек SPY (приращения цен) по ней определяется как Парето альфа 2 или 3.
|
Ген |
137 |
14.05.2021 17:36 |
Если приращения цен, то логнормальное "не при делах"
|
А. Г. |
154 |
14.05.2021 21:36 |
1) мы же оцениваем тяжесть хвоста. парето по тяжести хвоста похоже только на стьюдента с малыи числом v (из семейства GHD)
|
Ген |
132 |
15.05.2021 00:34 |
Приеду в Москву и построю Zenga plot
|
А. Г. |
130 |
15.05.2021 18:31 |
добавлю: в предположении Вашей модели Вы подразумеваете, что можете
|
Ген |
114 |
14.05.2021 01:17 |
Если можно, для уточнения
|
Денис П. |
123 |
14.05.2021 00:41 |
спасибо за уточнение. В моем понимании - любая сделка.
|
Ген |
124 |
14.05.2021 01:39 |
Очень трудно отличить "тяжёлый хвост"
|
А. Г. |
149 |
12.05.2021 18:26 |
с альфой из интервала (1;3)? У нас наклон 3 у SPY zipf . Это не верно.
|
Ген |
209 |
12.05.2021 19:10 |
Причем здесь нормальное?
|
А. Г. |
149 |
12.05.2021 19:22 |
Вы логонормальное путаете с нормальным? Я нигде не писал "нормальное".
|
Ген |
147 |
12.05.2021 19:33 |
Я "пляшу" от приращений логарифмов цен
|
А. Г. |
158 |
12.05.2021 20:45 |
я пляшу от случаных величин , и от их законов распределения.
|
Ген |
153 |
12.05.2021 22:26 |
А по чему строился Zenga plot для SPY?
|
А. Г. |
127 |
13.05.2021 18:06 |
Да, e.g. Стьюдент 1.13 соответствует Парето 80/20(-)
|
Ген |
121 |
13.05.2021 23:08 |
Да у логнормального "хвост" убывает быстрее, чем у экспоненциального(-)
|
А. Г. |
120 |
13.05.2021 12:57 |
Да, но там не от высоты на графике зависит толщина хвоста.
|
Ген |
120 |
13.05.2021 23:03 |
Ну вообще-то
|
А. Г. |
119 |
15.05.2021 21:30 |
Спасибо за ответ. На всякий случай уточню:
|
Ген |
109 |
16.05.2021 04:07 |
Возвращаемся в исходному
|
А. Г. |
117 |
16.05.2021 18:38 |
Если подходить к CLT/ЦПТ практически:
|
Ген |
128 |
16.05.2021 23:22 |
Ну и сравните с нормальным со средним
|
А. Г. |
148 |
16.05.2021 23:34 |
Сравнил. Обратите внимание на гистограммы где жирный хвост:
|
Ген |
126 |
17.05.2021 06:06 |
Есть неравенство Берри-Эссена
|
А. Г. |
150 |
17.05.2021 22:41 |
При а<= 3 не существует 3-го момента, следовательно, даже наблюдаемый 2-ой момент не информативен,
|
Ген |
109 |
19.05.2021 15:10 |
Откуда возьмётся бесконечный третий момент в приращении тика?
|
А. Г. |
136 |
19.05.2021 20:36 |
ну мы должны хоть какой-то структуры дискуссии придерживаться.
|
Ген |
115 |
19.05.2021 22:05 |
""хвосты отдельно" некорректно подгонять к
|
А. Г. |
114 |
20.05.2021 01:32 |
А можно ли рассматривать процесс, как сумму двух распределений с весами
|
Денис П. |
122 |
20.05.2021 12:43 |
Можно конечно, но только
|
А. Г. |
124 |
20.05.2021 13:33 |
все уже украдено до нас. Есть пример с SP500:
|
Ген |
130 |
20.05.2021 13:06 |
вот тут видео есть парочка по динамике:
|
Ген |
111 |
20.05.2021 13:21 |
вот эта презентация более свежая, сорри:
|
Ген |
117 |
20.05.2021 13:27 |
Спасибо, интересно
|
Денис П. |
111 |
20.05.2021 15:07 |
не думаю, что это хороший аргумент в терминах принятия риска(-)
|
Ген |
126 |
20.05.2021 15:49 |
я про то чтобы хвосты сравнивать с хвостами.
|
Ген |
123 |
20.05.2021 11:33 |
Для отношений тоже есть неравенства
|
А. Г. |
109 |
20.05.2021 13:38 |
Вот моя работа
|
А. Г. |
125 |
20.05.2021 15:13 |
спасибо, прочитаю.(-)
|
Ген |
111 |
20.05.2021 15:35 |
*слабо помогает оценивать очень маленькие вероятности в хвостах распределений
|
Ген |
103 |
20.05.2021 11:41 |
Ну сравнивать надо сравнимое
|
А. Г. |
108 |
17.05.2021 22:29 |
мне кажется, что это не принципиально.
|
Ген |
114 |
19.05.2021 15:44 |
апну чтобы три крайних вопроса выше не потерялись.
|
Ген |
103 |
14.05.2021 02:15 |
это не просто Парето. Это Парето a=3. Мы не говорим про Парето 200
|
Ген |
136 |
12.05.2021 19:13 |
А вообще
|
А. Г. |
186 |
10.05.2021 22:39 |
Тема интересная, возможно, что крипта не подходит под используемую хвостовую модель
|
Денис П. |
196 |
09.05.2021 14:16 |
Хвосты BTC и SPY выглядят схоже. Tail exponent , альфа BTC около 2.5, альфа SPY около 3.
|
Ген |
187 |
09.05.2021 19:13 |
Спасибо, что еще раз все расписали |
Денис П. |
173 |
09.05.2021 22:18 |
касательно поста Александра Борисовича на SL:
|
Ген |
198 |
09.05.2021 19:25 |