Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Re: Вопрос о критерии

Сообщение послал(а): А. Г.
Дата: 1/3/10 16:31:00

В ответ на: Вопрос о критерии (Anatoly Utkin)

: Вопрос по критерию проверки гипотезы о совпадении старого распределения и
: распределения с учетом очередного приращения. Вы используете какой-то
: обычный критерий (Стьюдента, Смирнова), или что-то более хитрое?

В разных системах по разному. В одной системе использую Стьюдента. Есть и более "хитрые" критерии, основанные на том, что в моей модели приращения цен имеют обобщенное гиперболическое распределение и я использую критерий максимума правдоподобия. Смирнова нигде не использую, так как имею дело с малыми выборками.

С уважением

Сообщения в этой теме

 Сообщения в этой теме  Ответить  Форум  Предыдущее  Следующее 

Форум Вопросы трейдинга создан Инфо с WebBBS 5.12.

Rambler's Top100