Это следствия условия, которое я написал
Пользователь:
А. Г. (IP-адрес скрыт)
Дата: 16.04.2007 15:30
Шорты - уменьшают бэту, а плечо (левередж) - это конкурентная необходимость. В той же книге написано, что хэдж-фонд имеет смысл только тогда, когда дает 25% годовых на долгосрочном периоде с СКО по годам 40% и не имеет смысл хэдж фонд с 10% годовых на долгосрочном периоде с СКО по годам 5%.
С уважением