Согласен, что шорт

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 14/7/06 11:15:42

В ответ на: Re: Торговые сигналы на short sell (slonopotam)

надо сравнивать со стратегией "продал и жди", как и лонг сравнивать со стратегией "купил и держи". В принципе сравнение моих шортовых систем со стратегией "продал и жди" на российском рынке показывает эффективность систем, но не позволяет добиться положительной доходности (кроме РАО и Ростела). Для достижения этих целей я применяю фильтр шортовых сигналов: "открывай шорт только после убыточного лонга". Это уже дает положительное матожидание шорта для всех эмитентов, хотя и увеличивает просадки двусторонней стратегии по сравнению с просто "купил и держи".

С уважением

Сообщения в этой теме

• Торговые сигналы на short sell -- Кука -- 13/7/06 15:59:25
  • Re: Торговые сигналы на short sell -- slonopotam -- 13/7/06 17:02:48
    • Согласен, что шорт -- А. Г. -- 14/7/06 11:15:42

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.