Re: Саш, в бренте поймали стопы Васи Коновалова.
Пользователь:
А. Г. (IP-адрес скрыт)
Дата: 28.04.2020 12:31
У нас такие расследования надо проводить чуть ли не раз в неделю на акциях за пределами первой "семерки". У меня в данных идут из таких Русгидро, Сургут, Транснефть, Ростелеком, МТС, Яндекс, ФСК ЕЭС, Аэрофлот. 25% конечно вряд ли, но "шпильки" за минуту в 2-4%% и цены, которых нет ни до, ни после в течении дня - обычное дело, даже не на первой минуте, а в середине торгов.
А если б я стопы оставлял с вечерки на утро в RI, то "попадал" бы 2-3 раза в месяц на 1-3%% "не в свою пользу". Правда, я не ставлю стопы с рыночными ценами, только с лимитными. Такая у нас срочка. На акциях хоть аукционы "демпфируют" эти "шпильки".
А что касается цен BR, то при таких ценах на %% уже никто не смотрит, только на абсолютные изменения.Это вообще характерно для американских акций стоимостью меньше 15$. Я в свое время с этим "попал" на SUNW из-за того, что в моих системах волатильность измеряется в %% в цене: движения туда-сюда на доллар в день при цене 7$ за акцию происходили с точно такой же частотой, как и движения туда-сюда на доллар при цене 25$.Спасло только то, что SUNW занимал 20% портфеля, а еще 20% была "дорогая" IBM (~80$ за акцию) и по 30% SPY и QQQQ.
С уважением