Наблюдается удивительная вещь.
Привет, Гриша и все остальные.
Сделки уже сделал, так что теперь могу спрашивать.
В опционах call на ближайший индексный фьючерс наблюдается удивительная картина, когда страйк + премия по высоким страйкам оказывается выше, чем страйк + премия по низким страйкам, причём все страйки "вне денег". Даже с учётом того, что до погашения ещё почти 2 месяца, наблюдать такую картину было очень странно, поэтому, посоветовавшись с товарищами
, купил calls с низким страйком и продал их с высоким страйком, причём продал контарктов больше, чем купил. Таким образом, по индексу я, получается,
или хотя бы недо-
. Но вот кто мне объяснит такую диспропорцию?