|
|
|
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
про построение случайной последовательности
Сообщение послал(а): artha
Дата: 9/8/06 16:43:48
в excele.
Скорее всего уже кто-то давно в курсе и знает что и как делать. Но я не знаю, и буду рад, если кто-то подскажет.Задача простая: в экселе построить путем функции СЛЧИС() последовательность, схожую с ценовой историей состоящей из открытия, максимум, минимума, закрытия.
В справочнике по этой формуле есть ссылка:
"Чтобы получить случайное вещественное число между a и b, можно использовать следующую формулу: СЛЧИС()*(b-a)+a "отсюда получил формулярную последовательность для числовых рядов:
1) первый бар в последовательности:
октрытие Op1: задается жестко, допустим 1;
максимум Ma1: по формуле СЛЧИС()*(Op1*1.13-Op1)+Op1
{максимум ограничился границей (не выше +13% от цены текущего открытия и не ниже самого открытия)};
минимум Mi1: по формуле СЛЧИС()*(Op1-Op1*0.87)+Op1*0.87
{минимум ограничился границей (не выше цены текущего открытия и не ниже -13% от цены открытия)};
закрытие Cl1: по формуле СЛЧИС()*(Ma1-Mi1)+Mi
{закрытие ограничилось границей (не выше цены текущего максимума и не ниже текущего минимума)};2) Начиная со второго бара цена открытия высчитывается по формуле
СЛЧИС()*(Закрытие предыдущего бара*1,05-Закрытие предыдущего бара*0,95)+Закрытие предыдущего бара*0,95
{открытие ограничилось границей (не выше цены прошлого закрытия +5% и не ниже прошлого закрытия -5%)};
Дальше формулы для максимума, минимума, закрытия остаются без изменения, только естественно вместо op1,mi1,ma1 идут значения текущего n бара.В результате вроде бы логически должна получиться последовательность, в которой каждый бар открывается не выше/ниже предыдущей цены закрытия +/-5%; максимум/минимум лежит не выше/ниже +/-13% от цены открытия; закрытие находится между максимуом и минимумом.
Оно так и получается, НО возникает очень неприятная ситуация: чем больше последовательность из n баров, тем ближе значение цен стремится к нулю. Фактически получается так, что примерно с n=3000 числовая последовательность фактически приближается к нулю.
То есть, выходит, что выстроить числовую последовательность, обладающую свойствами биржевой цены колебаться вдали от нуля, у меня с помощью экселя не получается.Что у меня не правильно и как можно получить аналог биржевых колебаний за счет случайного блуждания случайного числа?
С уважением
p/s за понятия на уровне юзера в статметодах и экселе сильно не пинать :)
| Сообщения в этой теме Ответить Форум Предыдущее Следующее |
Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.
|
|
|
|