Сглаживание цен

Сообщение послал(а): Михаил Ткачев
Дата: 6/10/10 08:42:54

В 2007 г. на сайте была опубликована статья Станислава Булашева (STAN) «Модификация метода экспоненциального сглаживания временных рядов и некоторые идеи ее применения при создании торговых алгоритмов».

Пару лет назад я потратил время на тестирование подобных ТС на основе AMA (адаптивного скользящего среднего). За основу была взята концепция AMA из книги Ван К. Тарпа «Трейдинг – ваш путь к финансовой свободе». Позднее обнаружил AMA (несколько измененное) в программе MetaStock. Устойчивых результатов я не получил и забросил это направление. Сейчас есть подозрение, что те системы можно было бы значительно улучшить, используя идеи уважаемого А.Г. но ….

В дискуссии на форуме по поводу статьи С.Булашева я не увидел самого главного. Имеют ли право на существование в системном трейдинге методы сглаживания ценовых рядов, если мы точно знаем, что эти ряды нестационарны ? Не являются ли эти манипуляции с ценами просто еще одним способом курве-фиттинга, пусть и наукообразным и с множеством красивых многоэтажных формул ?

Сообщения в этой теме

• Сглаживание цен -- Михаил Ткачев -- 6/10/10 08:42:54
  • Re: Сглаживание цен -- А. Г. -- 9/10/10 14:00:44
    • Re: Сглаживание цен -- Михаил Ткачев -- 10/10/10 13:08:16

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.