Вы бы ещё билеты МММ предложили уложить в математическую модель
Я вообще не рассматриваю в России акции, у которых средний объем за последние 3 года в растущие дни в 5 и более раз больше среднего объема в падающие.
В малоликвидах может быть все, что угодно с распределением. Для меня есть только один "эталон" - SPY и все ценовые ряды дневок конкретных инструментов я сравниваю по критерию совпадения с ним после центрирования и нормирования по критерия Манна-Уитни.
И если инструмент не прошел этот критерий, то я никогда не буду его торговать. И уж тем более строить для него какие-то модели. Потому что в непрошедших этот критерий инструментах, сохранение свойств статистических взаимосвязей, найденных в прошлом,, совсем не гарантированно в будущем.
С уважением