Раопр, Татн (все что до 30 минут и более), не слишком ли велико для них будет проскальзование, настолько ли они ликвидны, что подходят для Интрадэй?

Привет Сержио. Критерий следующий - большинство баров соответствующего масштаба должны иметь 3-4 сделки.
Получается примерно так Рао ЕЭС вниз до 1 мин, Сургут, Лука, Ростел до 5 мин, Мос,Сбер , Юкос,Гмнк5 до 15 мин, Раопр,Сурпр,Телопр, Татн. Татнпр,Сберпр до 30мин ( можно и 15 мин но пока не пробовал), дальше много бумаг до 45 мин ( кратность 15 минутке из-за СПОТа) - чем ниже спускаешься по масштабу тем больше внимания Шуму - точнее его фильтрации ( здесь основные проблемы- ложные входы )

Айрат, скажи а какие акции подходят для Интрадэй-торговли и на каких временных интервалах.

Извените за задержку. Конечно я предполагаю что и тренд и флэт какое то время продляться. Для безопасности ставлю Начальный стоп.
Есть более сложная проблема - из за нестанционарности ценового ряда контуры флэта меняються - например начало - треугольник- заканчивается горизонтальным рэнжем или ещё хуже - но реже - даймонд - сначала расширяющийся треугольник - потом сужающийся . Тогда ведь каждый раз приходиться переключаться - тренд - контртренд - тренд - контртренд - а это лишние проскальзывания и комиссии не говоря уже о том что по тренду я должен играть на пробой а по контртренду против. Одним из возможных решений проблемы - является расстановка уровней и каналов - о выгодах такого подхода я уже писал.

nu ideya horoshaya. takoi counter-trend system.. no est' problemka v tom chto kogda ty identifiziroval flat, on uzhe mozhet zakonchitsya i nachnetsya trend. to est' postulat' eto kak by chto kogda ty nashel flat, ty predpologaesh chto on eshe kakoe nibud' znachitelnoe vremya prodolzhitsya.

Привет, я уже как то говорил о том что если принять за модель рынка - состояние флэт и тренд. Тогда после идентификации флэта ( с какой то степенью точности) можно расставить "ловушки" - ордера по уровням ( если например 100 бумаг - то из них в среднем 60 -70 во флэте )
Выгоды : 1. не теряешь на проскальзывании
2."Механичность " - возможность запрограммировать
3. При появлении сигнала на трейд - можно посчитать "начальное" соотношение возможного Профит-риск .
4. Уровни - это аналог оценики состояния рынка : Как температура в термодинамике.
5. Спекуль выступает в роли Специалиста на Найсе -:))) - как минимум Моральное удовлетворение
Ну а по поводу Макдональдса - там за 20 руб ( если верить рекламе) можно Покушать. Думаю 20 руб в день может заработать любой -:))

posmotri na lookaheadcharts.com oni tozhe predskazyvayut min and max dlya 100 stocks s "95% accuracy". nu i chto? ya by pobilsya ob zaklad ludi za etim saitom ne mogut natorgovat' sebe na edu v McDonalds.

Ну вот мы и начали эксперимент в реальном времени. Прогнозы максимумов и минимумов по Рао Еэс на неделю вперёд.
1. Думаю что написание прогнозов является важной частью торгового плана - поскольку только конкретная цифра может быть проверена и принята или отвергнута реальными значениями. И то и другое - важные сигналы для трейдера.
2. Для построения эффективных методик трейдинга необходимо построение "Феноменологической теории Рынка" - (термин позаимствован на семинаре прведённом А.Г. и Ф.С.В.) . Думаю что максимумы и минимумы - одно из основных свойств рынка.
3. Ну и конечно игровая форма "внедряемая" Денисом Букаревым ( bookman) - способствует "простому" разговору о серьёзных вещах.

aga, vse yasno. prodolzhaite...:)

следующее уравнение : сделаем следующее предположение на флэте отклонение стоимости актива от равновесного вызывает обратное изменение рыночной цены - Дельта_Pr= -M0*(Q-Q0) . Получили систему уравнений , описывающую во времени изменение стоимости актива Q ( например её изменение возможно в результате "слабых" (фоновых) новостей не приводящих к нарушению относительной стабильности) и рыночной ценЫ Pr. Оказывается такой класс уравнений решается в задачах о устойчивости решений вокруг станционарной точки в фазовом пространстве. И решение может быть записано в виде гармонических колебаний вокруг Станционарного Уровня .
Вот такие ПИРОГИ.

Привет . Ну всегда есть например ЗигЗаг, он неплохо колбасит -:)) Если бы знать например какой величины будет следующее колебание цены - тогда можно строить торговую стратегию ( понятно что прогноз будет - вероятностный ). А это и есть прогноз максимумов - минимумов дня.

mne by bylo chto uluchshat':) tak skazat' ne do zhiru..

1.Запишем предложение ( supply) в виде S=S0*exp(s*Pr), а спрос (demand) D=D0*exp(-d*Pr), тогда 2.Изменение уровня актива DQ = k*(S-D).

Продолжим решение задачки.

5. а по поводу волатильности - хороший фактор, например многие свойства инертности можно для практического использования в трейдинге выражать через текущую и "историческую" волатильности. 6.С Добром - ясно что делать - использовать для Себя Родимого , но к сожалению Трудно одному то, я вот сижу учу букварь ( в который раз ) - оказывается я забыл как решать нелинейные системы Диффуров -:(((

Добрый вечер. 1. Инертность в случае флэта ( использование) - он продолжиться 2. Инертность в случае тренда( использование) - он тоже "некоторое" время продолжиться. 3. Импульсность во время торгов - сигналом для трендовых систем является Импульс - достаточно сильное движение цены для того чтобы вывести Инертную систему из равновесия ( свойство рынка - импульсность ) 4. После создания нескольких ТС и МТС ( и торговли по ним) возник вопрос - что дальше. Ответ - построить модель рынка - для того чтобы разобраться куда идти дальше, как улучшать свои ТСки и МТСки.( это про Теорию Относительности - вообщем то Вы правы - был эксперимент - пстоянство скорости света, для его объяснения Энштейн построил Специальную Теорию Относительности и ОТС)

Daa-ms. Nu inertnost' ya s grehom popolam ponyal. Skazhem esli 20 ema u nas flat to my v range a vyrazhayas' nezayachim yazykom "inertnost'" velika (ili mala?). No razve eto ne = "flatnost"? I chto takoe "impulsnost'"? Takoe vpechatlenie chto my stroim teoriyu otnositelnosti...:) Ya mogu eshe odin faktor zakinut' ... volatility. Nu i shto my budem so vsem etim dobrom delat'?:)

Продолжим построение модели:
1. Предположения о форме зависимости спроса на акции:
- есть равновесная цена актива - Eq0 ( примерно флэт с некоторыми флуктуациями, вызванными случайными входами выходами отдельных незначительных по объёму ордеров групп участников , этот спрос удовлетворяется объёмами спекулянтов) форма зависимости спроса от цены : Dm=Dm0*exp(- c0*Pr)
здесь Dm0 - теоретический спрос на акции при цене равной нулю - вообще говоря "достаточно" большой. ( наша модель флэта не предполагает таких "Катаклизмов")
с0 - коэффициент уменьшения спроса в "e" раз при изменении цены на 1 единицу масштаба.
При Pr=Eq0 - "равновесный" спрос ( равновесный объём торгов во флэте ) Было бы интересно услышать возражения к представленной модели ( она простая - классическая )

Уважаемый Заяц, изв. за задержку.
Определение инертности например такое: 1.долгое по времени "навивание" цены на некоторый уровень - (возврат цены к "Равновесной"). или 2. "Стабильность трендовых" индикаторов" на отметке - отсутствие тренда 3. Можно привести другие ,но Вас наверное не Это интересовало в Вашем вопросе про Уровни с Потолка и Стабильные денежки, -:)).
Суть в следующем : Набор Ваших индикаторов должен ( по возможности) охватывать все Эксплатируемые Вами характеристики Рынка ( Например
1.Трендовость и инертность
2.Импульсность
3.Флэтовость и инертность
4.и т.д . )
Мне кажется что Без Определений Модели Торгуемого Рынка нет чётких правил , в том числе и проторговки уровней. Про это я и пытаюсь здесь Говорить.