Цитата:

budmit
события, которого не было в прошлом.
Да и что значит не было? в 20 % не было, а в 10 % и продолжение снижения на минимальной ликвидности в течении часа - не могу назвать КРАЙНЕ редким событием.

Так торговая модель уже показала как она вела себя при этих 10% событиий и это отражено в ее прошлой эквити. Почему при наступлении аналогичного (!) события в будущем она должна вести себя иначе (если конечно Вы уверены, что "подгонки" нет)? И если ее эквити в прошлом устраивает (т. е. не было событийв эквити, которые Вы бы не хотели видеть в будущем), то в чем проблема? А "черный лебедь" - это именно событие, которого не было в прошлом, вообще не было.

С уважением