У меня если вычесть минус, полученный 9-го января (-5.5% при загрузке 88% портфеля строго системно (только Газпром был в лонге на 30%, остальное на 100%)) , то "только лонг" получается на конец дня 28-го +0,8%, а сейчас на вечер 7-го марта уже -0,7% (всего с 29-го по 7-е -6.2%, что, впрочем, в пределах расчетной просадки с вероятностью 0,9 в 9,7%). Трендовые системы
.
С уважением