Пока только коротко - пятница.

С помощью ТА цели определить легче, чем что либо другое. Здесь он точно работает. Что касается видения направления - это как бы так, но нужно иметь правильный взгляд )

А что касается кормчих, прокладывающих путь к одним им ведомым целям - то идут они нах вместе со своими целями (как правило )

======================================

Действительно, на стоках и на форексе существенно различается структура волатильности.

Если использовать термин тренд, то тренды на форексе выражены заметно слабее. Поэтому если на акциях игроки обычно теряют деньги во флэте, пытаясь ухватить тренд, то на форексе зарабатывают в основном во флэте, а теряют с переходом в тренд.

Можно сколько угодно говорить об общих правилах торговли, но все определяют ньюансы, адаптированные к рынку и конкретному инструменту.

А откуда берутся все штучки, которые мы называем ТА - да отовсюду. И из случайного блуждания, и из самосбывающихся пророчеств, и из борьбы с ними.

Любой грааль, после получения достаточно широкой известности, должен перестать работать, и даже начать работать в убыток. Это просто , поскольку на форексе речь идет об игре с конечной суммой и отрицательным ожиданием.

Ну и походы за стопами, "грамотно" высмтавленными на основе ТА еще никто не отменял.

==================================

ТА - это совокупность методов и иллюзий, на основе которых трейдеры пытаются прогнозировать цены, а также строить прибыльные торговые стратегии, исходя только из предыстории цены.

==================================

Действительно, традиционный фундамент ТА поставален не то что на песке - уплотненный песок есть хорошая подоснова, а на плывуне.

Попытки соорудить фундамент, основанный на психологии участников рынка тоже весьма наивны.

Тем не менее ТА существует именно в прагматическом смысле этого слова, хотя процентов 95, написанного на эту тему лишено всякого смысла. В конце концов предложу следующую аналогию. Опытный охотник может многое рассказать по следам зверя, и даже не видя следов, найти его в определенном месте и в определенное время.

А вот опытный компьютер, имеющий огромную базу по предыстории следов, вооруженный мощными программами и грамотными программистами, вряд ли поможет на охоте.

===================================

Ну это стандартная проблема - уровни есть, а Фибо нет. С другой стороны, хоть горшком назови, только в печь не ставь. А насчет блеянья - дык, глубокое ИМХО, это все не от блеянья возникает.

От блеянья возникает реальное приближение обоснованных (мною ) уровней к теоретическим Фибо.



================================

когда имя мое поминается всуе ), но надеюсь перебороть и этот недостаток . Однако и память у Вас! Действительно, года три назад я об этом поминал, не столько в плане сомнений по поводу фиббоначиевской конструкции бараньих рогов - здесь я тоже не спец, сколько по теме. И не разъяснил. Да и сейчас не хочу - это просто будет научная статейка минимум страницы на три, а в практическом плане даст не очень много.

Все действительно, ИМХО, несколько не так, и Фибо когда проявляется в чистом виде - в основном это эффект погрешности эксперимента и в большей степени психологических предпочтений из-за его раскрученности. Базовые коррекции выводятся логически, из определенных предпосылок и не связаны с размножением кроликов. Это, в порядке уменьшения важности, 1, 0,5, 0,33, 0,66, 0,78 и далее миноритарный ряд - всего 11. Замечу, что 0,33 и 0,66 не сильно отличаются от классических, а 0,5 и 0, 75 тоже почему-то связывают с рядами Фибо, хотя это мягко говоря натянутая вещь. Но главное - это понимание, откуда все проистекает и соответственно когда и почему можно этим пользоваться.

А с уровнями - ну я здесь пожалуй ни с кем не соглашусь, хотя элемент истины есть во всех высказываниях, а истиной даже я не обладаю. Пожалуй, не писец я сегодня

Определенные его построения действительно можно трактовать таким образом, хотя, ИМХО, он об этом и не думал. Но для эффективного рынка вцелом это действительно так, хотя о скорости приближения к медиане науке не известно ).

А главное, если озадачиться вопросом временной структуры волатильности и выбранного таймфрейма, и учесть, что для большого числа акций выборка непредставительна, пусть это даже 50 лет то... то-то. Лень мне, одним словом писать, а привычка еще осталась - вот и результаты


==================================

Да уж. Движениям цен много чего свойственно.И все это хорошо "замазывается" при статистическом анализе временных рядов цен. Отсюда и вся эффективность рынка .Но результат все равно славный.



===================================

Насколько я помню, марковское свойство - это зависимость последующего значения ряда только от предыдущего его значения при независимости приращений.

Поэтому здесь проще доказывать от обратного.

Еще никому не удалось доказать эффеективность рынка в строгом значении этого слова, а примеров неэффективных рынков или нарушения эффективности во времени вполне достаточно

.Ну и собственно, не очень понятно, какая связь между марковским свойством и теорией Эллиотта. Это эквивалентно утверждению, что Эллиотт работает на случайном блуждании.

Лично для меня такой вывод был бы вполне приемлем из-за его забавности, но для истинных сторонников этого подхода, особенно тяготеющих к глобальному детерминизму это должно быть как серпом по специальному месту для его использования


===========================================


А Вы думаете, мне самому понятно?

Дык я опять таки это для Акелло писал.

А если коротко - цитирую свой пост-"Одним словом, чем меньше начальный капитал и больше апетиты - тем выше шансы на разорение даже при работе по системе с положительным ожиданием."

Еще проще. Есть две новости - одна плохая, другая хорошая.

Плохая: разорение трейдера на рынке весьма вероятно, даже если он работает по системе с положительным ожиданием.

Хорошая: не все трейдеры доживают до собственного разорения.

Точнее, это две плохих новости , вопрос, как к ним относиться.То, что люди смертны - это вероятно, плохо, а вот то что смерть спасает их от разорения вероятно позволяет принять ее достойно и с некоторой благодарностью


================================

"Вопрос там ставился так- можно ли представить маркет как игру с игроком у которого бесконечный капитал.

Вообще то говоря нет, это по поводу игры с обладателем бесконечного капитала - игра не антагонистическая и не нулевая, т.е. игрок с малым капиталом не обязан, вернее ниоткуда не следует, потерять свой капитал, не берем во внимание тривиальный случай - когда противник вынуждает ставить на кон сумму большую капитала маленького игрока.

Если маленький игрок сам устанавливает ставки в игре (это как раз и соответствует поведению свободного игрока на рынке) то его раззорение зависит только от двух факторов - имеет ли он в игре положительное ожиданее, и адекватно ли распоряжается капиталом - строит правильно управление деньгами."

Конечно, если совсем строго говорить, то работа на рынке не есть игра против бесконечно богатого противника, ибо бесконечность реализуется только математически, но не физически.

Однако, с практической точки зрения, все деньги мира несопоставимы с деньгами одного конкретно взятого игрока.Поэтому можно говорить об игре с бесконечно богатым противником.

Однако, в практическом плане на форексе трейдер работает с конкретным контрагентом, капитализация которого может быть сопоставимой с капитализацией трейдера. Это, однако, ситуацию только усугубляет - риск дефолта низкокапитализированного, а иногда и высококапитализированного контрагента достаточно велик и формальный выигрыш может обернуться потерями.

Другая вещь, на которую следует обратить внимание, когда капитализация трейдера пренебрежимо мала по сравнению с капитализацией контрагента, состоит в следующем. Собственно, и пеоложительное и отрицательное матожидание выигрыша не гарантирует самого исхода, если мы рассматриваем конечные промежутки времени - а жизнь конечна .Просто шансы на выигрыш конечной суммы зависят как от вероятности выигрыша в отдельном трейде, так и от предполагаемой суммы выигрыша.

Поэтому и при положительном ожидании игры разорение вполне вероятно, а вероятность эта зависит от многих причин, хотя в простейших случаях может быть рассчитанна. Одним словом, чем меньше начальный капитал и больше апетиты - тем выше шансы на разорение даже при работе по системе с положительным ожиданием.

Что касается того, что цена не описывается марковским процессом - строго говоря, это так. Вопрос состоит лишь в том, достаточно ли велика эта немарковость, чтобы ее можно было эксплуатировать.От фактического использования в работе условной вероятности никуда не деться, на том стоим, но следует помнить, что и теоретики игры в рулетку тоже используют так нгазываемую теорию Рун, считая условную вероятность для серии независимых событий, чего делать никак нельзя.


=======================================

Собсно, если речь идет о дискашн мной уважаемых людей, а не о слушателях - приведу, ИМХО, самый убедительный довод в пользу интрадея - только на нем работает геометрическая прогрессия при положительном ожидании, если реализацию этого ожидания вы хотите иметь при этой жизни.

О других недостатках - больше - достоинствах - меньше - говорить можно долго, но ни к чему. Вы, думаю и так понимаете, а кого-то и по арифметике Магницкого учить бесполезно.


======================================

Распознание и дознание я проводил на различных "времянных перудах", с различными критериями близости, с элементами фаззи и пр.

Я не хочу сказать, что этот путь ведет в никуда, но ИМХО, он настолько сложен и главное - неробастен, что проще воспользоваться другими путями.

И еще - чисто ИМХО - если Вам удастся воспроизвести хотя бы часть проделанной мной работы, и Вы получите позитивные результаты - значит, Вы где-то допустили ошибку


===============================

Я буду более скромным в оценках насчет последнего поста. Я просто не буду его оценивать.

Но действительно есть пара тем - инетовские базары близки к обычным - слово не воробей, вылетело - не поймаешь, но никто особо ловить и не хочет. Я бы с удовольствием перечитал твои посты , если бы кто-то дал их в компактном виде с элементами литературной обработки.

Другая вещь связана с тем, что чисто теоретически, есть такая возможность, чтобы группа товарищей написала свои разносторонние, но достаточно самосогласованные впечатления - знания о рынке, и это могло бы быть посинее фаллоса Гете), а уж тем более бизнес-литературы, которой окормляют прихожан.

Но это - чисто теоретически.Ибо писателям неинтересно - гуманитарная мотивация в дееспособном возрасте ограничена, а читатели платят только за то, что убеждает их в собственных заблуждениях.


===================================

Честно говоря, я не очень понял ход мысли, хотя вполне возможно, что ЧИСЛО ПУТЕЙ, В ПРОСТРАНСТВЕ ЦЕНЫ PS, СОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ОДНОНАПРВЛЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ ЦЕНЫ И СОЕДИНЯЮЩИХ ДВЕ ПРОИЗВОЛЬНО ВЫБРАННЫЕ ТОЧКИ РАВНО ЧИСЛУ ФИБОНАЧЧИ.

Но ИМХО, это утверждение следовало бы более строго сформулировать, а главное - мне непонятны выводы, которые из него можно сделать.Есть аналогичный, если не эквивалентный пример, который можно найти в книге Грэхэма и др. "Конкретная математика", с. 323.

Предположим, что друг на друга наложены две стеклянные пластинки.Сколько существует способов Ах прохождения луча через пластинки или отражения от них после изменения его направления х раз?

Эту задачу легко переформулировать в приложении к рынку, считая границы пластинок уровнями сопротивления\поддержки для цены (в данном случае их будет три), а луч света в данном случае будет лианеризованной между этими уровнями ценой. Здесь тоже можно показать, что Ах будет числом Фибо. А0=1, А1=2, А2=3, А3=5...

Здесь мне аналогий с рынком видится больше, хотя все равно мне не удалось найти никаких практических применений этого к рынку, кроме возможности классификации паттернов.



===================================

Само собой. Потери в волатильности обычно с лихвой компенсируются увеличением вероятности профитного трейда. Но и головной боли с избытком.Ничто даром не дается.


===================================

Все так. Только в одном случае мы имеем дело с более долгосрочным прогнозом, и можем работать по ордерам, во втором случае мы желаем получить первичное подтверждение нашего прогноза в эпсилон-окресности плановой зоны, но тоже без стопроцентных гарантий.Все равно прогноз.

Другое дело прогнозировать сразу после введения евро, что она по всем понятиям не должна быть ниже, например 1,12 и последние пару недель, без денег, есно, типа наслаждаться своей правотой - но это из другой оперы, скорее клинической.



====================================

Прогноз в реальном времени всегда приветствуется. Только, Юр, не находишь ли ты, что слишком часто здесь все уважаемые форумяне как черт от ладана бегают от слова прогноз? И слово то не страшное, кажется. И главное - без прогноза на рынке ловить нечего, если только не святым духом питаться.

Некоторые, правда, функции пргноза перекладывают на МТС - оно конечно, компутер соображает пошибче, да и ответственности никакой, кроме материальной )


==================================

Не помогу, хотя бы по той причине что плохо понимаю о чем спич, да даже если бы и понимал бы )

Весовые функции есть либо вещь априорная - вижу и присваиваю - либо апостериорная, статистическая - с самплом и аутсамплом для нгаиболее бдительных.

Думаю, что Ваша постановка вопроса о весах экстремумов правильная, но не верная).

Хотя могу дать наколку из нелюбимого вами ТД - определение целей пожалуй лучший способ дискриминирования побочных экстремумов.



==================================

Игорь, я в больших количествах употребляю зеленый чай во внутрь, от черного практически отказался. Но может быть я неправильно его использую.

Проблема в том, что я действительно не могу понять, как практически использовать доказанное тобой утверждение.


=================================


"Вот вам простой пример. Рынок приближается к некому значимому уровню. До этого момента он совершил N однонаправленных движений, правильно Сергей, однонаправленное движение цены, на привычном языке называется свингом.

Очевидное предположение - рынок опробует этот уровень, а вы уже знаете за какое число шагов он это сделает, и сколько шагов будут ап и сколько даун, разве этого мало? Тоже самое, когда вы болтаетесь в затяжном флете, можно прогнозировать через какое число шагов вы из него вырвитесь на волю."


Рассмотрим для простоты горизонтальный флэт, ограниченный уровнями сопротивления и поддержки и имеющий внутри еще один миноритарный уровень поддержки\сопротивления.Допустим,для определенности, цена вошла во флэт после падения и нас интересует, через какое количесво свингов и в каком направлении цена из флэта выйдет.

Под свингами будем понимать и "полусвинги", получившиеся при отражении от миноритарного сопротивления.Так мы получим весьма упрощенную, но как-то похожую на реальный график картинку цены. Что мы можем сказать, исходя из того, что ЧИСЛО ПУТЕЙ, В ПРОСТРАНСТВЕ ЦЕНЫ PS, СОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ОДНОНАПРВЛЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ ЦЕНЫ И СОЕДИНЯЮЩИХ ДВЕ ПРОИЗВОЛЬНО ВЫБРАННЫЕ ТОЧКИ РАВНО ЧИСЛУ ФИБОНАЧЧИ ? Наверное, только это мы сказать и можем.

В данном случае нас интересует число путей от уровня сопротивления до уровня поддержки и от уровня сопротивления до возвращения на этот же уровень сопротивления.Действительно, несложно показать, что число таких путей будет равно числу Фибо, при этом число путей от сопротвления до поддержки будет характеризоваться нечетными номерами ряда Фибо - 1, 3, 8..., а возвращение на уровень сопротивления четными номерами ряда Фибо - 2, 5, 13...

Замечу, что здесь речь идет только о количестве рисунков-паттернов - путей, которое может нарисовать цена, находящаяся во флэте.Пробой уровня очевидно может возникнуть только при подходе цены к нему, и что печально, на любом подходе.Количество же путей-паттернов, которые могут реализоваться, зависит от количества внутренних отражений цены и действительно будет числом Фибо. Выход из флата через пробой поддержки (продолжение нисходящего движения цены при двух внутренних отражениях во флэте реализуется тремя способами, а при четырех - уже 8 способов.

Но - откуда мы знаем, сколь долго цена будет отражаться от стенок коридора и когда она их пробъет?

Вот поэтому я не понимаю практических следствий отсюда. Если можешь - объясни, возможно я действительно чего-то не вижу.




Во первых, надо определиться - о какой МТС идет речь - если об универсальной, работающей на всех рынках - там действительно не имеет никакого смысла водить много параметров.

Если о локальной, относящейся к одному сегменту рынка или даже к одному-двум инструментам - возможна более тонкая настройка. Базовых критериев для оптимизации числа параметров пожалуй два.

Первый - это проверка результатов на аутсэмпле, который раза в два превышает размер ряда, выбранного для оптимизации.

Второй критерий - это устойчивость результатов к варьированию параметров.

Еесли построить многомерную плоскость или трехмерные сечения результатов, которые дает МТС в зависимости от изменения величины ее параметров, наличие острых вершин будет свидетельствовать о ее переподогнонности, а пологих холмов - об оправданности введения такого числа параметров. Можно задачу решать и более корректно, но это не для простого трейдера ). Периодическая переоптимизация или даже смена МТС вполне возможна и допустима при определенных условиях, главное - понимать эти условия



=====================================

Ну здесь мы видим в концентрированном виде традиционные заблуждения уже "продвинутых" трейдеров С вероятностью отношения как в известном анекдоте, почему-то про женщину, у которой спрашивают - с какой вероятностью, выйдя на улицу, ты встретишь динозавра? - С вероятностью 0,5 - или встречу, или не встречу И искать надо не параметры, а систему торговли. И уж если вы не хотите и не в состоянии предсказать дальнейшее движение рынка - точно, другого выхода, как лепить МТС, у вас нет.

При этом сколько параметров - очень важно. А стрессоустойчивость - если она отсутствует, то и МТС не поможет. Да и Райан Джонс, ИМХО, в системостроительсве разбирается как кролик в апельсинах.



===================================



Цена, за редчайшими исключениями, всегда следует логике новостей. Надо просто понимать эту логику.

------------------

Прошу прощения, но это одно из распространенных ошибочных мнений, бытующих в просвещенных кругах.

Здесь все сложнее, и по-разному на разных рынках.

Но протухшие новости уж точно большие и информированные деньги не в чем не убедят, а участникам рынка в массе своей доступны лишь протухшие новости. В то время как максимальные преимущества имеют не столько инсайдеры - а их достаточно, сколько люди, не только обладающие полнотой информации, но и способные предсказать направление тех новостей, которых еще не существует. Не путать с гадалками и астрологами


==================================

если по-простому увеличение числа папраметров снижает устойчивость системы. Чем точнее описание временного ряда, если в основе этого описания не лежит физической модели, тем хуже экстраполяцилнные возможности этого описания.

Во многих случаях, когда мы ничего не знаем о природе ряда, линейный прогноз является оптимальным. Собственно, отсюда и у трендов ноги растут.




===================================

Эти, как их, мэйкеры сначала мэйкают немного дерьма, потом впаривают их своим крупным клиентам (мэйкают тихо, впаривают громко) по существенно болшьшей цене, вызывают ажиотаж на рынке и не среди их клиентов, их клиенты осознают, что они купили очень дешево, увидев тренд начинают докупаться...

Нормальный дерьмо-бум.

Другое дело, что не все мейкеры успевают снять с себя все риски - стандартная игра в музыкальные стулья. Так Первый кредитный (Свисс) банк Бостона стал Последним Дебетовым. На ковре из желтых листьев...(Розенбаум)




=================================

Не знаю как на счет статистики (вероятно, имеется ввиду статистика счета ), но в принципе после выхода новостей не слишком техничный рынок некоторое время является слабоэффективным за счет конечной скорости релаксации, и этим, безусловно, можно пользоваться.


Хрен редьки горше, и длиннее Прошу прощения за банальность, но это Вам тоже наверняка известно. Я говорю просто о том, что сложно играть на протухших новостях(с экрана Ройтерса), а чтобы играть на протухших и тем более слабых новостях - надо обладать слишком большим мастерством, быть глубоко погруженным в тему (для нерезов данного рынка это практически нереально, да к тому же еще и хорошо владеть ТА

Новостные паттерны действительно бывают, но здесь мы с тобой говорим несколько о разных вещах. Для работы я признаю только большие новости, а что касается новостей по отдельным компаниям, не будучи инсайдером, я предпочту стоять в стороне от любой корпоративной новости, за исключением глобальной и подтвержденной, где можно сыграть на скорости релаксации информации.




===================================

Не ради истины, но ради правды ((с) Ильф и Петров)) У тебя безусловно блестящий литературный стиль, не то что у Коэльо. А эта фраза
. Следующий раз когда увидите здесь вопросы "Почему?" вы будете знать: иx задает человек в падающем самолете. просто блестящая.

Однако, то что ты пишешь, в первую очередь относится к торговле во фрейме, близком к интрадею.

Во вторых, ФА действительно не подходит и вреден для большинства трейдеров - здесь не по экономическим учебникам рассуждать надо, а думать и сыбражать , нужны нормальные навыки предвидения событий и последствий событий, а не пережевывание их по типу анекдота про чукчу - "Что вижу, то пою".

Ну и ТА, следует отметить, в плане аксиоматики посроен на песке, и далеко не всем удается на этой базе построить приборы, работающие с приемлемой точностью.К тому же, как ты сам прекрасно знаешь, помимо приборов есть еще куча сложных моментов, которые надо решить, и вера в себя и в свои прибоы отнюдь не панацея, чаще бывает наоборот.Да и работать с черным ящиком, не представляя способов его функционирования - вряд ли оптимальный путь. А так - я согласен



==============================

Действительно, это первая стадия, и слава Богу, для многих последняя.

Дальше путь только начинается, но прерваться может в любую минуту, и не всегда безболезненно. Шашлыки, пока они приносят удовольствие, это святое А так - форумы вещь, в свое время, занятная.

Вот у Пола, например, очень неплохой , практически ориентированный сайт. Я туда переодически захожу, но меня как пробку из воды выбрасывает. Ну типа форум Союза писателей Москвы и Московской области на тему "Как нам обустроить Россию" И регион как-бы самый продвинутый, и к писателям я с большим уважением отношусь, но детский сад, даже от 50 и старше, даже как бы уважаемых людей, все равно остается детским садом. Не интересно.

Здесь даже еще сложнее - колоссальный разрыв между жизненным опытом, профессиональными возможностями и личным благосостоянием различных участников тусовки.В реальной жизни, большинство из здесь тусующихся, никогда бы не пересеклись. В этом и есть определенные преимущества.

Впрочем, колоссальный разрыв иногда индуцирует попытки что-то объяснить, а иногда и просто скуку. Тем более что правда (коией я озарен ) проста - из двух с лишним тысяч зарегистрированных на этом форуме долгосрочно в рынке (наемников исключу) останутся работать от силы 20 человек, меньше одного процента.

В общем , имеющий уши, да услышит.А не имеющий, очевидно не услыщит, или услышит, да не то . И только религиозный человек может считать, что ищущий всегда обрящет и прочую хню.

Лично для меня форумы имеют определенный интерес по двум основным причинам. Первая - проверка своей вменяемости. Рынок, в отличие от обычной жизни, заставляет платить за ЛЮБЫЕ ошибки, час невменяемости перечеркнет годы успешной работы.

Ну и вторая - работа то индивидуальная, можно познакомиться с другими интересными людьми, занимающимися тем же делом. Все остальное - вторично и четвертично





====================================

Хотя бы потому, что форекс, строго говоря, игра с отрицательным ожиданием.

А то, что позволяет на нем работать ближе к тактике опатного игрока в рулетку, который играет против крупье, вынужденного играть против большинства игроков за данным столом.

Т.е. как и практически любая игра теоретически честная и идеальная, а при практической реализации позволяющая и казино зарабатывать чуть больше, и отдельным игрокам, пока их не вычислят, отщипывать часть прибыли у заведения.

Ну а по второму вопросу - сделайте голосовалку, хотя ИМХО, мало что интересного получится.




===================================

Спасибо за ответ, однако мы похоже говорим на разных языках и следовательно о разных вещах. Тем не менее:
Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------

О постулате наилучшего приближения Гаусса первый раз слышу, если можно - ссылочку.


--------------------------------------------------------------------------------


На самом деле это, пожалуй, самая распространенная вещь и в теории вероятностей, и вне ее. Все этим постулатом пользуются, но мало кто знает, что это именно он и есть (вот такой парадокс).
Что такое "постулат Гаусса"?

Карл Фридрих Гаусс тоже пытался понять закономерности случайных событий, и постулировал утверждение: Если мы имеем некоторую совокупность значений, то наилучшим значением, отображающим свойства этой совокупности будет то, которое обеспечивает минимум квадрата отклонения от всех имеющихся значений.

Эта формулировка может показаться весьма туманной. Но на самом деле все просто. Этим значением является среднее значение по данной совокупности. Именно этим и объясняется столь широкое распространение понятия среднего в математике.

Отсюда же возникло и понятие дисперсии среднего и многие другие.
Позже возникли самые разные вариации этого понятия - среднего с весами, скользящего среднего (которое активно применяется в трейдинге) и другие.

Все это - заслуга Гаусса.

Но следует обратить внимание, что понятие наилучшего приближения ничего не предполагает и не говорит о зависимости или независимости рассматриваемых событий. Поэтому это понятие может благополучно применяться и в теории вероятностей, и вне ее (что мы, собственно, и наблюдаем).

Про Гаусса, как мне кажется, пока достаточно.

Во первых, то, что Вы называете постулатом Гаусса, работает только для евклидовой меры расстояния, и тот же Гаусс, как известно, сильно сомневался в единственности Евклидовой геометрии .Так называемое Гауссовское распределение использовал еще до него Муавр с Лапласом, и оно вполне доказуемо.Постулируется не само распределение, а только то, что класс наблюдаемых нами случайных величин ему подчиняются.

Вот бозоны, например, не подчиняются .Для того, чтобы доказать закон Гаусса, необходимо рассматирвать большое число независимых случайных событий, которые подчиняются любому закону вероятности, но симметризуемому.

По крайней мере и Феллер и Пуанкаре считают обязательными независимость случайных величин, Вы же утверждаете противоположное. "...метод еаименьших квадратов является законным не во всех случаях; вообще физики доверяют ему меньше, чем астрономы" Пуанкаре "О науке" с.166.

Из того, что постулат Гаусса является более общим, чем постулат независимости событий, сразу же следует, что теория вероятности является частным случаем гауссовского подхода. Поэтому ни о каких пределах в одном и другом случае (как Вы выразились) не может быть и речи. Это очевидно (имеем сферу теор. вера, вложенную в сферу Гаусса. Почему эти сферы куда-то должны стремиться?).

Кстати, строгие зависимости тоже удовлетворяют постулату Гаусса. Более того, мы их не можем из этой сферы выделить.
Как видим, все не так просто.

Действительно, все совсем не просто.Но я не вижу, каким образом теория вероятности является частным случаем Гауссовского подхода. Более того, насколько мне понятно из трудов уважаемых мной людей, скорее Гауссовский подход является частным в теории вероятности. А если вспомнить, что временные ряды цен, вокруг которых мы ходим, еще и фрактальны и неизвестно, применима ли к ним евклидова метрика, то применение МНК становится еще более проблематичным. Боюсь, у нас сложились противоположные мнения по поводу ошибочности наших сужденгий

Не буду дальше комментировать текст - и так видно, что пока по-понятиям мы не договорились, хотя дальше расхождения в большей степени интерпретационные.

Один вопрос Но фон рентгеновского излучения, например, рассматривается как совокупность независимых событий.

Цитата:

Вы не знакомы с работами Шноля, более 30 лет изучавшего распределения при радиоактивном распаде? Очень забавные картинки, визуально ни к Гауссу, ни к Пуассону отношения почти не имеющие


Было бы очень интересно услышать как еще можно наиболее простыми и доступными методами оценить ту же коррелированность тех же 11 валютных пар по отношению друг к другу за тот или иной промежуток времени?



Я никогда не любил коэффмцменты корреляции.Они не наглядны и не дают меры скажем так, афинности или близости функций, событий, графиков и т.п. Допустим, мы имеем коэффициенты корреляции 0,2 и 0,6. Означает ли это, что кросскурс с 0,6 коррелирован (связан, близок...)

с чем-то в три раза лучше, чем кросс-курс с коэффициентом 0,2?

Отнюдь.Что нам, то бишь скорее тебе - меня эта тема не особо интересует - нужно?

1,Наглядность.

2.Более строгая мера взаимосвязи кроссов.

Для наглядности предлагаю сделать простую вещь - Вычесть из значений одного кросс-курса значения другого кросс-курса. Получим разностную кривую, для удобства рассмотрения которой лучше ее симметризовать, проведя по этим точкам линию линейной регрессии (по методу наименьших квадратов имени Гаусса, о котором, похоже, я узнал в предыдущем посте )

Здесь можно обойтись элементарными средствами и примитивной графикой экселя, даже не используя метод Ньютона-Рафсона Получится что-то типа осциллятора, вполне наглядного. Для количественного сравнения корреляций между разными кроссами следует использовать МНК - сумму квадратов отклонений осциллятора от осевой линии, желательно знакопеременную и возможно после дополнительной нормировки по волатильности разных кроссов или без оной - зависит от задач. Но для начала советую построить эти простые осцилляторы - может быть и дополнительные идеи появятся, в том числе относительно временной скоррелированности, что немаловажно.




Мы по крайней мере без формул с ковариациями и векторными произведениями компланарных и ортогональных величин, и тем более без таблиц.

Если по теме - я вот как-то не сумел уловить именно практической направленности обсуждения, хотя слишком глубоко не вникал.

В чем может быть цимес использования нескоррелированных кроссов?

ИМХО, только в диверсификации.

Типа, в теории на двух некоррелированных кроссах макс. дродаун можно уменьшить в 1,42 раза.

Если это цель - лучше некоррелированные вещи поискать на других рынках.Например, играть Евро-сахар или Евро - Рао ЕЭС (не шутка).

Можно, конечно, перейти к кроссам с коэффициентом корреляции -1 (например, евродоллар бай/евродоллар селл) - не совсем шутка, но интуиция мне подсказывает, что у тебя периодически возникает эта мысль, просто тень великого Жваколюка мешает ее высказать.

Или есть какие-то еще мысли? Если можно, простыми словами, а то тут такая заматематизированная ветка, что без пол-литры не разберешься




Прошу не обижаться, это никак не входит в мои намерения. Но далее у Вас следует целый калейдоскоп ошибок (и физических, и математических), рассмотреть которые здесь у меня нет никакой возможности.
С чего Вы взяли, например, что

Цитата:
--------------------------------------------------------------------------------

проблемы детерминированного хаоса, начиная с задачи трех тел, упираются в ограниченную принципиально точность, в том числе и вычислений.


--------------------------------------------------------------------------------


Но не расстраивайтесь. Все будет хорошо.

Я не обижаюсь и не расстраиваюсь, у меня и так все неплохо.

Математиком я быть не собираюсь - не мой бизнес и не мой язык, просто пытаюсь думать на интересующие меня темы, не владея в достаточной степени материалом.

О постулате наилучшего приближения Гаусса первый раз слышу, если можно - ссылочку.

Что касается калейдоскопа моих физических и математических ошибок - не сочтите за труд, хотя бы пунктиром объясните в любом удобном месте.

Что касается того, откуда у меня взялись такое мнение относительно проблем детерминированного хаоса - дык это из просмотра мной рабо Пуанкаре и Пригожина.

Ничего личного, хотя наоборот, чем проще и короче формулировка, тем в силу отсутствия строгости, в ней можно больше усмотреть ошибок.К сожалению, я уже имел здесь и еще на смежных пяти форумах опыт спора по проблемам теорвера и матстатистики с людьми, профессионально разбирающимися в этой области. И не смотря на то, что он был успешным, никоим образом не хочу его повторять.Поэтому, если можно, более подробные комменты или ссылки на затронутые мной темы. Постараюсь не обсуждать




Но классическая теория вероятностей рассматривает только независимые события (корреляция равна нулю). Поэтому из всех коррелируемых событий в классической математике мы можем рассматривать только те, корреляция которых равна нулю (в силу исходного постулата независимости событий). Все остальные заведомо вынуждены убрать.

Из Ваших слов можно предположить, что существует и неклассическая теория вероятности. В принципе, я не вижу принципиальной невозможности построить теорвер на гипотезе зависимых событий, постулировав наличие некоторого функционала, для простоты постоянного или стационарного, через некоторое распределение общего вида связывающего два последовательных события. В одном пределе некоррелированных величин мы получим классический теорвер, в другом - строгой зависимости - некоторую цепную вычислительную задачу, но наверное, если не в общем виде, то хотя бы в частных случаях мы можем получить даже аналитические решения. На худой конец можно провести вычислительный эксперимент.

Боюсь, конечно, что результаты будут далеки от классических.

И еще интересная тема - ИМХО, классический теорвер не учитывает или практически не учитывает роли времени. Как мне кажется, например классический Бернуллиевский процесс с бросанием монетки можно заменить одномоментным бросанием N монет, откуда мы должны экспериментально подтвердить и законы арксинуса, и центральную предельную теорему.

А теорвер, как мне кажется, фактически элиминирует время из рассмотрения.Мы имеем дело либо с нулевым временем - событие произошло - либо с предельным случаем на бесконечности. Все непрерывные распределения де-факто предполагают и бесконечное время.

На гауссиане той же происходит бесконечное количество событий, а как реальные дискретные события могут аппроксимироваться, даже в предположении нормального распреджеления, но на ограниченной выборке - бог весть.Думаю, что корни этой проблемы лежат в теории чисел и теории множеств Кантора.

Однако, не вполне понятно, насколько Канторовская абстракция применима к описанию реальных свойств реальногшо мира. Лично я ни с абсолютным нулем, ни с реальной бесконечностью в жизни не сталкивался

На слово в предельные реализации поверить могу, но жизнь коротка , и нас, как правило, волнуют конечные реализации.Да и проблемы детерминированного хаоса, начиная с задачи трех тел, упираются в ограниченную принципиально точность, в том числе и вычислений.На непрерывной числовой оси нельзя абсолютно точно задать большинство чисел, кроме рациональных.

Может ось сменить или музыкантов пересадить Чувствую я, что в консерватории что-то неладно...

==================

The day will come !