Я полгода назад посчитал следующее:

Сообщение послал(а): Static
Дата: 17/7/06 15:35:57

В ответ на: Тактика исполнения сигналов (slonopotam)

i) 1) взял отдельно историю стаканов по РАО за 1 неделю через 15 секунд и рассчитал средний сдвиг в пипсах, необходимый для покупки расчетного объема по маркету (реально расчетных объемов было несколько, для всех получились похожие результаты, описанные ниже).

2) Предположив, что всегда маркет-приказы исполняются именно с этим "средним" проскальзыванием от последней цены, я потестировал различные стратегии исполнения пришедшего сигнала системы в течение часа (так как у нас в "Интрасте" у автомата есть час на исполнение заявок - до следующих сигналов на часовиках), для маркет- и лимит-приказов, в том числе с разбиением объема на части и растягиванием исполнения на весь час, а также использования фиксированных и скользящих стоп-лоссов и тейк-профитов на различных уровнях.

3) При таком моделировании получилось, что тактика покупки по маркет-приказам с начала часа лотами разумного размера является одной из самых оптимальных. Немного лучше получилось только исполнение по скользящему стоп-лоссу.

При этом исполнение по лимит-приказам всегда получались в среднем проигрышным и очень неустойчивыми - в тех, возможно и редких, случаях, когда лимитный ордер не исполнялся (цена быстро уходила в неблагоприятном направлении и не возвращалась) потери оказывались велики и не окупали выгоды от исполнения "без проскальзывания" в благоприятном случае.

Впрочем, замечу, тестирование касалось не пробоя уровней, а ситуации на момент прихода сигнала системы на покупку. Возможно, для поддержек/сопротивлений статистика получится другая. Хотя в последненем случае всегда остается неопределенность, что (алгоритмически) считать уровнем.

ii) В компании были протестированы на реальных деньгах несколько стратегий исполнения приказов системы. Могу прокомментировать, что исполнение небольшими лотами по маркету с определенным интервалом оказалось не самым эффективным.

Сообщения в этой теме

• Тактика исполнения сигналов -- slonopotam -- 12/7/06 18:02:24
  • Да, хорошая тема -- А. Г. -- 13/7/06 10:03:33
  • А по-моемому, это тупиковая ветвь исследований. -- artha -- 13/7/06 15:33:45
    • А чем это отличается от системной торговли вообще? -- slonopotam -- 13/7/06 16:55:42
      • Re: А чем это отличается от системной торговли воо -- artha -- 14/7/06 08:59:04
        • Re: А чем это отличается от системной торговли воо -- slonopotam -- 12/8/06 12:55:49
  • например url -- Dimk -- 15/7/06 01:55:36
  • Я полгода назад посчитал следующее: -- Static -- 17/7/06 15:35:57
    • Re: Я полгода назад посчитал следующее: -- slonopotam -- 12/8/06 12:35:12
      • Ответы: -- Static -- 28/8/06 11:12:40
        • Re: Ответы: -- slonopotam -- 29/8/06 19:28:29
          • Поясняю: -- Static -- 30/8/06 10:49:43
            • Теперь понял, спасибо! -- slonopotam -- 30/8/06 11:46:31
              • Про "сверхкраткосрочную" систему -- Static -- 30/8/06 14:09:12
                • Re: Про "сверхкраткосрочную" систему -- slonopotam -- 30/8/06 14:34:31

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.