Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Вопрос для А.Г. по оценке ТС

Сообщение послал(а): Anatole
Дата: 25/12/06 06:47:17

Александр, здравствуйте. Прочитал вашу заметку, где вы описываете ваш способ тестирования торговых систем. Я не очень силен в статистике, поэтому хотел бы уточнить.

В первом пункте, при оценке устойчивости, как я понял, вы сравниваете по неким робастным критериям согласия выбюорочные распределения показателей, которые мне понятны. Вопросы такие - как построить выборочное распределение и какие критерии согласия и как нужно использовать.

Во втором пункте, при оценке соотношений доходности и риска, вы пишите, что мерой риска для вас выступает 10% CVAR интервальных доходностей. Вопрос - что такое 10% CVAR.

Спасибо большое.

С уважением

Сообщения в этой теме

 Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.

Rambler's Top100